Có phải MSCI World Index ETF Risky không?

Nếu bạn là một nhà đầu tư tiềm năng tìm kiếm sự phơi nhiễm toàn cầu, một quỹ giao dịch theo dõi các kết quả hoạt động của chỉ số MSCI World Index có thể là mối quan tâm của bạn. Chỉ số thế giới bắt giữ các công ty có vốn hóa trung bình và trung bình trên khắp 23 DM, hoặc thị trường phát triển, các quốc gia. Đây là tổng cộng 1, 644 công ty mở rộng khoảng 85% mức vốn hóa thị trường điều chỉnh của mỗi quốc gia. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét hai lựa chọn chính của MSCI World Index ETF và kiểm tra mức độ rủi ro của chỉ số MSCI World Index.

AD:

URTH US - ETF được thành lập ở Mỹ

ETF này (URTH URTHiShares MSCIWrl86 17 + 0. 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được quản lý bởi BlackRock Fund Advisors (người quản lý quỹ hiện tại là Greg Savage). Tính đến tháng 7 năm 2016, quỹ bao gồm tổng tài sản được quản lý khoảng $ 285. 08 triệu Quỹ này đi kèm với một tỷ lệ chi tiêu là 0,24 và được incepted vào ngày 12 tháng 1 năm 2012.

AD:

IWDA LN - ETF được thành lập ở Ireland

ETF tuân thủ UCITS này, có trụ sở tại Ai-len, được quản lý bởi cùng một công ty quản lý và người quản lý quỹ như đã đề cập ở trên. Ngày khởi động của quỹ vào 28 Tháng Chín năm 2009 và tỷ lệ chi phí của quỹ thấp hơn một chút ở mức 0. 20 và ETF reinvests thu nhập nhận được trở lại vào quỹ.

Vì cả hai ETFs đều nhằm mục đích sao chép hiệu suất của Chỉ số Thế giới MSCI, phân ngành và địa lý gần như giống nhau. Về phân bổ ngành, ETFs chiếm tỷ trọng lớn trong các mặt hàng tiêu dùng không theo chu kỳ (khoảng 24,1%), tiếp theo là tài chính (khoảng 20,1%), hàng tiêu dùng theo chu kỳ (khoảng 10,8%), khu vực công nghiệp (khoảng 10,3%) và cổ phiếu công nghệ (khoảng 8,4%). Liên quan đến phân bổ địa lý, ETFs tập trung vào Bắc Mỹ (khoảng 61% 2% thị phần), tiếp theo là Tây Âu (khoảng 25% thị phần) và Châu Á Thái Bình Dương (khoảng 13,1% cổ phần).

Trong 10 năm qua, trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-08, chỉ số MSCI World Index đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp là 5. 02% - Các chỉ số rủi ro của chỉ số

tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Nhìn vào năm năm qua, không tính đến sự sụp đổ của thị trường trong năm 2008 nhưng cũng có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2009, chỉ số này cho thấy lợi nhuận gộp hàng năm là 7. 23%. (MSCI 2016)

Mức độ biến động của chỉ số này thực sự có thể nhận được, cho thấy thực tế cuộc khủng hoảng tài chính. Trong năm 2008, chỉ số này đã có một hiệu suất tiêu cực hàng năm -40. 33% và trong năm 2009, nó hồi phục mạnh mẽ với hiệu suất tích cực hàng năm là 30. 79%.

Trong 10 năm qua, chỉ số này có độ lệch chuẩn là 16,55% (trong năm năm qua 13,23%). (MSCI 2016) Độ lệch chuẩn chỉ đơn giản là một số liệu thống kê giúp các nhà đầu tư hiểu được sự biến động trong quá khứ.Sự phân tán lớn hơn, quỹ càng phân tách ra khỏi lợi nhuận của dự án. Khi nói đến đầu tư, độ lệch này thường được sử dụng để đánh giá khả năng biến động của thị trường tổng thể, điều này có nghĩa là rủi ro. Vì vậy, phạm vi càng lớn, càng không thể đoán trước giá cả, và do đó rủi ro tổng thể lớn hơn. (Xem thêm

: Mức độ sai lệch chuẩn được sử dụng để xác định rủi ro như thế nào?) Về mặt lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, chúng ta sẽ nhìn vào các con số Sharpe của chỉ số MSCI World Index. Kể từ khi thành lập, chỉ số này có tỷ lệ Sharpe là 0,31, trong 10 năm qua. 28 và trong năm năm qua. 53. (MSCI 2016) Đây là tỷ lệ phổ biến nhất được sử dụng trong tất cả các tỷ lệ để xác định mức độ rủi ro điều chỉnh trở về. Nhưng nó cũng có thể là không chính xác nếu áp dụng cho các tài sản hoặc danh mục đầu tư không phù hợp với sự phân bố bình thường dự kiến. Nói chung, tỷ lệ Sharpe càng cao thì càng có nhiều lợi ích về tài sản hoặc danh mục đầu tư được điều chỉnh rủi ro.

Dòng dưới cùng

Không nghi ngờ gì, có những rủi ro đáng kể khi xem xét khi đầu tư vào các ETF của MSCI World Index. Cho dù nó được xem là quá rủi ro hay không, phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của mỗi nhà đầu tư và do đó nằm trong mắt của người xem. Cùng với các rủi ro bổ sung khác, các nhà đầu tư rất quan trọng điều tra rủi ro về đầu tư, vốn cổ phần, địa lý và chính trị. Luôn luôn khuyến khích cẩn thận cẩn thận.