Các hệ thống thương mại thường được coi là các chương trình máy tính phức tạp đòi hỏi số lượng lớn dữ liệu để tính toán các thông số nhập cảnh và xuất cảnh tốt nhất. Nhưng trong kinh doanh, thường thì giải pháp tốt nhất là đơn giản nhất. Trên thực tế, một trong những hệ thống thương mại nổi tiếng nhất thậm chí không yêu cầu máy tính phải chạy. Đọc tiếp khi chúng ta xem xét hệ thống quy tắc hàng tuần và cho bạn thấy hệ thống đơn giản này có thể giúp bạn kiếm lợi từ việc buôn bán như thế nào.

Thu hút Xu hướng Xu hướng sau đây là một khái niệm nổi tiếng nằm dưới nhiều hệ thống giao dịch thành công. Có lẽ hệ thống đầu tiên đó là quy tắc hàng tuần do Richard Donchian sáng chế. Kết quả kiểm tra cho hệ thống này đã được công bố vào đầu năm 1970, và nó đã được tìm thấy là hệ thống có lợi nhất sau đó được biết đến.

Donchian được gọi là "cha đẻ của các phương pháp buôn bán hàng hóa hiện đại" và là người đầu tiên quản lý một quỹ hàng hóa đã có sẵn cho công chúng. Ông được cho là đã phát triển ý tưởng về xu thế theo các hệ thống trong những năm 1950.

Nguyên tắc hàng tuần, ở dạng đơn giản nhất, mua khi giá đạt đến mức cao mới trong 4 tuần và bán ra khi giá đạt mức thấp mới trong bốn tuần. Mức cao mới trong 4 tuần lễ có nghĩa là giá đã vượt quá mức cao nhất mà họ đã đạt được trong bốn tuần qua. Tương tự như vậy, giá thấp mới bốn tuần có nghĩa là giá thấp hơn bất kỳ lúc nào trong vòng bốn tuần qua. Hệ thống này luôn ở trong thị trường, dài hay ngắn. Được biết đến đơn giản như quy tắc bốn tuần (4WR), đây là hệ thống chính xác được thiết kế và sử dụng bởi Donchian.

Chiến lược này sẽ luôn ở phía bên phải của tất cả các động thái lớn trên thị trường. Tuy nhiên, chiến lược cũng có tỷ lệ chiến thắng thấp. Vấn đề là hầu hết các thị trường xu hướng về một phần ba thời gian. Ở một số thị trường, 4WR có thể đúng 40% thời gian. Các giao dịch khác thường là thua lỗ nhỏ, xảy ra trong khi thị trường hợp nhất với hành động giá bất thường.

Sử dụng Quy tắc Bốn tuần

Ví dụ về 4WR, chúng ta có thể xem Google (Nasdaq: GOOG) trong Hình 1. Điều này cho thấy một chiến thắng thương mại lâu dài điển hình. Khi đã đạt được mức cao mới trong bốn tuần, GOOG đã được mua; nó đã được bán ra khoảng 10 tuần sau đó khi nó đạt mức thấp mới trong bốn tuần. Giao dịch tạo ra 18% lợi nhuận ấn tượng. Vấn đề với thương mại này là nó đã tăng hơn 30% tại một thời điểm, và đã cho gần nửa lợi nhuận của nó trước khi đưa ra một tín hiệu bán. Hình 1: Biểu đồ hàng ngày của GOOG hiển thị tín hiệu quy tắc bốn tuần Nguồn: // www. genesis. com /

Các 4WR có thể làm việc tốt như nhau về phía ngắn. Trong hình 2, chúng ta thấy một thương vụ chiến thắng trong Goldman Sachs (NYSE: GS). Thương mại này cũng dẫn đến một chiến thắng của hơn 18%. Nhưng nó đã đi trước đến 25% và đã được đóng lại sau khi cho một phần đáng kể lợi nhuận. Hình 2: Biểu đồ ngày của GS hiển thị tín hiệu quy tắc 4 tuần

Nguồn: // www. genesis. com /

Tinh chỉnh chiến lược

Một cách để giải quyết vấn đề ở lại thương mại quá lâu là thay đổi các quy tắc xuất cảnh. Thay vì đi theo 4WR gốc để thoát khỏi vị trí, thương nhân có thể thoát khi đường trung bình di chuyển bị phá vỡ. Ví dụ: áp dụng trung bình động 10 ngày làm tiêu chí xuất cảnh trên thương mại của GOOG thể hiện trong Hình 1 sẽ làm tăng lợi nhuận trên thương mại đó lên khoảng 25%. Đường trung bình 10 ngày được chọn vì nó là một nửa tín hiệu đầu vào (bốn tuần là 20 ngày giao dịch), nhưng thời gian ngắn hơn tín hiệu vào có thể được sử dụng. (Để đọc nền, xem hướng dẫn

Moving Averages

.)

Lọc theo xu hướng Việc sử dụng 4WR khác cũng là một bộ lọc xu hướng trên toàn bộ thị trường. Đối với nhiều nhà kinh doanh, đó có thể là một thách thức để xác định liệu thị trường có tăng hay giảm trong ngắn hạn hay không. Áp dụng 4WR cho phép thương nhân xác định khách quan xu hướng này. Nếu tín hiệu gần đây nhất của thị trường dưới hệ thống này là mua, người giao dịch có thể tin tưởng rằng thị trường đang trong xu thế tăng. Xu hướng đi xuống có thể được định nghĩa là thời điểm khi tín hiệu 4WR mới nhất là bán; nói cách khác, thị trường đã đạt mức thấp mới trong 4 tuần gần đây hơn so với mức cao mới trong bốn tuần. Sử dụng 4WR làm bộ lọc, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm tín hiệu mua vào 4WR trước khi nhập các vị trí dài mới. Các vị trí ngắn sẽ chỉ được nhập vào khi thị trường đang ở tín hiệu bán 4WR. Tìm Các Xu hướng Dài Hạn Hệ thống linh hoạt này cũng có thể được áp dụng để xác định xu hướng dài hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách áp dụng lý thuyết Dow, một thước đo kế thừa rộng rãi về sức khoẻ của thị trường. Các nhà phân tích tìm kiếm các hành động trong Trung bình Giao thông Vận tải Dow Jones để xác nhận sự chỉ đạo của Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Khi cả hai mức trung bình tạo ra mức cao mới, chúng ta đang ở trong một thị trường tăng trưởng đã được xác nhận. Mức thấp mới trong cả hai đường trung bình cho thấy thị trường gấu đã xác nhận. Sự phân kỳ giữa các mức trung bình dẫn nhiều nhà phân tích nhất để thể hiện sự thận trọng về xu hướng này. Một vấn đề khi áp dụng lý thuyết Dow là các quy tắc là chủ quan, tùy thuộc vào cách một nhà phân tích định nghĩa mức cao mới hay thấp mới. Có thể hai học viên có kỹ năng để xem cùng một biểu đồ và không đồng ý về các tín hiệu. Áp dụng các 4WR ngăn ngừa khả năng này. Thay vì chủ quan xác định một cao hay thấp mới, 4WR định nghĩa, trước, khi một tín hiệu được tạo ra và tất cả các nhà phân tích sử dụng 4WR sẽ đi đến kết luận tương tự.

Kết luận 4WR làm cho một sự bổ sung tuyệt vời cho hộp công cụ của thương nhân. Tất cả các thương nhân nên xem xét điều chỉnh 4WR với phong cách kinh doanh của họ. Hãy nhớ rằng không có gì ma thuật khoảng bốn tuần. Thương nhân có thể chọn sử dụng các tín hiệu dựa trên khung thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn. Các tín hiệu nhập cảnh và xuất cảnh có thể không đối xứng, ví dụ như nhập vào tín hiệu 4WR nhưng thoát khỏi mức thấp mới trong 2 tuần. Như đã nói, di chuyển trung bình cũng có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu xuất cảnh.4WR có thể được kết hợp với các chỉ số, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối hoặc phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển, như là một bộ lọc trên các tín hiệu này. Các ứng dụng có thể của 4WR chỉ được giới hạn bởi trí tưởng tượng của nhà kinh doanh, do đó thử nghiệm một chút và tìm ra hệ thống nào cho ra kết quả tốt nhất cho bạn.