a:

Các nhà đầu tư nên quan tâm đến các tài sản có rủi ro do nó cho thấy tài sản của ngân hàng rất dễ bị tổn thương bởi các lực lượng thị trường. Sau cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế, tài sản có rủi ro trở nên rất quan trọng trong việc xác định rủi ro của ngân hàng và tiềm năng thiên tai.

Tỷ lệ vốn dựa trên các tài sản có rủi ro được lồng ghép vào khuôn khổ các thoả thuận ngân hàng Basel. Những điều này tạo thành khuôn khổ cho các quy định ngân hàng và giám sát ngân hàng được sự đồng ý của các nhà quản lý tài chính tại các nền kinh tế lớn. Nếu các biện pháp này đã được áp dụng trước cuộc khủng hoảng tài chính, nó sẽ ngăn cản một số sự lạm dụng quá mức khổng lồ đã thúc đẩy bong bóng nhà đất và lên đến cực điểm trong các gói cứu trợ của ngân hàng.

Tài sản có rủi ro là tài sản như cổ phiếu, tín dụng có năng suất cao hoặc hàng hóa. Tổ chức quá nhiều tài sản có rủi ro với đòn bẩy tạo ra tiềm năng cho sự mất ổn định về tài chính và mất khả năng thanh toán trong giai đoạn thị trường bất ổn. Tuy nhiên, nó ngăn không cho tăng trưởng trong thu nhập ngân hàng và giá trị sổ sách trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính bằng cách giảm bớt rủi ro trong các định chế tài chính quan trọng có hệ thống.

Trước cuộc khủng hoảng tài chính, các ngân hàng như Bear Stearns và Lehman Brothers đã có tỷ lệ đòn bẩy lên đến 30. Chỉ 3. 3% mất giá trị tài sản đủ để làm cho các ngân hàng này vỡ nợ. Basel III quy định các ngân hàng phải nắm giữ ít nhất 8% vốn có chất lượng cao so với các tài sản có rủi ro. Mũ này đòn bẩy ở mức 12. 5, làm cho bảng cân đối ngân hàng an toàn hơn nhiều.

Để đáp ứng các quy định này, các ngân hàng buộc phải tự giải phóng một số hoạt động có rủi ro hơn. Thay vào đó, họ buộc phải tập trung vào hoạt động cốt lõi của họ. Đây là một trong những lý do khiến ngành ngân hàng kém hiệu quả hơn trong thị trường chứng khoán từ năm 2009 đến năm 2015. Với các khoản tài trợ tài chính bằng reflation, có thể nói rằng các ngân hàng sẽ kiếm được nhiều trong sáu năm đó nếu không có hạn chế về đòn bẩy.