a:

Tỷ lệ an toàn vốn tăng cường tính ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính và ngân hàng trên toàn thế giới. Tỷ lệ vốn so với tài sản có tỷ lệ rủi ro của ngân hàng thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Mức tối thiểu hiện tại của tổng số vốn cho các tài sản có rủi ro theo Basel III là 10,5%.

Tỷ suất vốn / tài sản có tỷ lệ rủi ro đo lường vốn của ngân hàng liên quan đến rủi ro của tài sản. Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng là vốn cấp 1 của ngân hàng cộng với vốn cấp hai chia cho các tài sản có rủi ro. Vốn ngân sách cấp một được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ của ngân hàng mà không phải dừng hoạt động kinh doanh. Một ngân hàng cấp hai vốn được sử dụng trong trường hợp ngân hàng gió lên tài sản của nó.

Ví dụ, giả sử ngân hàng ABC có vốn đầu tư là 10 triệu đô la và vốn cấp hai là 5 triệu đô la. Nó có $ 400 triệu trong tài sản có rủi ro. Tỷ lệ vốn thu được đối với tỷ lệ tài sản có rủi ro là 3,75% ((10 triệu USD + 5 triệu USD) / (400 triệu USD) * 100%). Do đó, ngân hàng ABC không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của tài sản có tỷ trọng rủi ro vốn và thấp hơn đáng kể dưới 10,5%. Ngân hàng đang nắm giữ quá nhiều trong các tài sản có rủi ro, so với vốn cấp một và bậc hai.

Mặt khác, giả sử ngân hàng DEF có vốn đầu tư là 15 triệu đô la, vốn cấp hai là 10 triệu đô la và 75 triệu đô la Mỹ trong các tài sản có rủi ro. Ngân hàng của DEF cho đến tỷ lệ tài sản có tỷ lệ rủi ro là 33% (($ 15 triệu + $ 10 triệu) / $ 75 triệu * 100%). Do đó, DEF của ngân hàng có khả năng hấp thụ các khoản lỗ và ổn định về mặt tài chính.