Các kỹ thuật viên thị trường Thụy Sỹ Etienne Botes và Douglas Siepman đưa ra chỉ số xoáy nước trong số ra tháng 1 năm 2010 của tạp chí, "Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu và hàng hóa. "Kể từ đó, chỉ số kỹ thuật mới đã trở thành một xu hướng đáng tin cậy theo chỉ số có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán chính xác đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sẽ cần thêm vài năm nữa để thử nghiệm và kinh nghiệm thị trường để đánh giá đầy đủ tiềm năng của chỉ số xoáy.

AD:

Chỉ thị Vortex là gì?

Chỉ số xoáy cắt hai đường dao động, một để xác định xu hướng tích cực và một để xác định xu hướng giá tiêu cực. Các dấu chéo giữa các dòng kích hoạt các tín hiệu mua và bán được thiết kế để nắm bắt hành động xu hướng năng động, cao hơn hoặc thấp hơn. Không có thiết lập trung lập cho chỉ số, điều này sẽ luôn tạo ra xu hướng tăng hoặc giảm. Bạn có thể tìm thấy các tính toán chỉ số xoáy hoàn chỉnh ở đây.

AD:

Chỉ thị xây dựng xoay quanh mức cao và thấp của hai ngày hoặc các khoảng thời gian gần đây. Khoảng cách từ mức cao hiện tại đến mức thấp trước đó chỉ định xu hướng tích cực trong khi khoảng cách giữa mức thấp hiện tại và mức cao trước đó biểu thị xu hướng xu hướng tiêu cực. Các xu hướng tích cực hoặc tiêu cực sẽ cho thấy chiều dài dài hơn giữa hai con số trong khi xu hướng đi xuống của xu hướng tích cực và tiêu cực sẽ hiển thị ngắn hơn.

AD:

Các lần đọc thường được chụp trong 14 khoảng thời gian (mặc dù kỹ thuật viên có thể chọn bất kỳ độ dài nào), và sau đó điều chỉnh bằng cách sử dụng chỉ số kỹ thuật của người sáng tạo J. Welles Wilder. Các kết quả được đăng dưới dạng đường liên tục dưới thanh giá, trong khi chéo được so sánh với các chỉ số xu hướng khác để tạo ra tín hiệu giao dịch hợp lệ. Thương nhân có thể sử dụng các chỉ số xoáy như là một máy phát tín hiệu độc lập, nhưng lưu ý rằng nó dễ bị tổn thương bởi những tiếng rò rỉ quan trọng và các tín hiệu sai ở các thị trường bị tắc nghẽn hoặc hỗn hợp.

Sự đồng bộ với các chỉ tiêu khác

Điều chỉnh chỉ số xoáy lên thời gian dài hơn sẽ làm giảm tần số của roi vây, nhưng tạo ra chéo kéo dài tích cực hoặc âm. Mặt khác, rút ​​gọn chiều dài sẽ gợi ra nhiều crossover không tạo ra chuyển động xu hướng đáng kể. Theo nguyên tắc chung, chứng khoán beta cao sẽ phản ứng tốt hơn với các quy định ngắn hạn trong khi chứng khoán đang di chuyển chậm đáp ứng tốt hơn với các cài đặt dài hạn.

Bạn có thể cải thiện độ tin cậy chỉ số bằng cách so sánh các tín hiệu chỉ số xoáy với các công cụ theo xu hướng khác. Toán học cơ bản cho thấy nhiều điểm tương đồng với chỉ số hướng trung bình Wilder (ADX), chỉ thị hướng âm (-DI) và chỉ thị hướng tích cực (+ DI).Những tính toán này được dịch thành ba dòng kích hoạt các đoạn giao cắt phức tạp. Không giống như chỉ số xoáy, hệ thống của Wilder có thể đưa ra những bài đọc trung lập cho phép thương nhân đứng vững hoặc tránh tiếp xúc.

Phân tích độ phân giải trung bình di chuyển (MACD) trung bình phù hợp với chỉ số xoáy nước. Xây dựng của nó với ba trung bình di chuyển giảm đọc sai kích hoạt bởi các chỉ số nhiều nắm bắt các dữ liệu thiếu sót như nhau. Khi vẽ bằng biểu đồ, chỉ thị tạo ra một vài tín hiệu giả mạo đáng ngạc nhiên, làm cho nó trở thành đối tác hoàn hảo cho chỉ thị xoáy ốc và ồn ào.

Các chiến lược kinh doanh hợp nhất sử dụng một quy trình đơn giản để tìm ra các tín hiệu bán hoặc giao dịch thiện ý trong các chỉ số xoáy cũng như các chỉ số khác trước khi cam kết vốn. Thử thách diễn ra dưới hai hình thức: Thứ nhất, cần có sự khác biệt đáng kể trong các nguồn dữ liệu để tránh sao chép thông tin thiếu sót và thứ hai, các giai đoạn chỉ báo cần được thử nghiệm và tinh chỉnh để tập trung vào thời gian nắm giữ dự kiến, dù ngắn, trung bình hay dài hạn.

Bước cuối cùng này của việc đánh dấu các khoảng chỉ báo là rất quan trọng bởi vì các xu hướng thể hiện sự độc lập của khung thời gian, cho phép nhiều xu hướng tăng và xu hướng giảm tiến triển trong các phân đoạn thời gian khác nhau trên cùng một mức bảo mật. Hành vi fractal này sẽ cho phép đọc sai nếu chỉ số xoáy nước đang nhìn vào một phân đoạn của hoạt động xu hướng trong khi chỉ thị thứ hai nhìn vào một đoạn thứ hai. Thương nhân có thể vượt qua được lỗ hổng này thông qua việc dùng thử và sai sót, bằng cách xem các cặp chỉ thị tương tác như thế nào trên các thiết bị khác nhau và trong các khung thời gian khác nhau. Với độ phân giải trung bình-di chuyển đặc biệt, tốt nhất nên để các thiết lập một mình và điều chỉnh các khoảng chỉ số xoáy thay thế. Trong bài báo năm 2010 đưa ra chỉ số xoáy, các tác giả Etienne Botes và Douglas Siepman mô tả một chiến lược kinh doanh chỉ số xoáy được thiết kế để lọc ra và hạn chế các tín hiệu giả. Mức cao hoặc thấp cực cao trong ngày của sự chênh lệch tăng hoặc giảm sẽ trở thành mức giá tham chiếu dự kiến, dài hoặc ngắn. Các mức này có thể không bị ảnh hưởng vào ngày của tín hiệu, khiến lệnh mua hoặc bán bán được giữ nguyên cho nhiều phiên, nếu cần.

Nếu vị trí tại thời điểm chéo, cực cao hoặc thấp trở thành mức dừng và mức độ phản hồi. Trong chiến lược này, bán ngắn sẽ được bao phủ và đảo chiều về phía xa khi giá trở về mức cực cao sau khi giao cắt tích cực trong khi vị trí dài sẽ được bán và quay trở lại bán sau khi giá trở về mức cực thấp sau chéo tiêu cực.

Họ cũng khuyên bạn nên kết hợp các bộ lọc này với các kỹ thuật quản lý rủi ro khác, bao gồm dấu chấm và bảo vệ lợi nhuận dừng

Những biện pháp bảo vệ này làm giảm tần suất tín hiệu giả, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng cơ bản, ngay cả khi nó không đạt được đà đáng kể. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này không giải quyết được khoảng thời gian, nó sẽ kích hoạt các sóng tín hiệu giả cho đến khi được điều chỉnh theo thời gian chờ đợi và được kiểm tra kỹ lưỡng. Vortex Indicator Example Sử dụng Microsoft Corp Sử dụng các dữ liệu lịch sử từ Microsoft Corp (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0 .11%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) để kiểm tra chỉ số xoáy. Như những gì bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây, cổ phiếu của Microsoft Corp đã rơi vào một phạm vi hẹp vào tháng 3 năm 2014. Điều này khuyến khích các nhà đầu tư theo dõi sự bứt phá lợi nhuận. Theo chỉ số xoáy, có một tín hiệu mua vào ngày 14 tháng 3 nhưng giá đóng cửa thấp hơn mức cao trong ngày ở mức 38 USD. 13 một cổ phần. Thương nhân đặt một lệnh mua cho đến khi hủy bỏ sẽ được thực hiện khi chứng khoán trở lại mức giá kích hoạt đó. Vào ngày 17 tháng 3, an ninh trở lại với thời gian hoàn hảo, vượt qua breakout và nâng vào $ 40s thấp hơn. Chỉ số này vượt qua phía bán vào ngày 10 tháng 4, cho phép một lối ra có lợi nhuận mà bỏ lỡ một phần lớn các upside. MACD và dấu chấm dứt hỗ trợ quản lý thương mại cho thấy một ngày nào đó sẽ thực hiện một vị trí dài hơn tín hiệu mua của chỉ số xoáy. Họ cũng đã đưa ra một tín hiệu bán hàng bốn ngày trước đó, hỗ trợ một lối ra có lợi nhuận hơn. Trong khi đó, một điểm dừng cuối tuần được đặt tại đường dây đột phá vào ngày 31 tháng 3 gần $ 41 một cổ phần đã được kích hoạt khi chứng khoán bán ra vào ngày 4 tháng 4, chiếm được một tỷ trọng lớn hơn trong xu thế tăng điểm bốn điểm.

Chỉ số Vortex và các mẫu giá

Chỉ số xoáy nước cũng hoạt động tốt khi kết hợp với phân tích mẫu giá cổ điển để nhận ra những xu hướng hợp pháp trong khi lọc whipsaw và các cơ chế khác có giới hạn. Về mặt lý thuyết, sự kết hợp này sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán đáng tin cậy ở hai điểm uốn:

Khi phạm vi kinh doanh phát triển tốt được thiết lập để bùng nổ hoặc phá vỡ.

Khi thị trường xu hướng mất đà hoặc đạt được một rào cản đáng kể ủng hộ việc chuyển đổi sang một phạm vi giao dịch mới.

1. Danh mục các mô hình ràng buộc phạm vi nổi tiếng, bao gồm cờ, hình chữ nhật và hình tam giác, mang lại lợi ích cho cách tiếp cận này bởi vì mức độ phá vỡ và phá vỡ tự nhiên đã được giải mã hoàn toàn, cho phép thương nhân tập trung vào chỉ số xoáy cùng lúc giá kiểm tra hỗ trợ hoặc kháng cự. Độ bền và độ bền của xu hướng có thể được đo đạc hơn cho sự hội tụ chu kỳ bằng cách sử dụng stochastics ở mức 5, 3, 3 hoặc một chỉ báo cường độ tương đối khác.
2. Ví dụ về Vortex Sử dụng American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL

Tập đoàn Hàng không AalAmerican Inc 47. 45 + 0 19%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) khắc phục mô hình đỉnh cao cổ điển giữa tháng 12 năm 2014 và tháng 5 năm 2015 và sau đó giảm xuống trong xu hướng giảm đáng kể. Chỉ số xoáy xu hướng bán một tín hiệu ngắn tám phiên trước khi sự cố kỹ thuật, khuyến khích bán sớm trong phạm vi giao dịch. Sự chéo cũng hoạt động tốt như một chỉ thị thứ hai cho các nhà kinh doanh mẫu đang tìm kiếm để ngăn xếp tỷ lệ cược trong lợi của họ. Một chỉ số xoáy bao gồm tín hiệu ngắn đến sáu tuần sau đó, thiết lập một lối ra có lợi nhuận gần $ 40 một cổ phần. Dòng dưới cùng Chỉ số xoáy dựa chủ yếu vào công việc trước đó của J.Welles Wilder, người tạo ra một số chỉ số kỹ thuật quan trọng. Chỉ số xoáy nước tạo ra một cơ chế báo hiệu cho xu thế tăng và xu hướng đi lên mới và tăng tốc. Giống như các chỉ số của Wilder, chỉ số xoáy nước hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các hệ thống theo xu hướng khác và phân tích mẫu giá cổ điển.