Sự biến động là sự phân tán lợi nhuận cho một chỉ số an ninh hay thị trường nhất định. Nó được định lượng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn như sự khác biệt trung bình giữa một cổ phiếu hàng ngày cao và thấp hàng ngày, chia cho giá cổ phiếu. Một cổ phiếu di chuyển 5 USD / ngày với giá cổ phiếu 50 USD dễ bay hơi hơn cổ phiếu di chuyển 5 USD / ngày với giá cổ phiếu $ 150, bởi vì tỷ lệ di chuyển lớn hơn so với cổ phiếu đầu tiên. Giao dịch các cổ phiếu bất ổn nhất là một cách hiệu quả để mua bán, vì lý thuyết thì các cổ phiếu này mang lại tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Không phải không có những mối nguy hiểm của họ, nhiều thương gia tìm kiếm những cổ phiếu này nhưng phải đối mặt với hai câu hỏi chính: Làm thế nào để tìm thấy những cổ phiếu dễ bay hơi nhất, và làm thế nào để thương mại chúng bằng các chỉ số kỹ thuật? (Xem "Bốn chỉ số được sử dụng phổ biến nhất cho thương nhân có xu hướng")

Tìm kiếm các cổ phiếu bất ổn nhất Tìm kiếm các cổ phiếu dễ bay hơi nhất không phải là phức tạp, và không cần phải nghiên cứu thường xuyên hoặc sàng lọc cổ phiếu. Thay vào đó, chạy một màn hình chứng khoán cho các cổ phiếu luôn biến động. Khối lượng cũng rất cần thiết khi giao dịch cổ phiếu biến động, dễ dàng nhập và thoát.

Stock Fetcher (StockFetcher. Com) là ví dụ về bộ lọc bạn có thể sử dụng để theo dõi các cổ phiếu rất dễ bay hơi:

Việc áp dụng các bộ lọc trên, Stock Fetcher sẽ chọn cổ phiếu có mức tăng trung bình lớn hơn 5% mỗi ngày (giữa khoảng thời gian mở và đóng) trong 100 ngày qua. Nó cũng lọc cổ phiếu có giá từ 10 đến 100 đô la và với khối lượng trung bình hàng ngày trên 4 triệu trong 30 ngày qua. Hơn nữa, nếu bạn chỉ quan tâm đến cổ phiếu, thêm một bộ lọc như "trao đổi không phải là Amex" giúp tránh ETFs thừa hưởng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Một lựa chọn nghiên cứu nhiều hơn là tìm kiếm các cổ phiếu dễ bay hơi mỗi ngày. Finviz. com (phiên bản miễn phí) cung cấp cho người mua hàng đầu, người thua đầu và các cổ phiếu biến động nhất cho mỗi ngày giao dịch. Sử dụng công cụ screener để lọc tiếp các kết quả để viết hoa, hiệu suất và khối lượng thị trường. Thu hẹp tìm kiếm theo cách này cung cấp cho các nhà giao dịch danh sách các cổ phiếu phù hợp với thông số chính xác của họ.

Nasdaq. com liệt kê những mã tăng và thất bại lớn nhất trên NASDAQ, NYSE và AMEX. Đây không phải là kết quả được lọc và chỉ phản ánh sự biến động của ngày đó. Do đó, danh sách này cung cấp các cổ phiếu tiềm năng có thể tiếp tục biến động, nhưng thương nhân cần phải trải qua các kết quả theo cách thủ công và xem cổ phiếu nào có lịch sử biến động và có đủ lượng để đảm bảo giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu dễ bay hơi

Cổ phiếu dễ biến động có xu hướng chuyển động sắc bén, đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nhanh chóng khi những mục đó xuất hiện.Giống như bất kỳ cổ phiếu nào, các cổ phiếu biến động đang có xu hướng cung cấp xu hướng định hướng cho lợi thế của thương nhân. Các chỉ số nhất định có thể được sử dụng để giao dịch các cổ phiếu dễ bay hơi nhưng thương nhân cũng phải theo dõi hành động giá - xem liệu giá có cao hơn hoặc thấp hơn thấp so với sóng trước đó - để xác định khi nào tín hiệu chỉ báo được thực hiện và khi nào bỏ lại một mình. Dưới đây là hai chỉ số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để giao dịch các cổ phiếu biến động, cùng với những gì cần tìm kiếm liên quan đến hành động giá cả.

Kênh Keltner

Các kênh Keltner đặt một dãy trên, giữa và thấp hơn xung quanh hành động giá trên biểu đồ chứng khoán.

Chỉ số này là hữu ích nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh khi giá cao hơn và thấp hơn cho xu hướng tăng, hoặc thấp hơn mức thấp và thấp hơn thấp cho một xu hướng giảm.

Trong xu hướng đi lên mạnh mẽ, giá sẽ "đi" kênh thượng của Keltner và các cổ phiếu giảm điểm thường không thể đạt đến dải giữa và không vượt quá dải dưới. Do đó, ban nhạc trung tâm là một điểm vào tiềm năng. Một điểm dừng được đặt khoảng một nửa đến hai phần ba đường giữa băng tần giữa và dải dưới. Một lối ra được đặt ngay phía trên dải trên.

Áp dụng khái niệm tương tự như xu hướng xuống. Giá thường theo dõi kênh kênh Keltner thấp hơn và các khoản rút tiền thường sẽ đạt đến biên giới trung lưu nhưng không vượt quá đường Keltner trên. Đường trung bình do đó cung cấp một khu vực nhập cảnh ngắn, một điểm dừng được đặt ngay bên trong đường Keltner phía trên và mục tiêu nằm dưới đường Keltner thấp hơn.

Kênh Keltner thường được tạo ra bằng cách sử dụng các thanh giá 20 giá trước đây, với Điểm trung bình trung bình trung bình thành 2. 0. Phần thưởng tương đối với rủi ro thường là từ 1 đến 5. 0 đến 1; có nghĩa là với $ 1 rủi ro tiềm năng lợi nhuận là $ 1. 50 đến 2 đô la. 00.

Hình 1. Kênh Keltner (20, 2. 0 ATR) Áp dụng cho Yelp (YELP

YELPYelp Inc 46. 07 + 0. 20%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) Biểu đồ 2 phút Nguồn: FreeStockCharts. com Keltner Channels di chuyển khi giá di chuyển, mục tiêu đặt tại thời điểm giao dịch và giữ ở đó.

Lợi thế của chiến lược này là một lệnh đang chờ đợi ở dải giữa. Thời điểm nhập cảnh không bắt buộc và khi tất cả đơn đặt hàng được đặt, thương nhân không cần phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ ngồi lại và đợi cho dừng hoặc mục tiêu được điền. Ngoài ra, thương mại có thể được quản lý tích cực. Đối với một xu hướng rất mạnh, mục tiêu có thể được điều chỉnh để thu được nhiều lợi nhuận. Điểm dừng và rủi ro chỉ nên giảm khi thương mại trở nên có lợi; rủi ro không bao giờ tăng lên trong quá trình thương mại.

Bất lợi của chiến lược này là nó hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, nhưng ngay khi xu hướng biến mất thì giao dịch thua sẽ bắt đầu vì giá có nhiều khả năng sẽ di chuyển qua lại giữa các đường kênh cao hơn và thấp hơn.

Việc lọc các giao dịch dựa trên sức mạnh của xu hướng này sẽ giúp ích cho vấn đề này. Ví dụ, trong xu hướng tăng, nếu giá không đạt được mức cao hơn ngay trước khi nhập cảnh dài, tránh thương mại vì xu hướng giảm sâu hơn có thể sẽ ngăn chặn thương mại.

Hình 2. Các kênh Keltner (20, 2. 0 ATR) Áp dụng cho biểu đồ 2-Minute Yelp

Nguồn: FreeStockCharts. com

Stochastic oscillator

Stochastic Oscillator là một chỉ số khác hữu ích cho việc giao dịch các cổ phiếu bất ổn nhất. Chiến lược này sử dụng Stochastic Oscillator trên các cổ phiếu khác nhau, hoặc cổ phiếu mà không có một xu hướng xác định rõ ràng. Các cổ phiếu biến động thường ổn định trong một phạm vi trước khi quyết định hướng nào sẽ có xu hướng tiếp theo.

Kể từ khi một động thái mạnh mẽ có thể tạo ra một vị trí tiêu cực lớn nhanh chóng, chờ đợi một số xác nhận của một đảo ngược là thận trọng. Các Stochastic Oscillator cung cấp xác nhận này.

Khi giá không có xu hướng rõ ràng và đang đi ngang chủ đạo, bán gần đỉnh của dải khi chỉ số Stochastic di chuyển trên 80 và sau đó giảm xuống dưới. Đặt một điểm dừng ngay phía trên cao mà chỉ cần hình thành với một mục tiêu ở 75% của con đường xuống dải. Ví dụ: nếu phạm vi là $ 1 cao, từ thấp đến cao, đặt một mục tiêu $ 0. 25 ở trên mức thấp.

Đứng vị trí dài gần dưới đáy của đường Stochastic khi giảm xuống dưới 20 và sau đó tăng lên trên nó. Đặt một điểm dừng dưới mức giá thấp gần đây và nhắm mục tiêu 75% trong phạm vi. Nếu phạm vi từ cao đến cao $ 1, từ cao xuống thấp, mục tiêu được đặt là $ 0. 25 dưới mức cao.

Giao dịch được thực hiện ngay khi giá vượt qua mức kích hoạt Stochastic (80 hoặc 20). Đừng chờ đợi cho thanh giá để hoàn thành; do thời gian một phút, 2 phút hoặc 5 phút thanh hoàn thành giá có thể chạy quá xa về hướng mục tiêu làm cho thương mại đáng giá.

Bỏ qua các tín hiệu trái ngược trong khi giao dịch; cho phép mục tiêu hoặc dừng lại để đạt được. Một khi mục tiêu bị đánh tráo, nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, một tín hiệu theo hướng ngược lại sẽ phát triển ngay sau đó. Hình 3 cho thấy một thương mại ngắn, tiếp theo là một thương mại dài, tiếp theo là một thương mại ngắn.

Các Stochastic Oscillator sử dụng các thiết lập tiêu chuẩn của 12 chu kỳ và% K thiết lập ở 3.

Hình 3. Stochastic Áp dụng cho GT Công nghệ tiên tiến (GTAT) 2-Minute Chart

Nguồn: FreeStockCharts. com

Trong hình 3, phạm vi là $ 0. 16 trong chiều cao ($ 16 trừ đi $ 15. 84); 25% trong số $ 0. 16 là $ 0. 04. Khấu trừ $ 0. 04 từ mức cao ở mức 16 USD để có được mục tiêu cho vị trí dài là 15 USD. 96. Thêm $ 0. 04 xuống mức thấp trong khoảng 15 USD. 84 để có được một mục tiêu cho vị trí ngắn là $ 15. 88. Mặc dù phạm vi có hiệu lực, đây là mục tiêu của bạn cho các vị trí dài và ngắn. Bằng cách này, mục tiêu có nhiều khả năng bị ảnh hưởng ngay cả khi giá không quay trở lại đỉnh hoặc đáy của dải, khi dài hoặc ngắn tương ứng.

Đối với giao dịch ngắn hạn đầu tiên, chỉ sau 1 giờ 30 phút, chỉ số Stochastic tăng lên trên 80, sau đó giảm xuống dưới. Điều này cho thấy một thương mại ngắn. Bán ở mức giá hiện tại ngay khi chỉ số đi xuống dưới 80 từ trên. Ngay lập tức dừng lại trên mức giá gần đây vừa mới hình thành. Đặt mục tiêu thoát ở mức 15 đô la. 88. Đừng làm gì khác cho đến khi đạt đến điểm dừng hoặc mục tiêu. Mục tiêu là đạt ít hơn một giờ sau đó, làm cho bạn ra khỏi thương mại với một lợi nhuận.Chỉ số Stochastic đã giảm xuống dưới 20, do đó ngay khi nó tăng trở lại trên 20, hãy tiến vào một giao dịch dài với giá hiện tại. Nhanh chóng đặt một điểm dừng dưới mức giá thấp vừa hình thành và đặt mục tiêu để thoát ở mức 15 đô la. 96. Thương mại này kéo dài khoảng 15 phút trước khi đạt được mục tiêu cho một thương mại có lợi nhuận. Một thương mại ngắn khác phát triển ngay sau khi thương mại trước; đóng cửa tại mức giá hiện tại khi đường Stochastic vượt qua dưới mốc 80, đặt trên mức giá cao gần đây và đặt mục tiêu để thoát ở mức 15 USD. 88. Mục tiêu đạt được ít hơn 30 phút sau đó.

Lợi thế của chiến lược này là nó chờ đợi sự kéo xuống một khu vực thuận lợi, và giá bắt đầu quay trở lại hướng đi của chúng ta khi chúng ta bước vào. Do đó một điểm dừng tương đối chặt chẽ có thể được sử dụng, và tỷ lệ thưởng cho rủi ro thường là 1 5:01 hoặc cao hơn.

Bất lợi chính là tín hiệu giả. Sai tín hiệu là khi chỉ số chéo qua đường 80 (cho quần short) hoặc 20 đường (đối với longs), có khả năng dẫn đến việc mất giao dịch trước khi di chuyển lợi nhuận phát triển.

Kể từ khi Stochastic di chuyển chậm hơn giá, chỉ báo cũng có thể cung cấp một tín hiệu quá muộn. Khi các tín hiệu đầu vào xảy ra, giá có thể đã di chuyển đáng kể theo hướng mục tiêu, do đó làm giảm tiềm năng lợi nhuận và có thể khiến thương mại không đáng giá. Khi nhập cảnh, phần thưởng phải là ít nhất 1. gấp 5 lần so với rủi ro, dựa trên mục tiêu và dừng lại.

Dòng dưới cùng

Các cổ phiếu dễ bay hơi hấp dẫn các nhà đầu tư vì tiềm năng lợi nhuận nhanh. Các cổ phiếu dễ biến động thường tạo ra tiềm năng lợi nhuận lớn nhất vì có xu hướng định hướng để hỗ trợ các nhà kinh doanh đưa ra quyết định. Kênh Keltner rất hữu ích trong các xu hướng mạnh mẽ bởi vì giá thường chỉ kéo về ban nhạc giữa, cung cấp một mục nhập. Nhược điểm là khi xu hướng kết thúc thì việc giao dịch bị mất sẽ xảy ra. Theo dõi diễn biến giá và đảm bảo giá đang tạo ra một mức cao và cao hơn cao trước khi bắt đầu xu hướng đi lên (thấp hơn và thấp hơn cho xu hướng đi xuống) sẽ giúp giảm thiểu khiếm khuyết này. Cổ phiếu biến động không phải lúc nào cũng có xu hướng; họ thường quất qua lại. Trong một phạm vi khi stochastic đạt đến một mức độ cực đoan (80 hoặc 20) và sau đó đảo ngược trở lại theo cách khác nó cho biết phạm vi tiếp tục và cung cấp một cơ hội kinh doanh. Theo dõi cả kênh stochastic và Keltner để hoạt động trên cơ sở xu hướng hoặc nhiều cơ hội. Tuy nhiên, không có chỉ số nào là hoàn hảo, do đó luôn theo dõi hành động giá để giúp xác định thời điểm thị trường đang có xu hướng hay thay đổi vì vậy áp dụng đúng công cụ.