a:

Sự phơi nhiễm ban đầu của ngân hàng đối với bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức bên ngoài nào được tạo thành bởi số vốn mà họ đầu tư vào nó. Càng có nhiều ngân hàng đầu tư vào một ngành công nghiệp cụ thể thì nguy cơ đó sẽ càng lớn nếu doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp sụp đổ. Những rủi ro chính mà ngân hàng có thể gặp phải có thể thuộc hai loại chính: rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường.

Việc tiếp xúc tín dụng được tạo ra qua bất kỳ hình thức cho vay nào mà một tổ chức ngân hàng tham gia. Nếu một ngân hàng cho vay một triệu đô la cho một doanh nghiệp, luôn có nguy cơ kinh doanh có thể không trả nợ khoản vay theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Để đo lường rủi ro tín dụng, cần tính tổng mức tín dụng của danh mục cho vay của ngân hàng so với một ngành hoặc công ty cụ thể.

Rủi ro thị trường xảy ra dựa trên sự vận động trong các thị trường mà ngân hàng tham gia. Nhìn chung, có bốn ảnh hưởng chính đối với rủi ro thị trường: ngoại hối, lãi suất, vốn cổ phần và hàng hóa.

Rủi ro về ngoại hối tương đối đơn giản. Nếu một ngân hàng đầu tư vào một công ty nước ngoài và tỷ giá hối đoái sau đó suy yếu đến 25% so với tiền tệ của ngân hàng, điều này làm tăng số ngoại tệ nợ ngân hàng. Điều này cắt giảm lợi nhuận của công ty và thậm chí có thể gây ra một sự thất bại nếu sự sụt giảm giá trị là đáng kể.

Rủi ro lãi suất là một chút trừu tượng hơn. Khi một ngân hàng cho vay tiền cho các doanh nghiệp, lãi suất xác định lợi nhuận mà ngân hàng thu được. Khi một hợp đồng được ký kết với khoản vay dài hạn với lãi suất cố định, nếu lãi suất ở các thị trường khác tăng, biên lợi nhuận của ngân hàng đối với khoản vay sẽ giảm khi họ phải trả lãi cao hơn đối với các tài khoản tiền gửi mà ngân hàng nắm giữ.

Nếu một ngân hàng quyết định đầu tư trực tiếp vào kinh doanh và mua cổ phiếu hoặc bất động sản an toàn, nó giả định rủi ro vốn cổ phần. Trong trường hợp này, lợi nhuận của ngân hàng liên quan trực tiếp đến giá trị cơ bản của cổ phiếu hoặc bất động sản mà nó sở hữu.

Nguy cơ hàng hoá có thể được giả định bằng cách mua trực tiếp một hàng hóa hoặc dẫn xuất. Một ngân hàng cũng có thể gián tiếp giả định rủi ro này thông qua việc đầu tư hoặc cho vay một công ty kinh doanh hàng hoá.

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) báo cáo mức độ cho vay thương mại tổng hợp sau đây vào tháng 12 năm 2014:

- Bất động sản: 3 đô la. 707 nghìn tỷ
- Xây dựng và Phát triển: 222 USD. 5 tỷ
- Khu phi nông nghiệp: $ 1. 055 nghìn tỷ
- Khu dân cư đa gia cư: $ 232. 7 tỷ
- Vốn chủ sở hữu vay vốn: 456 USD. 8 tỷ
- Loại khác 1-4 Gia cư của gia đình: $ 1. 591 nghìn tỷ
- Khoản vay thương mại và công nghiệp: 1 đô la.651 nghìn tỷ
- Khoản vay cho cá nhân: 1 đô la. 298 nghìn tỷ
- Các khoản cho vay bằng Thẻ Tín dụng: 638 Đô la Mỹ. 4 tỷ
- Các khoản vay khác cho cá nhân: 660 tỷ USD
- Tất cả các khoản vay và cho thuê khác (bao gồm cả trang trại): 983 tỷ USD

Ngoài ra, FDIC báo cáo rằng các ngân hàng sở hữu hơn 19 đô la. 75 nghìn tỷ trong bất động sản, với 6 nghìn tỷ đô la trong bất động sản thương mại và công nghiệp, và 4 đô la. 8 nghìn tỷ trong khu dân cư. Do đó, bất động sản là nơi nắm giữ lớn nhất cho các ngân hàng thương mại ở U.