Trong khi sử dụng thương mại thuật toán, các thương nhân tin tưởng vào tiền kiếm được khó khăn của họ đối với phần mềm giao dịch mà họ sử dụng. Phần bên phải của phần mềm máy tính là rất quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả và chính xác các đơn đặt hàng thương mại. Phần mềm lỗi, hoặc một phần không có các tính năng cần thiết, có thể dẫn đến tổn thất rất lớn. Bài viết này xem xét những điểm chính cần xem xét để chọn đúng phần mềm cho kinh doanh thuật toán. (Để biết thêm chi tiết, xem: Khái niệm cơ bản về Thương mại Thuật toán: Khái niệm và Ví dụ)

Một thuật toán được định nghĩa là một tập hợp cụ thể các hướng dẫn từng bước để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Có thể đó là trò chơi máy tính đơn giản nhưng vẫn gây nghiện như Pac-Man hoặc một bảng tính có số lượng lớn các chức năng, mỗi chương trình sẽ theo một tập hợp các lệnh cụ thể dựa trên một thuật toán nằm bên dưới.

Thương mại thuật toán là quá trình sử dụng một chương trình máy tính theo một tập hợp các hướng dẫn để đặt một lệnh thương mại. Mục đích của chương trình kinh doanh thuật toán là xác định động các cơ hội có lợi nhuận và đặt các ngành nghề để tạo ra lợi nhuận ở tốc độ và tần suất mà không thể phù hợp bởi một thương nhân. Với những ưu điểm chính xác và tốc độ thực hiện nhanh hơn, các hoạt động kinh doanh dựa trên các thuật toán máy tính đã đạt được sự nổi tiếng to lớn. (Để biết thêm chi tiết, xem: Các ưu và khuyết điểm của hệ thống tự động kinh doanh.)

AD:

Ai sử dụng phần mềm thương mại thuật toán?

Giao dịch theo thuật toán bị chi phối bởi các công ty thương mại lớn như các quỹ phòng hộ, các ngân hàng đầu tư, và các công ty kinh doanh độc quyền. Do nguồn lực sẵn có dồi dào do quy mô lớn, các công ty này thường xây dựng phần mềm thương mại độc quyền của họ, bao gồm các hệ thống thương mại lớn với các trung tâm dữ liệu và nhân viên hỗ trợ chuyên dụng.

AD:

Ở mức độ cá nhân, các nhà kinh doanh độc quyền và quants sử dụng kinh nghiệm thuật toán. Các thương nhân sở hữu, ít hiểu biết về công nghệ, có thể mua phần mềm thương mại đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các nhu cầu kinh doanh thuật toán của họ. Phần mềm này được cung cấp bởi các công ty môi giới của họ hoặc mua từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Quants có một kiến ​​thức tốt về cả kinh doanh và lập trình máy tính, và họ tự phát triển phần mềm thương mại. (Để biết thêm chi tiết, xem: Quants: Những gì họ làm và những gì họ đã phát triển.)

Phần mềm Giao dịch Thuật toán

- Xây dựng Hoặc Mua?

Có hai cách để truy cập phần mềm thương mại thuật toán: xây dựng hoặc mua. Mua phần mềm đã sẵn sàng cung cấp truy cập nhanh chóng và kịp thời, trong khi xây dựng của riêng bạn cho phép linh hoạt đầy đủ để tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Phần mềm thương mại tự động thường tốn kém để mua hàng và nó có thể có nhiều lỗ hổng, nếu bỏ qua, có thể dẫn bạn đến lỗ.Chi phí cao có thể lấy đi tiềm năng lợi nhuận thực tế từ liên doanh kinh doanh thuật toán của bạn. Mặt khác, việc xây dựng các phần mềm thương mại thuật toán một mình đòi hỏi phải có thời gian, công sức và kiến ​​thức sâu rộng, và nó vẫn có thể không thể đánh lừa được.

Rủi ro liên quan đến giao dịch tự động rất cao, có thể dẫn đến tổn thất lớn. Bất kể ai quyết định mua hoặc xây dựng, điều quan trọng là phải làm quen với các tính năng cơ bản cần thiết.

Tính sẵn có của dữ liệu thị trường và công ty

: Tất cả các thuật toán thương mại được thiết kế để hoạt động trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực và bảng giá.

Các tính năng chính của phần mềm thương mại thuật toán Một vài chương trình cũng được tùy chỉnh để tính toán các dữ liệu cơ bản của công ty như tỷ suất EPS và PE. Bất kỳ phần mềm thương mại thuật toán nào đều phải có nguồn cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, cũng như nguồn cấp dữ liệu của công ty. Nó nên có sẵn như là một sự tích hợp vào hệ thống hoặc nên có một điều khoản để dễ dàng tích hợp từ các nguồn thay thế.

• Kết nối với nhiều thị trường khác nhau: Thương nhân muốn làm việc trên nhiều thị trường nên lưu ý rằng mỗi trao đổi có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu ở định dạng khác, như TCP / IP, Multicast hoặc FIX. Phần mềm của bạn có thể chấp nhận nguồn cấp dữ liệu với các định dạng khác nhau. Một lựa chọn khác là đi với các nhà cung cấp dữ liệu của bên thứ ba như Bloomberg và Reuters, tổng hợp dữ liệu thị trường từ những giao dịch khác nhau và cung cấp cho nó một định dạng thống nhất để kết thúc các khách hàng. Phần mềm thương mại thuật toán có thể xử lý các nguồn cấp dữ liệu tổng hợp này nếu cần.
• Độ trễ : Từ nhỏ nhất của danh sách này là yếu tố quan trọng nhất cho việc kinh doanh bất hợp pháp. Độ trễ là độ trễ thời gian được giới thiệu trong chuyển động của các điểm dữ liệu từ ứng dụng này sang ứng dụng kia. Xem xét chuỗi các sự kiện sau đây. Phải mất 0,2 giây để báo giá bắt nguồn từ việc trao đổi với trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp phần mềm (DC) của bạn, 0. 3 giây từ trung tâm dữ liệu để đến màn hình kinh doanh của bạn, 0. 1 giây cho phần mềm thương mại của bạn để xử lý Nhận được báo giá, 0. 3 giây cho nó để phân tích và đặt một thương mại, 0. 2 giây để lệnh giao dịch của bạn để tiếp cận với người môi giới của bạn, 0. 3 giây cho người môi giới của bạn để lộ đơn đặt hàng của bạn để trao đổi.
• Tổng thời gian trôi qua = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0 3 + 0. 2 + 0. 3 = Tổng cộng 1. 4 giây. Trong thế giới kinh doanh năng động ngày hôm nay, giá gốc sẽ thay đổi nhiều lần trong khoảng thời gian này là 1. 4 giây. Sự chậm trễ này có thể làm cho hoặc phá vỡ liên doanh kinh doanh thuật toán của bạn. Cần giữ thời gian trễ này ở mức thấp nhất có thể để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin cập nhật và chính xác nhất mà không có bất kỳ khoảng cách thời gian nào.

Độ trễ đã giảm thành vài phần nghìn giây, và mọi nỗ lực nên được giữ ở mức thấp nhất có thể trong hệ thống giao dịch. Một vài biện pháp bao gồm có kết nối trực tiếp đến trao đổi để lấy dữ liệu nhanh hơn bằng cách loại bỏ các nhà cung cấp ở giữa; bằng cách cải thiện thuật toán kinh doanh của bạn để nó có ít hơn 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 giây để phân tích và ra quyết định; hoặc bằng cách loại bỏ các nhà môi giới và trực tiếp gửi các ngành nghề để trao đổi để tiết kiệm 0.2 giây.

Cấu hình và Tuỳ chỉnh

: Phần mềm thương mại thuật toán hầu hết cung cấp các thuật toán thương mại được xây dựng chuẩn, chẳng hạn như dựa trên sự chéo của đường MA 50 ngày với MA 200 ngày. Thương nhân có thể muốn thử nghiệm bằng cách chuyển sang MA 20 ngày với MA 100 ngày. Trừ khi phần mềm cung cấp tùy biến các thông số như vậy, nhà giao dịch có thể bị hạn chế bởi chức năng cố định được tích hợp. Cho dù mua hay xây dựng, phần mềm thương mại phải có một mức độ cao của tuỳ biến và configurability.

• Chức năng Viết các Chương trình Tuỳ chỉnh : Matlab, Python, C ++, JAVA và Perl là các ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng để viết phần mềm thương mại. Hầu hết các phần mềm thương mại được bán bởi các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp khả năng viết các chương trình tùy chỉnh của riêng bạn trong đó. Điều này cho phép một nhà kinh doanh thử nghiệm và thử mọi khái niệm thương mại mà cô phát triển. Phần mềm cung cấp mã hoá bằng ngôn ngữ lập trình của sự lựa chọn của bạn rõ ràng là được ưa thích. (Xem thêm: Mã hoá Hệ thống Thương mại: Giới thiệu)
• Tính năng kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử : Mô phỏng kiểm tra lại bao gồm việc thử nghiệm chiến lược kinh doanh trên dữ liệu lịch sử. Nó đánh giá tính thực tiễn và lợi nhuận của chiến lược đối với dữ liệu trong quá khứ, xác nhận nó thành công (hoặc thất bại hoặc bất kỳ thay đổi cần thiết nào). Tính năng bắt buộc này cũng cần kèm theo dữ liệu sẵn có của dữ liệu lịch sử, trên đó có thể thực hiện việc kiểm tra lại.
• Tích hợp với Giao diện Giao dịch : Phần mềm thương mại thuật toán đặt các giao dịch tự động dựa trên sự xuất hiện của một tiêu chí mong muốn. Phần mềm cần phải có kết nối cần thiết với (các) mạng lưới đại lý để đặt thương mại hoặc kết nối trực tiếp vào trao đổi để gửi các đơn đặt hàng thương mại.
• Tích hợp Plug-n-play : Một nhà giao dịch có thể đồng thời sử dụng thiết bị đầu cuối của Bloomberg để phân tích giá của mình, nhà cung cấp dịch vụ môi giới cho việc đặt mua bán hàng, và chương trình Matlab để phân tích xu hướng. Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân, phần mềm kinh doanh thuật toán cần phải có tích hợp plug-n-play dễ dàng và các API có sẵn trên các công cụ thương mại thông dụng như vậy. Điều này đảm bảo khả năng mở rộng, cũng như tích hợp.
• Nền tảng lập trình độc lập: Một số ngôn ngữ lập trình cần nền tảng dành riêng. Ví dụ, một số phiên bản của C ++ chỉ có thể chạy trên các hệ điều hành được chọn, trong khi Perl có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành. Trong khi xây dựng hoặc mua phần mềm giao dịch, cần ưu tiên trao đổi phần mềm độc lập với nền tảng và hỗ trợ các ngôn ngữ độc lập với nền tảng. Bạn không bao giờ biết làm thế nào giao dịch của bạn sẽ phát triển vài tháng xuống dòng.
• Những thứ dưới gầm : Một câu nói thông thường nói, "Ngay cả một con khỉ cũng có thể nhấp vào nút chuột để đặt thương mại. "Sự phụ thuộc vào máy tính không nên bị mù. Đó là thương nhân, người phải hiểu điều gì đang xảy ra dưới mui xe. Trong khi mua phần mềm giao dịch, người ta nên yêu cầu và dành thời gian để đi qua các tài liệu chi tiết cho thấy logic cơ bản của một phần mềm thương mại thuật toán cụ thể.Tránh bất kỳ phần mềm thương mại nào đó là hộp đen hoàn chỉnh và tuyên bố là máy bí mật.
• Trong khi xây dựng phần mềm, hãy thực tế về những gì bạn đang thực hiện và rõ ràng về các tình huống mà nó có thể thất bại. Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng nó với tiền thực. Bắt đầu từ đâu?

Tất cả các phần mềm thương mại thuật toán readymade thường cung cấp phiên bản dùng thử miễn phí có giới hạn hoặc thời gian dùng thử giới hạn với đầy đủ chức năng. Khám phá chúng đầy đủ trong các thử nghiệm này trước khi mua bất cứ thứ gì. Đừng quên đi qua các tài liệu sẵn có một cách chi tiết.

Để xây dựng một, một nguồn miễn phí tốt để khám phá kinh doanh thuật toán là Quantopian. Nó cung cấp một nền tảng trực tuyến để thử nghiệm và phát triển kinh doanh thuật toán. Cá nhân có thể thử và tùy chỉnh bất kỳ thuật toán hiện có hoặc viết một cái gì đó hoàn toàn mới. Nền tảng này cũng cung cấp các phần mềm thương mại thuật toán được tích hợp để kiểm tra dữ liệu thị trường.

The Bottom Line

Phần mềm thương mại thuật toán có chi phí để mua và khó xây dựng trên của riêng bạn. Mua hàng sẵn sàng cung cấp truy cập nhanh chóng và kịp thời, và xây dựng của riêng bạn cho phép linh hoạt đầy đủ để tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bạn. Trước khi mạo hiểm với tiền thật, người ta phải hiểu đầy đủ các chức năng cốt lõi của mua hoặc xây dựng phần mềm thương mại thuật toán. Nếu không làm như vậy có thể là một mất mát tốn kém khó bù đắp.