Bộ dao động Stochastics, được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950, theo dõi sự tiến hóa của việc mua và bán áp lực, xác định chu kỳ quay quyền lực luân phiên giữa bò đực và gấu. Rất ít thương nhân tận dụng lợi thế của công cụ tiên đoán này bởi vì họ không hiểu làm thế nào tốt nhất để kết hợp chiến lược cụ thể và thời gian giữ. Đây là một sửa chữa dễ dàng, như bạn sẽ thấy trong mồi nhanh này về thiết lập và giải thích Stochastics. (Xem thêm: Giới thiệu về bộ tạo dao động ).

Stochastics Stochastics Bộ dao động hiện đại hoặc Stochastic toàn bộ kết hợp các thành phần của Stochastics chậm và Stochastics nhanh thành ba biến kiểm soát thời gian nhìn lại và mức độ làm mịn dữ liệu. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc:

Sự khác biệt giữa stochastics nhanh và chậm?

) Nhanh K% - đo lường giá đóng cửa so với thời kỳ nhìn lại được chỉ định. K% toàn bộ hoặc K% làm chậm K% nhanh với Average Moving Average (SMA).

• D% toàn bộ hoặc D% thêm một mức trung bình làm nhẵn thứ hai.
• Các biến thể K%, K% và D% nhanh hơn là một tầm nhìn dài hạn hơn. K%, D% thay đổi nhanh hơn K%, K% và D% biến = thời kỳ nhìn lại ngắn hơn với độ mịn kém
• thời gian với độ mịn lớn hơn

Chọn Cài đặt Tốt nhất

• Chọn các biến hiệu quả nhất cho kiểu giao dịch của bạn bằng cách quyết định bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu tiếng ồn với dữ liệu. Hiểu rằng bất cứ điều gì bạn chọn, bạn càng có nhiều kinh nghiệm với chỉ số sẽ cải thiện sự công nhận của bạn các tín hiệu đáng tin cậy. Các nhà đầu tư thị trường ngắn hạn có xu hướng lựa chọn các cài đặt thấp cho tất cả các biến vì nó cho họ những tín hiệu sớm hơn trong môi trường thị trường trong ngày có tính cạnh tranh cao. Các bộ định thời thị trường dài hạn có xu hướng chọn cài đặt cao cho tất cả các biến vì sản lượng có độ mịn cao chỉ phản ứng với những thay đổi lớn trong hoạt động giá cả. (Để đọc có liên quan, xem:
• Stochastics: Chỉ thị Mua và Bán Chính xác

).

AD:

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258.45 + 0. 33%

Tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) cho thấy các dấu chân Stochastics khác nhau, tùy thuộc vào các biến số. Chu kỳ quay xảy ra khi đường nhanh vượt qua đường chậm sau khi vượt qua mức vượt mua hoặc bán quá mức. (Như được phác thảo trong: Sử dụng hàng tuần theo thời gian để thị trường hiệu quả ). Việc thiết lập 5, 3, 3 đáp ứng nhanh thường xuyên mua và bán chu kỳ thường xuyên, thường là không có đường vượt qua mua hoặc bán quá mức. Chế độ cài đặt tầm trung 21, 7, 7 lại quay trở lại ở một khoảng thời gian dài hơn nhưng vẫn giữ được mức độ tương đối thấp, mang lại sự thay đổi lớn hơn tạo ra ít tín hiệu mua và bán hơn. Khoảng thời gian dài 21, 14, 14 sẽ có bước đi khổng lồ, tín hiệu chu kỳ quay hiếm khi và chỉ gần các điểm ngoặt chính của thị trường. Các biến từ ngắn hạn gợi lên các tín hiệu sớm hơn với mức độ ồn cao hơn, trong khi các biến dài hạn dẫn đến các tín hiệu sau với mức ồn thấp hơn, ngoại trừ các bước quay của thị trường chính khi các khung thời gian có xu hướng xếp hàng, kích hoạt các tín hiệu tương tự nhau trên các đầu vào chính. Bạn có thể thấy điều này xảy ra ở mức thấp tháng 10, trong đó hình chữ nhật màu xanh nổi bật chéo trên mỗi phiên bản của chỉ số. Những crossover chu kỳ lớn cho chúng ta biết rằng các thiết lập không quan trọng ở những điểm chuyển đổi lớn hơn kỹ năng của chúng tôi trong việc lọc mức ồn và phản ứng với các chu kỳ mới. Từ quan điểm hậu cần, điều này thường có nghĩa là đóng cửa theo xu hướng theo các vị trí và thực hiện các chiến lược mờ dần để mua rớt hoặc bán rallies. (Để biết thêm thông tin, xem: Các chỉ số tốt nhất để xác định mua quá nhiều và vượt bán cổ phiếu? ).

Stochastics and Pattern Analysis Các Stochastic không phải đạt đến mức cực cao để tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt là khi mô hình giá cho thấy những rào cản tự nhiên. Trong khi những bước đi sâu sắc nhất được kỳ vọng ở vùng vượt mua hoặc bán quá mức, các đường cắt ngang giữa bảng điều khiển có thể được tin cậy miễn là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý hoặc mức kháng cự sắp xếp. Di chuyển trung bình, khoảng trống, đường xu hướng hoặc Fibonacci retracement sẽ thường xuyên can thiệp, rút ​​ngắn thời gian của chu kỳ và lật quyền lực sang phía bên kia. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc đọc mô hình giá cả tại cùng một thời điểm bạn giải thích các chỉ số. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Giới thiệu về các mẫu giá phân tích kỹ thuật

).

Tập đoàn Hàng không Hoa Kỳ (AAL Tập đoàn Hàng không AalAmerican 47. 45 + 0. 19% Tạo với Highstock 4. 2. 6

) tăng lên trên đường EMA 50 ngày sau khi biến động nhẹ và ổn định tại mức hỗ trợ mới (1), buộc chỉ số này quay trở lại cao hơn trước khi đạt mức bán quá mức. Nó đã vượt lên trên đường xu hướng 2 tháng và kéo trở lại (2), gây ra sự giao nhau trong xu hướng đi lên ở giữa của bảng điều khiển. Phiên tăng điểm tiếp theo đã đảo chiều tại mức 44, cho thấy sự hỗ trợ tại đường EMA 50 ngày (3), gây ra đợt quay đầu tăng thứ ba trên đường vượt bán. (Xem thêm: Các chiến lược và ứng dụng đằng sau EMA 50 ngày ). Dòng dưới cùng Nhiều nhà giao dịch không nắm bắt được sức mạnh của Stochastics vì họ đang bối rối về việc thiết lập đúng các chiến lược thị trường của họ. Những lời khuyên hữu ích này sẽ khắc phục nỗi sợ hãi đó và giúp mở ra nhiều tiềm năng hơn.