Quỹ ETF của IShares Russell 1000 (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 69-0 21% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) Theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng 1000 Russell. Chỉ số này bao gồm vốn cổ phần lớn và trung bình của U. thể hiện các đặc điểm tăng trưởng. Những đặc điểm tăng trưởng này bao gồm tỷ lệ giá bán sách (P / B) cao hơn và tăng trưởng dự báo cao hơn. Chỉ số này được cân bằng hàng năm.

Chỉ số này được xây dựng dựa trên bảng xếp hạng các công ty đủ điều kiện theo tỷ lệ P / B của họ, dự báo tăng trưởng trung hạn và tăng trưởng doanh thu trong năm năm. Bảng xếp hạng sau đó được chuẩn hóa, với giá trị có giá trị 50% của điểm số và sự thay đổi tăng 50% khác tạo ra điểm số giá trị tổng hợp. Các cổ phiếu sau đó được xếp hạng lại theo điểm của họ, với một thuật toán xác suất theo phân phối CVS. Điểm CVS cao hơn được coi là các cổ phiếu giá trị, trong khi những người có điểm CVS thấp hơn thì có định hướng tăng trưởng hơn.

Quỹ được đa dạng hóa rộng rãi với 644 cổ phần. Top 10 cổ phiếu có tổng trọng lượng trên 22%. Cổ phiếu nắm giữ lớn nhất là Apple, với tỷ trọng là 6,5%. Cổ phiếu lớn thứ hai là Microsoft Corp., với trọng số 1.97%. Facebook là tổ chức lớn thứ ba, với trọng số 1. 89%.

Quỹ được đánh giá cao đối với các công ty công nghệ, như thể hiện trong ba cổ phần lớn nhất. Về mặt phơi nhiễm, công nghệ thông tin có trọng số lớn nhất với 27%. Tiếp theo là lĩnh vực tiêu dùng tùy ý, với trọng số 20%. Ngành y tế là ngành có tỷ trọng lớn thứ ba, với tỷ trọng 18%.

Đặc điểm

Quỹ được cấp bởi iShares Trust và được quản lý bởi BlackRock Fund Advisors. Quỹ này có phí quản lý thấp là 2%. Việc quản lý thụ động và thiếu doanh thu trong quỹ sẽ làm giảm chi phí. Tỷ lệ chi phí không bao gồm hoa hồng áp dụng và phí môi giới. Cổ phiếu của quỹ được niêm yết trên NYSEARCA.

Quỹ có tài sản ròng khoảng 30 tỷ USD, với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Khối lượng trung bình hàng ngày của cổ phiếu giao dịch khoảng 1,9 triệu. Quỹ khá lỏng, cho phép các nhà đầu tư dễ dàng vào và ra khỏi vị trí.

Sự phù hợp và khuyến nghị

IWF phù hợp với các nhà đầu tư theo định hướng tăng trưởng. IWF là quỹ đầu tư có định hướng tăng trưởng lớn nhất với một lượng tài sản đáng kể đang được quản lý. Nó có trọng lượng 17% đáng kể đối với cổ phiếu vốn hóa trung bình. Quỹ có độ lệch tiêu chuẩn thấp hơn ba năm là 8. 86%. Độ lệch chuẩn là một phép đo thống kê về biến động lịch sử.

Quỹ này trả cổ tức hạn chế hàng năm là 1.2%. Không có trái phiếu được giữ trong danh mục đầu tư. Quỹ này có tỷ lệ vốn cổ phần là 1. 02 so với S & P 500. Điều này có nghĩa là nó thường giao dịch theo cùng một hướng với S & P 500. Quỹ này chung chung giống như S & P 500; các nhà đầu tư sử dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) cần phải bao gồm các khoản đầu tư vào các loại tài sản và ngành khác để đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình và giảm thiểu rủi ro.

Quỹ đã đạt được kết quả kinh doanh gần đây mạnh mẽ, tăng hơn 10% trong năm qua, với kết quả kinh doanh 3 năm đạt trên 17%. Tuy nhiên, quỹ này chỉ tăng 2,6% kể từ khi thành lập vào năm 2000. Giống như các chỉ số thụ động khác, IWF cũng bị lỗ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, do đó rủi ro liên quan đến quỹ. Tuy nhiên, sự biến động của quỹ còn hạn chế, như được thể hiện bằng độ lệch chuẩn thấp hơn.

Quỹ này có trọng số nặng nề đối với các công ty công nghệ cao. Bất kỳ vấn đề nào trong ngành công nghệ cao nói chung có thể dẫn đến việc rút vốn cho quỹ này. Nói chung, số lượng lớn các cổ phần đa dạng tốt thường hạn chế rủi ro. Mặc dù tỷ lệ chi phí thấp và có tính thanh khoản cao, dường như quỹ này có những lợi thế hạn chế so với Chỉ số S & P 500.