Bạn đã bao giờ muốn trở thành một nhà kinh doanh thuật toán với khả năng mã robot kinh doanh riêng của bạn? Tuy nhiên, bạn có thất vọng với số lượng thông tin không được tổ chức, gây hiểu nhầm và những lời hứa giả dối về sự thịnh vượng qua đêm? Vâng, Lucas Liew, người tạo ra khóa học thương mại thuật toán trực tuyến AlgoTrading101, có thể có giải pháp cho bạn. Có những bài đánh giá xuất sắc và thu được hơn 8.000 sinh viên kể từ lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2014, khóa học của Liew nhằm giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh thuật toán một cách có tổ chức - đang tỏ ra khá phổ biến. Anh ta kiên quyết về thực tế rằng kinh doanh thuật toán là "không phải là một chương trình làm giàu nhanh. "Rút ra những hiểu biết sâu sắc từ Liew và khóa học của ông, được phác thảo dưới đây là những điều căn bản về những gì cần thiết để thiết kế, xây dựng và duy trì robot kinh doanh thuật toán của riêng bạn.

Một robot kinh doanh thuật toán là gì và không

Ở mức cơ bản nhất, robot kinh doanh thuật toán là một mã máy tính có khả năng tạo ra và thực hiện các tín hiệu mua và bán trên thị trường tài chính. Các thành phần chính của robot này bao gồm các quy tắc nhập cảnh báo hiệu khi mua hoặc bán, xuất cảnh quy định thời điểm đóng vị trí hiện tại và các quy tắc định cỡ vị trí xác định số lượng mua hoặc bán. (Để biết thêm, xem:

Khái niệm cơ bản về Thương mại Thuật toán: Khái niệm và Ví dụ .)

AD:

Các công cụ chính

Rõ ràng, bạn sẽ cần một máy tính và kết nối Internet. Sau đó, cần có một hệ điều hành Windows hoặc Mac để chạy MetaTrader 4 (MT4) - một nền tảng giao dịch điện tử sử dụng ngôn ngữ MetaQuotes 4 (MQL4) để viết mã chiến lược kinh doanh. Mặc dù MT4 không phải là phần mềm duy nhất có thể sử dụng để xây dựng một robot nhưng nó có một số lợi ích đáng kể.

Trong khi loại tài sản chính của MT4 là ngoại hối (FX), thì nền tảng này có thể được sử dụng để thương mại cổ phiếu, chỉ số vốn cổ phần, hàng hóa và Bitcoins sử dụng CFDs. Các lợi ích khác của việc sử dụng MT4 trái ngược với các nền tảng khác bao gồm dễ học, có nhiều nguồn dữ liệu FX và có miễn phí. Thật không may, MT4 không cho phép kinh doanh trực tiếp trong thị trường chứng khoán và tương lai và tiến hành phân tích thống kê có thể là gánh nặng; tuy nhiên, MS Excel có thể được sử dụng như là một công cụ thống kê bổ sung.

Các chiến lược kinh doanh thuật toán

Điều quan trọng là phải bắt đầu bằng cách phản ánh một số đặc điểm cốt lõi mà mỗi chiến lược kinh doanh thuật toán cần có. Chiến lược cần phải thận trọng trong thị trường vì về cơ bản nó là một thị trường và quan điểm kinh tế. Ngoài ra, mô hình toán học được sử dụng trong việc phát triển chiến lược nên được dựa trên các phương pháp thống kê âm thanh.

Tiếp theo, xác định những thông tin nào mà robot của bạn nhắm đến để nắm bắt. Để có một chiến lược tự động, robot của bạn cần có khả năng nắm bắt được tính hiệu quả không xác định được của thị trường liên tục.Các chiến lược kinh doanh thuật toán tuân theo một bộ quy tắc cứng nhắc để tận dụng hành vi của thị trường và do đó, sự xuất hiện của sự thiếu hiệu quả về thị trường một lần không đủ để xây dựng một chiến lược xung quanh. Hơn nữa, nếu không thể xác định được nguyên nhân của sự không hiệu quả của thị trường thì sẽ không có cách nào để biết được thành công hay thất bại của chiến lược là do cơ hội hay không.

Với những điều trên, có một số loại chiến lược để thông báo cho việc thiết kế của robot kinh doanh thuật toán của bạn. Các chiến lược này bao gồm các chiến lược lợi dụng (i) tin tức kinh tế vĩ mô (ví dụ như biên chế phi nông nghiệp hoặc thay đổi lãi suất); (ii) phân tích cơ bản (ví dụ sử dụng dữ liệu doanh thu hoặc bản phát hành thu nhập); (iii) phân tích thống kê (ví dụ như sự tương quan hoặc hợp nhất); (iv) phân tích kỹ thuật (ví dụ: di chuyển trung bình); (v) cấu trúc vi mô thị trường (ví dụ như đấu thầu hoặc cơ sở hạ tầng thương mại); hoặc (vi) bất kỳ sự kết hợp nào ở trên. Có 9 bước cần thiết để xây dựng và quản lý robot kinh doanh:

Nghiên cứu sơ bộ

Hiệu quả thị trường là gì? : Bước này tập trung vào việc phát triển một chiến lược phù hợp với đặc điểm cá nhân của bạn. Các yếu tố như hồ sơ rủi ro cá nhân, thời gian cam kết và vốn kinh doanh là tất cả quan trọng để suy nghĩ về khi phát triển một chiến lược. Sau đó bạn có thể bắt đầu xác định sự không hiệu quả của thị trường liên tục được đề cập ở trên. Sau khi xác định được sự không hiệu quả của thị trường, bạn có thể bắt đầu viết mã robot kinh doanh phù hợp với đặc điểm cá nhân của mình. Backtesting

: Bước này tập trung vào việc xác nhận robot kinh doanh của bạn. Điều này bao gồm việc kiểm tra mã để đảm bảo rằng nó đang làm những gì bạn muốn và hiểu nó hoạt động như thế nào trong các khung thời gian, các lớp tài sản hoặc các điều kiện thị trường khác nhau, đặc biệt là ở các sự kiện loại đen swan như khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tối ưu hóa

: Vì vậy, bây giờ bạn đã mã hoá robot hoạt động và ở giai đoạn này bạn muốn tối đa hóa hiệu suất của nó đồng thời giảm thiểu sự thiên lệch quá mức. Để tối đa hóa hiệu suất, trước tiên bạn cần chọn một biện pháp hiệu suất tốt để thu thập các yếu tố rủi ro và phần thưởng, cũng như tính nhất quán (ví dụ: tỉ lệ Sharpe). Ghép xung sai xảy ra khi robot của bạn quá chặt chẽ dựa trên dữ liệu trong quá khứ; một robot như vậy sẽ tạo ra ảo ảnh về hiệu suất cao nhưng vì tương lai không bao giờ hoàn toàn giống với quá khứ nó thực sự có thể thất bại. Thực hiện trực tiếp

: Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng tiền thật. Tuy nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho những thăng trầm cảm xúc và thăng trầm mà bạn có thể gặp phải, có một vài vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Những vấn đề này bao gồm lựa chọn một nhà môi giới thích hợp, và thực hiện các cơ chế để quản lý cả rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động như tin tặc tiềm ẩn và thời gian chết của công nghệ. Điều này cũng quan trọng tại bước này để xác minh rằng hiệu suất của robot tương tự như trong quá trình thử nghiệm. Cuối cùng, giám sát liên tục là cần thiết để đảm bảo rằng hiệu quả thị trường mà robot đã được thiết kế cho vẫn còn tồn tại. Xét rằng Richard Dennis, nhà kinh doanh hàng hóa huyền thoại, đã dạy cho một nhóm sinh viên các chiến lược kinh doanh cá nhân của mình, người sau đó đã đi khi kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong 5 năm, thương nhân kinh nghiệm có thể được dạy một bộ hướng dẫn nghiêm ngặt và trở thành thương nhân thành công. Tuy nhiên, đây là một ví dụ phi thường và người mới bắt đầu chắc chắn nên nhớ rằng có những kỳ vọng khiêm tốn. Để thành công, điều quan trọng là không chỉ làm theo một bộ hướng dẫn mà còn phải hiểu những hướng dẫn này đang hoạt động như thế nào. Liew nhấn mạnh rằng phần quan trọng nhất của kinh doanh thuật toán là "sự hiểu biết dưới những loại điều kiện thị trường nào mà robot của bạn sẽ làm việc và khi nào nó sẽ bị phá vỡ" và "hiểu khi nào cần can thiệp. "Thương mại thuật toán có thể được khen thưởng nhưng chìa khóa để thành công là sự hiểu biết. Bất kỳ khóa học hoặc giáo viên hứa hẹn phần thưởng cao với sự hiểu biết tối thiểu phải là một dấu hiệu cảnh báo chính.