a:

Trong thống kê, phân tích hồi quy là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để khám phá mối quan hệ giữa các biến và xác định xem chúng phụ thuộc tiêu cực hay tích cực với nhau. Hồi quy tuyến tính thường được các chuyên gia tài chính và các nhà thực hành khác sử dụng để đánh giá một thước đo tài chính ảnh hưởng như thế nào đến một yếu tố khác như giá cổ phiếu và lãi suất. Khi chạy hồi quy tuyến tính với giá chứng khoán là một biến phụ thuộc và lãi suất là một biến giải thích, người sử dụng thường nhận được các hệ số cho thuật ngữ đánh chặn và lãi suất, cũng như chỉ số R-squared. Tương quan giữa giá cổ phiếu và lãi suất bằng với căn bậc hai của giá trị bình phương R.

-1->

Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính là một công cụ không thể thiếu trong việc khám phá mối quan hệ giữa các chỉ số khác nhau về tài chính. Lợi ích lớn nhất từ ​​phân tích hồi quy xuất phát từ khả năng kiểm soát các yếu tố khác nhau và tìm ra mối liên hệ thống kê đáng tin cậy nhất giữa các biến và cách chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Hồi quy tuyến tính phù hợp với một đường thẳng đối với dữ liệu quan sát được bằng cách giảm thiểu ô vuông của các thuật ngữ lỗi xuất phát từ sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu quan sát và giá trị đã được lắp từ hồi quy.

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan giữa giá chứng khoán và lãi suất cho thấy mức độ biến đổi của hai biến này có liên quan tuyến tính với nhau. Tương quan có thể là dương, không hoặc âm và dao động trong khoảng từ -1 đến 1. Một giá trị tương quan âm cho thấy hai biến số di chuyển theo hướng ngược nhau, trong khi tương quan dương cho thấy hai biến đồng chuyển động.

Các kết quả tương quan và hồi quy

Sự hồi quy đối với giá cổ phiếu và lãi suất tạo ra các kết quả cho biết các hệ số đối với kỳ hạn chặn và lãi suất. Trong khi hệ số hồi quy cho lãi suất rất hữu ích trong việc ước tính mức độ thay đổi lãi suất 1 phần trăm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, chỉ số R-squared là thước đo hữu ích nhất để xác định mối tương quan giữa hai biến. Bằng cách lấy một căn bậc hai của hệ số R, người sử dụng có được mối tương quan giữa giá cổ phiếu và lãi suất.