a:

Nhà đầu tư có thể sử dụng một vài khái niệm cơ bản từ phân tích định lượng, chẳng hạn như độ lệch tiêu chuẩn và beta, để đánh giá các khoản đầu tư có thể có. Độ lệch chuẩn và beta của tài sản thường có thể tìm thấy trực tuyến. Phân tích định lượng sử dụng mô hình toán học và thống kê để đánh giá quá khứ và khả năng trong tương lai của đầu tư.

Độ lệch chuẩn là thước đo của phạm vi của lợi tức đầu tư xung quanh mức trung bình của sự trở lại của tài sản đó. Độ lệch tiêu chuẩn có thể cung cấp một thước đo sự biến động lịch sử của tài sản, có thể cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự biến động tương lai của tài sản. Độ lệch tiêu chuẩn về cơ bản là một thước đo của rủi ro. Độ lệch tiêu chuẩn cao hơn của lợi nhuận của tài sản có nghĩa là tài sản có thể biến động giá lớn hơn. Một tài sản biến động cao hơn cũng có cơ hội cao hơn để di chuyển lên trên. Một nhà đầu tư có thể muốn bao gồm các tài sản có rủi ro cao hơn trong một danh mục lớn hơn để cải thiện lợi nhuận tổng thể, tùy thuộc vào khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư khái niệm định lượng khác có thể sử dụng là thước đo của phiên bản beta. Beta cung cấp thước đo sự biến động của tài sản so với toàn bộ thị trường. Hệ số bêta được xác định bằng cách thực hiện hồi quy tuyến tính đối với lợi nhuận của một tài sản so với lợi nhuận của thị trường lớn hơn. Một beta của 1 cho thấy một tài sản nói chung di chuyển song song với thị trường. Một phiên bản beta lớn hơn 1 cho thấy tài sản đang phải đối mặt với sự biến động cao hơn và làm cho giá cả dao động lớn hơn thị trường tổng thể. Một phiên bản beta giữa 0 và 1 có nghĩa là tài sản thường làm cho các hoạt động nhỏ hơn so với thị trường lớn hơn. Các cổ phiếu trong ngành tiện ích thường có phiên bản beta nhỏ hơn 1. Một phiên bản beta âm tính có nghĩa là một tài sản di chuyển nghịch với thị trường. Hệ số beta hữu ích cho việc xây dựng danh mục đầu tư và cho phép dễ dàng đa dạng hóa.