Làm thế nào tôi có thể sử dụng alpha kết hợp với Sharpe Ratio?

Schumann Resonance - 7.83 Hz - Earth's Vibrational Frequency - Binaural Beats (Tháng Giêng 2025)

Schumann Resonance - 7.83 Hz - Earth's Vibrational Frequency - Binaural Beats (Tháng Giêng 2025)
Làm thế nào tôi có thể sử dụng alpha kết hợp với Sharpe Ratio?
Anonim
a:

Tỷ lệ Sharpe và alpha được sử dụng để đo lường lợi nhuận lịch sử đối với rủi ro lịch sử đối với các quỹ tương hỗ. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ Sharpe để xác nhận hoặc từ chối tính hợp pháp của một con số alpha. Những người khác bỏ qua tính hữu ích của alpha trong việc đánh giá tác động của khoản phí của quỹ trong khi vẫn dựa vào tỷ lệ Sharpe để đánh giá tốt hơn về kỹ năng quản lý.

Alpha chỉ hoạt động trong các trường hợp đúng. Tất cả các biểu diễn alpha được tính dựa trên beta, thường được tính bằng cách sử dụng các mức chuẩn khác nhau cho quỹ cổ phiếu và trái phiếu; điều này làm cho việc so sánh các loại quỹ khác nhau rất khéo léo. Hơn nữa, beta chỉ hợp pháp khi R-squared đủ cao (trên 75). Phiên bản beta không đủ dẫn đến một alpha không đầy đủ.

Tỷ lệ Sharpe dựa vào độ lệch chuẩn chứ không phải là phiên bản beta. Không có ảnh hưởng đến phiên bản beta hoặc R bình phương đối với tính hợp pháp của tỷ lệ tỷ lệ Sharpe. Độ lệch chuẩn được tính theo cùng một cách đối với bất kỳ loại quỹ nào, làm cho việc so sánh giữa các loại quỹ khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu hoặc hỗn hợp) dễ dàng hơn. Đây là lý do tại sao nhiều người coi tỷ lệ Sharpe là thước đo hiệu suất cao.

Một alpha hợp pháp có thể được đối chiếu với tỷ lệ Sharpe để ước tính ảnh hưởng của các loại rủi ro khác nhau. Alpha cho thấy lợi nhuận của quỹ so với lợi nhuận của thị trường, trong khi tỷ lệ Sharpe cho thấy lợi nhuận của quỹ đối với lợi nhuận của một khoản đầu tư phi rủi ro (90 ngày của Kho bạc). Khi hai chỉ số này khác nhau một cách có ý nghĩa, nó có thể là một chỉ báo cho thấy các rủi ro có hệ thống là tương đối có ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, điều này là cần thiết đoán; không có cách nào sạch sẽ để giải thích sự khác biệt.

Cả hai thước đo đều bị hạn chế bởi lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Chỉ bằng cách kết hợp các rủi ro lịch sử, tất cả các chỉ tiêu MPT giả định mức độ bình thường và sự nhất quán trong lợi nhuận và rủi ro trong tương lai. Đây là một giả định nghiêm trọng và thường bị chỉ trích. Như bất kỳ bản cáo bạch quỹ tương hỗ tiểu bang, hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo cho sự thành công trong tương lai.