Các nhà kinh doanh đã dựa vào việc di chuyển trung bình để giúp xác định các điểm vào giao dịch xác suất cao và lối ra có lợi nhuận trong nhiều năm. Tuy nhiên, một vấn đề nổi tiếng về di chuyển trung bình là sự tụt hậu nghiêm trọng ở hầu hết các loại di chuyển trung bình. Đường di chuyển hàm mũ gấp đôi (DEMA) cung cấp một giải pháp bằng cách tính toán một phương pháp luận trung bình nhanh hơn.

Hướng dẫn: Trung bình di chuyển

Trong phân tích kỹ thuật, trung bình vận chuyển trung bình là giá trung bình của một công cụ giao dịch cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: trung bình động 10 ngày tính giá trung bình của một công cụ cụ thể trong 10 ngày qua; trung bình động 200 ngày tính giá trung bình trong 200 ngày qua. Mỗi ngày, thời gian xem lại tiến bộ để tính toán căn cứ vào số X cuối cùng của ngày. Đường trung bình di chuyển xuất hiện dưới dạng một đường cong mịn, cung cấp sự biểu hiện thị giác của xu hướng dài hạn của một nhạc cụ. Trung bình trượt nhanh hơn, với thời gian nhìn lại ngắn hơn, là choppier; chậm lại trung bình di chuyển, với thời gian nhìn lại lâu hơn, được mượt mà. Bởi vì một trung bình di chuyển là một chỉ số nhìn lạc hậu, nó là tụt hậu.

Mức trung bình di chuyển hàm mũ (DEMA), thể hiện trong hình 1, được phát triển bởi Patrick Mulloy nhằm giảm thời gian trễ tìm thấy trong các mức trung bình di chuyển truyền thống. Lần đầu tiên nó được đưa ra trong tạp chí Phân tích Kỹ thuật

của tạp chí

tháng 2 năm 1994 trong bài viết "Làm mượt dữ liệu với các mức trung bình nhanh hơn" của Mulloy. (Đối với mồi về phân tích kỹ thuật, hãy xem Hướng dẫn Phân tích Kỹ thuật của chúng tôi. ) Hình 1: Biểu đồ một phút này của hợp đồng tương lai Russell Russell cho e-mini hiển thị hai giá trị di chuyển trung bình mũ gấp đôi; một giai đoạn 55 xuất hiện trong màu xanh, một 21-thời kỳ màu hồng. Nguồn: Tradestation

Tính toán DEMA

Như Mulloy đã giải thích trong bài báo ban đầu của mình, "DEMA không chỉ là EMA đôi với thời gian trễ gấp đôi của một EMA duy nhất, mà là một sự thực hiện phức hợp của các đường EMA tăng gấp đôi tạo ra EMA khác ít tụt hậu so với hai đường EMA ban đầu ".

Nói cách khác, DEMA không chỉ đơn giản là hai đường EMA kết hợp, hoặc đường trung bình di chuyển của một đường trung bình, mà là cả hai EMA.

Hầu như tất cả các nền tảng phân tích kinh doanh đều có DEMA được đưa vào như một chỉ số có thể được thêm vào biểu đồ. Do đó, các nhà kinh doanh có thể sử dụng DEMA mà không biết toán học đằng sau các phép tính và không cần phải viết hoặc nhập bất kỳ mã nào. So sánh DEMA với Đường trung bình Vận chuyển Truyền thống

Đường trung bình là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Nhiều thương nhân sử dụng chúng để phát hiện sự đảo chiều của xu hướng, đặc biệt trong đường giao cắt trung bình trượt, trong đó hai đường trung bình trượt có độ dài khác nhau được đặt trên một biểu đồ.Các điểm có thể di chuyển trung bình qua đi có thể biểu hiện các cơ hội mua hoặc bán.

DEMA có thể giúp thương nhân đảo ngược sự chú ý sớm hơn bởi vì nó nhanh hơn để đáp ứng với những thay đổi trong hoạt động thị trường. Hình 2 cho thấy một ví dụ về hợp đồng tương lai e-mini Russell 2000. Biểu đồ 1 phút này có 4 đường trung bình di chuyển được áp dụng:

DEMA 21 giai đoạn (hồng) DEMA 55 giai đoạn (màu xanh đậm)

21 kỳ MA (xanh nhạt)

• 55 kỳ MA Hình 2: Biểu đồ một phút này của hợp đồng tương lai Russell Russell cho e-mini minh hoạ thời gian phản hồi nhanh hơn của DEMA khi được sử dụng trong một giao lộ chéo. Lưu ý cách giao thoa DEMA trong cả hai trường hợp xuất hiện sớm hơn đáng kể so với crossover MA.
• Nguồn: Tradestation
• Sự chéo DEMA đầu tiên xuất hiện ở 12: 29 và thanh tiếp theo sẽ mở ra với giá $ 663. 20. Mặt cắt ngang của MA, hình thành ở 12: 34 và giá mở cửa của thanh kế tiếp là 660 USD. 50. Trong lần chuyển tiếp kế tiếp, giao thoa DEMA xuất hiện ở mức 1: 33 và thanh kế tiếp sẽ mở ở mức $ 658. Ngược lại MA, hình thành tại 1: 43, với thanh mở tiếp theo là $ 662. 90. Trong mỗi trường hợp, giao thoa DEMA cung cấp một lợi thế trong việc đi vào xu hướng sớm hơn sự chéo MA. Giao dịch với DEMA
• Các ví dụ crossover trung bình trượt trên đây minh họa hiệu quả của việc sử dụng mức trung bình di chuyển mũ gấp đôi nhanh hơn. Ngoài việc sử dụng DEMA như là một chỉ thị độc lập hoặc trong một thiết lập chéo, DEMA có thể được sử dụng trong một loạt các chỉ số, nơi logic được dựa trên một trung bình di chuyển. Các công cụ phân tích kỹ thuật như Bollinger Bands®, MACD và TRIX được dựa trên các loại chuyển động trung bình và có thể được sửa đổi để kết hợp DEMA thay cho các loại di chuyển trung bình khác.

Việc thay thế DEMA có thể giúp các thương nhân nhận ra các cơ hội mua và bán khác nhau vượt xa những cơ hội được cung cấp bởi các MA hoặc EMAs được sử dụng trong các chỉ số này. Tất nhiên đi vào một xu hướng sớm hơn chứ không phải sau thường dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Hình 2 minh họa nguyên tắc này - nếu chúng ta sử dụng crossover như là tín hiệu mua và bán, chúng ta sẽ nhập các giao dịch trước khi sử dụng DEMA crossover ngược với đường MA crossover.

Bottom Line

Các nhà đầu tư và các nhà đầu tư đã sử dụng các đường trung bình trong các phân tích thị trường của họ. Trung bình chuyển động là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi cung cấp phương tiện để xem nhanh và giải thích xu hướng dài hạn của một công cụ giao dịch nhất định. Do việc di chuyển trung bình theo bản chất của chúng là các chỉ số tụt hậu, nên điều chỉnh mức trung bình di chuyển để tính chỉ số nhanh hơn, đáp ứng nhanh hơn. Mức trung bình của mômen tăng gấp đôi cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một cái nhìn về xu hướng dài hạn hơn, với lợi thế bổ sung là một đường trung bình di chuyển nhanh hơn và ít thời gian trễ hơn. (Để đọc có liên quan, hãy xem Moving Average MACD Combo và

Simple Vs.Đường trung bình Moving Average. )