a:

Đến năm 2015, các ngân hàng phải nắm giữ 4. 5% vốn chủ sở hữu chung của các tài sản có rủi ro theo các quy định của Hiệp định Basel III. Basel III yêu cầu các ngân hàng nắm giữ tổng cộng 6% tài sản có chất lượng cấp 1. Tỷ lệ an toàn vốn được tính bằng cách lấy số vốn điều lệ, được định nghĩa là tài sản của Cấp 1 và Cấp 2, chia cho các tài sản có rủi ro.

Tài sản có rủi ro là tài sản của ngân hàng và các khoản rủi ro ngoại bảng được tính trọng số bởi một phép đo rủi ro. Thành phần vốn điều lệ trong tỷ lệ an toàn vốn là tổng tài sản Tier 1 và tài sản Cấp 2. Tài sản Tier 1 là vốn chủ sở hữu bao gồm vốn chủ sở hữu và dự trữ dự trữ. Đây là những tài sản mà ngân hàng có thể sử dụng để hấp thụ thiệt hại trong khi vẫn tiếp tục hoạt động. Tài sản cấp 2 bao gồm các khoản dự trữ không tiết lộ, các công cụ lai và nợ trực thuộc. Đây là những tài sản có thể giúp bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp một ngân hàng bị buộc phải ngừng hoạt động.

AD:

Basel III cung cấp các mức độ rủi ro cho các loại tài sản cụ thể trong các điều khoản của nó. Nhiều người trong cộng đồng tài chính quốc tế cho rằng các rủi ro ngoại bảng và rủi ro đối tác quan trọng đối với các hiệp định hoán đổi được giao dịch trên quầy là những động lực chính của cuộc khủng hoảng tài chính. Basel I và Basel II đã không xem xét đầy đủ các nguồn rủi ro này trong các quy định về an toàn vốn trước. Basel III cung cấp động lực đáng kể cho các ngân hàng để chuyển giao giao dịch hoán đổi sang các giao dịch tập trung bằng cách đặt trọng tâm rủi ro thấp hơn cho những giao dịch hoán đổi đó. Hơn nữa, Basel III nói chung tăng trọng số rủi ro cho nhiều hoạt động thương mại khác nhau. Điều này đã khiến các ngân hàng giảm hoạt động kinh doanh hoặc bán một số bàn giao dịch.

AD: