a:

Vốn cấp 1 đo lường sức mạnh tài chính của ngân hàng. Nó bao gồm cổ phiếu phổ thông của công ty và lợi nhuận giữ lại. Bắt đầu từ Hiệp định Basel, các ngân hàng được yêu cầu giữ 6% tài sản có rủi ro là vốn cấp 1.

Khi hệ thống ngân hàng phát triển, các phiên bản cập nhật của Hiệp định Basel được phát hành để đáp ứng các sáng kiến ​​mới và các mối đe dọa. Mới nhất là Basel III, được cập nhật trong năm 2010 với sự tập trung nặng nề vào việc ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng ngân hàng. Cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2007-2008 cho thấy nhiều ngân hàng đã không có vốn đầu tư cho thời kỳ căng thẳng trên thị trường.

AD:

Về cơ bản, các ngân hàng đang nắm giữ một lượng lớn tài sản rủi ro khi đòn bẩy. Một số ngân hàng đã được tận dụng hơn 30 lần so với vốn cổ phần của họ. Khi thị trường đang tăng và điều kiện tài chính ổn định, các ngân hàng có thể phát triển. Tuy nhiên, khi điều kiện suy thoái, tài sản rủi ro trở nên không thanh khoản và giảm giá trị. Vào thời đỉnh cao của cuộc khủng hoảng, nhiều ngân hàng đã mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật với nợ vượt quá tài sản.

AD:

Các quy định được đề xuất bởi Hiệp định Basel được thiết kế để ngăn chặn các ngân hàng quá mức đe dọa hệ thống tài chính một lần nữa. Các khuyến nghị được lồng ghép vào khung pháp lý của mỗi quốc gia. Việc uỷ quyền cấp vốn cấp 1 là một trong những biện pháp quan trọng nhất của các nhà quản lý; về cơ bản nó giới hạn số lượng tài sản có rủi ro mà ngân hàng có thể đưa vào bảng cân đối kế toán.

Mức tỷ lệ vốn tối thiểu 1 là một bức tường ngăn chặn các ngân hàng trở thành mối đe dọa hệ thống đối với hệ thống tài chính bằng cách lấy quá nhiều tài sản rủi ro. Các ngân hàng muốn mua tài sản rủi ro hơn buộc phải tăng dự trữ ngân hàng, đảm bảo rằng nếu tài sản giảm về giá trị thì khả năng thanh toán của ngân hàng sẽ không có nguy cơ.

AD: