a:

Trong số những bất lợi của việc sử dụng hệ số biến thiên (COV) là không có khả năng tính toán nó nếu trung bình của bộ dữ liệu mà bạn đang sử dụng bằng không. Ngoài ra, COV có thể gây nhầm lẫn nếu dữ liệu chứa cả số dương và số âm và số trung bình gần bằng không. Do đó, COV chỉ được coi là hợp lý và hữu ích trong các mô hình dự đoán nếu các biến chỉ bao gồm các giá trị dương.

AD:

COV là một biến thống kê đôi khi được sử dụng thay cho độ lệch chuẩn (SD) khi so sánh mức độ biến thiên giữa các bộ dữ liệu được đo bằng các đơn vị khác nhau và có các phương tiện khác nhau đáng kể. Trung bình là giá trị trung bình của các giá trị trong tập dữ liệu. SD là một thước đo của sự phân tán các giá trị về trung bình.

COV được thể hiện dưới dạng phần trăm và biểu thị tỷ lệ SD xuống trung bình, cung cấp một cách khác để mô tả sự khác biệt trong dữ liệu. Nó có thể được sử dụng để đo lường rủi ro tương đối và do đó được sử dụng trong tài chính để tính toán các rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư. Công thức cho COV là SD / Dự kiến ​​trở lại. Tính toán bao gồm bốn bước, bao gồm việc tính trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và cuối cùng là COV.

AD:

COV thấp cho thấy nguy cơ thấp và mức COV cao có nghĩa là nguy cơ cao. Nó chỉ ra rằng nếu các giá trị còn lại trong một mô hình nhỏ so với giá trị dự đoán thì mô hình này phù hợp. Đối với đầu tư, COV rất hữu ích cho việc so sánh các khoản đầu tư khác nhau. Một danh mục đầu tư đa dạng về tài sản luôn được khuyến khích để giảm nguy cơ biến động lớn về lợi nhuận trên một khoản đầu tư. Do đó, rủi ro và sự đa dạng hóa có liên quan tiêu cực; nghĩa là, khi đa dạng hoá tăng lên, rủi ro sẽ giảm.

AD: