Chỉ số Biến động CBOE (VIX) đo lường những kỳ vọng về sự biến động trong 30 phiên tiếp theo, với các hoạt động lựa chọn đặt mua và đặt giá thầu dựa trên tính toán của nó. Trong khi VIX tập trung vào dữ liệu S & P 500, thương nhân và hedgers cũng có thể kiểm tra Nasdaq-100 thông qua Chỉ số Biến động Nasdaq CBOE và Chỉ số Biến động Công nghiệp Dow Jones thông qua Chỉ số Biến động DJIA của CBOE DJIA (VXD). (Xem liên quan: Chỉ số biến động: Đọc thị trường Tình cảm)

AD:

Các mức trung bình chuyển động áp dụng cho VIX tạo cơ sở cho nhiều chiến lược mua bán trong các công cụ trên diện rộng như SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258.45 + 0. 33% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), cũng như hợp đồng tương lai biến động và các quỹ giao dịch trao đổi bao gồm:

Các chỉ số chứng khoán của S & P 500 VIX tương lai ngắn hạn ETN (VXX)

• Các kỳ hạn ngắn VIX của VIXY (VIXY
• VIXYPrShrs Trust II27.94- 0.9%> 21%
• Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) S & P 500 VIX Tương lai Giữa ETN (VXZ VXZBarclays Bank Structured Notes 2016-30. 01. 19 về S & P Mid Term Chỉ số biến động19 35 + 0 52%
• Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) AD:
  Tuy nhiên, tốt nhất nên áp dụng phân tích kỹ thuật trực tiếp vào chỉ mục, tránh tương lai hoặc tính toán quỹ vì giá của những thiết bị này phân rã qua sản lượng cuộn và contango, phản ánh thời điểm biến đổi giữa giá trong tương lai và giá giao ngay. Các nhà kinh doanh thông minh có thể khắc phục sự suy thoái này bằng cách lật các hợp đồng tương lai, nhưng các quỹ theo dõi các biểu đồ liên tục khiến họ không thích hợp để nắm giữ các thời kỳ kéo dài hơn một vài ngày.

Các nhà kinh doanh đánh giá các xu hướng biến động với biểu đồ VIX dài hạn và ngắn hạn, tìm kiếm sự công bằng, lựa chọn và tiếp xúc tương lai. Rising VIX có xu hướng tăng tương quan giữa các chỉ số vốn chủ sở hữu và các thành phần cơ bản, làm cho các quỹ chỉ số trở nên hấp dẫn hơn các chứng khoán riêng lẻ. Falling VIX đảo ngược phương trình này, hỗ trợ thị trường chứng khoán mà trong đó các chứng khoán riêng lẻ mang lại cơ hội giao dịch tốt hơn so với các quỹ chỉ số.

Đường trung bình động VIX trong ngày

Biểu đồ VIX trong ngày cung cấp một thước đo quan trọng của biến động và tình cảm rủi ro trong các khung thời gian ngắn. Các thông tin phản hồi có thể được sử dụng như là một yếu tố nhập cảnh đáng tin cậy nhưng bổ sung cho các giỏ kinh doanh có lợi cho giả định rủi ro (mua các công cụ tăng trưởng và bán công cụ phòng thủ) hoặc rủi ro không thích hợp (mua các công cụ phòng thủ và bán các công cụ tăng trưởng).

Khung thời gian 15 phút hoạt động tốt cho mục đích này, tập trung vào sự đảo chiều để đánh dấu sự thay đổi tình cảm trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, các mẫu VIX trong ngày có thể trở nên rườm rà, gây khó khăn trong việc tìm ra các tín hiệu đáng tin cậy.Đặt một SMA 10 thanh trên hành động giá làm trơn các lượt, tăng tín hiệu trong khi giảm tiếng ồn. Cùng với NICKE TICK và tạm ứng: dữ liệu bị suy giảm, bộ ba chỉ số có thể đọc được giá và biến động về tinh thần với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Trong ví dụ này, một SMX 10 thanh trên 15 phút VIX cho thấy năm bước chính trong sáu phiên trong khi chỉ số cơ bản lướt qua lại ít nhất một chục lần. Chỉ số S & P 500 bán ra hơn 50 điểm (A) trong thời gian đó, trước khi quay đầu tăng điểm trong phiên giao dịch trong ngày (B ) có tính năng phục hồi trong ngày trong 34 điểm.

Sự phân tích ngắn hạn này làm giảm độ tin cậy trong các phiên họp êm ả hơn vào ngày 14 và 17 tháng 8, với mức trung bình di động cắt giảm một loạt các mức cao và thấp trong ngắn hạn. Nó bắt giữ một đợt bán tháo cổ phiếu (C), và bật lên một chiều (D) vào ngày 14

nhưng không quay trở lại cho đến giữa trưa vào ngày 17 (F) sau khi thị trường tăng điểm từ một yếu mở (E). Phiên VIX đóng cửa trong phiên giao dịch mặc dù S & P 500 tăng mạnh, cho thấy sự phân kỳ giảm nhỏ. ^{Mức trung bình di chuyển hàng ngày và hàng tuần của VIX} Đường trung bình di chuyển đến VIX hàng ngày và hàng tuần đo lường sự thay đổi trong tâm lý thị trường, cũng như các sự kiện xung kích kích hoạt các đòn đứng dựa trên các mẫu cơ sở. Sự gia tăng đột ngột này của các mức độ sợ hãi, cho dù phản ứng lại làm mất ổn định dữ liệu kinh tế hoặc thiên tai như trận sóng thần năm 2011 của Nhật Bản, có ảnh hưởng tiêu cực ngay lập tức lên tâm lý nhà đầu tư, gây ra áp lực bán hàng cảm xúc có thể làm giảm đáng kể thị trường thế giới.

Đường EMA 50 và 200 ngày hoạt động tốt trên biểu đồ VIX hàng ngày. Các đường giao cắt trung bình có thể đánh dấu sự dịch chuyển về tâm lý đáng kể, với đường 50 ngày đi xuống dưới đường tín hiệu 200 ngày cải thiện, trong khi đường 50 ngày vượt qua 200 ngày cho thấy sự suy giảm. Chẳng hạn, sự giao nhau 50 ngày trên chặng bay 200 ngày (A) vào tháng 10 năm 2014 đi trước đợt bán tháo S & P 500 145 điểm. Các chéo xảy ra thường xuyên do các chấn động thẳng đứng và các lần hồi phục tiếp theo, cho phép kỹ thuật viên quan sát kịp thời thay đổi giữa sự sợ hãi đang tăng lên và trở lại tự mãn.

Dải Bollinger 20 ngày ở mức 2 độ lệch chuẩn đưa thêm thông tin đáng kể vào phân tích VIX hàng ngày, với các đòn thẳng đứng đẩy 100% bên ngoài dải trên cùng báo hiệu sự tạm dừng hoặc đảo ngược, giống như trong tháng 10 (B) và tháng 12 ( C). Các đà tăng tiếp theo chạy vào vùng kháng cự ẩn tại dải ngang phía trên, gây ra ba lần đảo chiều trong tháng Giêng và tháng Hai (D, E, F).

Biểu đồ VIX hàng tuần theo dõi diễn biến tình hình trong dài hạn, bao gồm cả sự chuyển đổi giữa bull và bear markets. Mối quan hệ giữa VIX và EMA 200 tuần là đặc biệt hữu ích trong vấn đề này, như bạn có thể thấy khi nhìn vào biểu đồ giữa năm 2003 và năm 2011. Đường EMA 200 ngày trở thành kháng cự khi giá giảm qua mức trung bình trượt trong năm 2003, báo hiệu một thị trường bò đực mới và thành công trong mùa hè năm 2007, chỉ hai tháng trước khi có chu kỳ hàng đầu.

Quá trình phân tích tiếp tục hoạt động tốt trong bốn năm tới, với mức giá nằm dưới đường EMA 200 ngày vào giữa năm 2009, chỉ vài tháng sau khi đáy thị trường gấu. Nó đã xuyên thủng mức này trong vụ tai nạn đèn flash vào tháng 5 năm 2010 nhưng đã giảm xuống vào mùa hè, cho thấy sự kiện bất ổn đã không kích hoạt được một thị trường mới. Đường trung bình

Đường trung bình trượt áp dụng cho chỉ số Biến động S & P của CBOE làm giảm sự choppiness tự nhiên của chỉ số, cho phép các nhà đầu tư ngắn hạn và thị trường dài hạn người truy cập truy cập vào các dữ liệu tin cậy đáng tin cậy và dữ liệu biến động.