Các nhà đầu tư có cơ hội để so sánh giữa các quỹ ETFs trên cơ sở phương pháp luận thông minh. Smart beta cung cấp các hệ thống lập chỉ mục thay thế. Hầu hết các quỹ ETF đều theo dõi một chỉ số vốn hóa với chỉ số tỷ trọng được chỉ định cho mỗi thành phần, đại diện cho tỷ lệ phần trăm của tổng số an toàn trong tổng số tiền đầu tư vào tất cả các thành phần chỉ số. Các chỉ số vốn chủ sở hữu của ETFs theo dõi các chỉ số vốn chủ sở hữu được thiết kế để xếp hạng các cổ phiếu theo các số liệu kế toán tài chính hơn là giá cổ phiếu. Nhiều công ty quản lý tài sản đã phát triển phương pháp lập chỉ mục thông minh beta độc đáo, sử dụng bộ số liệu tùy chỉnh để đánh giá hoạt động của các cổ phiếu thành phần.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Các yếu tố về chất lượng của iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL QUALISh Edg MSCI US79 87 + 0 19% Được tạo bằng Highstock 4 2. 6 ) theo dõi hiệu suất của Chỉ số chất lượng trung lập của MSCI tại Hoa Kỳ. Chỉ số cơ bản bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình với điểm số cao dựa trên ba yếu tố chính: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), đòn bẩy thấp, hoặc nợ, và sự tăng trưởng thu nhập thấp. ETF này có tỷ lệ chi phí thấp là 0. 15% và tổng giá trị tài sản ròng (NAV) là 2 đô la. 17 tỷ vào ngày 24 tháng 3 năm 2016. Số lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) khoảng 206.000 cổ phiếu.

Sau khi giảm 10. 39% trong thời điểm thị trường chứng khoán tháng 01 năm 2016 sụp đổ, cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2016, ETF này đã đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, giá đóng cửa là 64 đô la. 26 mỗi cổ phần. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, nó đóng cửa trên mức trung bình 50 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. QUAL đã chứng minh sự phục hồi mạnh hơn từ đợt sụt giảm thị trường chứng khoán đầu năm 2016 so với hồi phục của SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 67 + 0 09% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Vào thời điểm đóng cửa thị trường vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, QUAL đã cao hơn 18% so với trung bình 200 ngày, trong khi SPY chỉ bằng 1,77% so với đường 200 ngày. Các cổ phiếu FTSE RAFI US 1000 của ETF

Các cổ phiếu của PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF (NYSEARCA: PRF

PRFPS FTSE RAFI US109 15 + 0 10%

Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) là một trong 9 ETF được cung cấp bởi PowerShares sử dụng phương pháp lập chỉ mục cơ bản được phát triển bởi công ty nghiên cứu của Rob Arnott. Bài báo "Index cơ bản" của Arnott năm 2005, đồng tác giả của Jason C. Hsu, và Philip Moore và được xuất bản trong tạp chí Financial Analysts Journal là luận văn tiên phong về phương pháp luận thông minh. ETF theo dõi FTSE RAFI US 1000 Index, bản beta thông minh ban đầu chỉ số chứng khoán.Chỉ số cơ bản sử dụng một hệ thống các cổ phiếu theo trọng số theo doanh thu, dòng tiền, cổ tức và giá trị sổ sách. PRF có khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày trên 200.000 cổ phiếu. Nó có tổng tài sản ròng vượt quá $ 3. 9 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2006. Sau khi trải qua mức giảm 11% 7% trong thời điểm sụt giảm thị trường vào tháng 1 năm 2016, PRF quay trở lại ngày 31 tháng 12 năm 2015, giá đóng cửa là 86 đô la. 51 mỗi cổ phiếu vào ngày 11 Tháng 3 năm 2016. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, nó đóng cửa trên mức trung bình 50 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2015. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2016, ETF này đã đóng cửa bên trên 200 ngày trung bình động lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015. PRF thể hiện sự hồi phục không hồi phục từ đợt sụt giảm thị trường chứng khoán đầu năm 2016 so với hồi phục của SPY. Vào thời điểm đóng cửa thị trường vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, PRF đã cao hơn 1,33% so với trung bình 200 ngày, trong khi SPY là 1,77% so với đường 200 ngày. So sánh hai ETF thông minh Beta

Dựa trên hiệu suất gần đây, tỷ lệ chi phí 0,39% đối với PRF không phải là hợp lý khi ETF này được so sánh với ETF QUAL với tỷ lệ chi phí là 0,15%. Từ ngày 24 tháng 3 năm 2015 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, giá cổ phiếu của QUAL tăng 2. 28%, trong khi giá cổ phiếu PRF giảm 3. 05%. Đường trung bình 50 ngày của PRF đã không vượt quá mức trung bình 200 ngày kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2015, xuất hiện biểu tượng cái chết trên biểu đồ. Đường trung bình 50 ngày của QUAL vẫn ở trên mức trung bình 200 ngày kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2015 đến ngày 4 tháng 2 năm 2016. Mặc dù QUAL đã phục hồi nhẹ hơn so với hồi phục thị trường chứng khoán vào đầu năm 2016 so với hồi phục được thực hiện bởi SPY, PRF đã phục hồi không kém lại.