a:

Chỉ số swing tích lũy được tạo ra và xác định bởi J. Welles Wilder trong "Các khái niệm mới trong các hệ thống thương mại kỹ thuật" xuất bản năm 1978. ASI là tổng tích luỹ của chỉ số swing. Chỉ số swing được tính như sau trong khung thời gian hàng ngày:

50 * ((CY - C + 0,5 * (CY - OY) + 0,25 * (C- O)) / R) * (K / T)

Trong đó:

C = giá đóng cửa ngày hôm nay

CY = giá đóng cửa hôm qua

- Giá của ngày hôm nay là L = Giá thấp nhất hôm nay

O = Giá mở cửa ngày hôm nay

OY = Giá mở cửa ngày hôm qua

T = Giá trị giới hạn di chuyển cho các thị trường với giới hạn, một số rất lớn được sử dụng (như 100, 000) nếu không

K = lớn nhất của H - CY và L - CY

R được tính như sau:

Đầu tiên xác định giá trị tuyệt đối lớn nhất của :

1. Giá cao ngày hôm nay - giá đóng cửa ngày hôm qua

AD:

2. Giá thấp ngày hôm nay - giá đóng cửa của ngày hôm qua

3. Giá hiện tại cao - giá thấp ngày hôm nay

Nếu giá trị tuyệt đối đầu tiên là lớn nhất:

R = (ngày hôm nay cao - ngày hôm qua đóng cửa) - 0. 5 * (hôm nay thấp - ngày hôm qua đóng cửa) + 0. 25 * (ngày hôm nay của đóng cửa ngày hôm nay của ngày hôm nay) <0. Nếu giá trị tuyệt đối thứ hai là lớn nhất:

R = (hôm nay thấp - ngày hôm qua đóng cửa) - 0. 5 * (ngày hôm nay cao - ngày hôm qua đóng cửa) + 0,25 * hôm nay mở cửa)

Nếu giá trị tuyệt đối thứ 3 lớn nhất:

R = (ngày hôm nay cao - đóng cửa ngày hôm nay) + 0 25 * (ngày hôm qua - đóng cửa ngày hôm qua)

Bằng cách làm theo những tính toán kỹ thuật này các nhà phân tích có thể tạo ra một tập hợp dữ liệu chỉ mục swing cho mỗi ngày. Thêm các điểm dữ liệu chỉ số swing tích cực và trừ các điểm dữ liệu điểm swing tiêu cực kết quả là tổng số tích lũy tạo nên ASI.