a:

Tài sản có rủi ro là mẫu số để tính toán tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định cuối cùng của Basel III. Tỷ lệ khả năng chi trả, được gọi là tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro, được tính bằng cách lấy vốn điều lệ chia cho các tài sản có rủi ro. Tỷ lệ khả năng thanh toán xác định số tiền tối thiểu của các ngân hàng cổ phần phổ thông phải duy trì trên bảng cân đối kế toán.

Tài sản có rủi ro là tài sản của tổ chức tài chính hoặc các khoản rủi ro ngoại bảng được tính trọng số theo rủi ro của tài sản. Basel III đã tăng lượng vốn cổ phần mà các ngân hàng phải nắm giữ. Chẳng hạn, theo Basel III, các ngân hàng phải nắm giữ 4. 5% vốn chủ sở hữu chung của các tài sản có rủi ro, với mức tăng thêm là 1. 5%. Tỷ lệ cổ phần phổ thông tăng từ Basel II, chỉ cần 2%.

Basel III là một biện pháp quản lý toàn diện được thông qua sau khủng hoảng tín dụng năm 2008 nhằm cải thiện quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính. Basel III đã thay đổi cách tính tài sản có rủi ro. Theo Basel III, nợ chính phủ và chứng khoán của chính phủ Ucraina được xếp loại rủi ro là 0%, trong khi các khoản thế chấp nhà ở mà chính phủ Hoa Kỳ không được đảm bảo thì có trọng số từ 35 đến 200% tùy thuộc vào thang đo đánh giá rủi ro. Theo Basel II, các khoản thế chấp nhà ở có tỷ lệ rủi ro bằng phẳng là 100% hoặc 50%.

Basel III đã tăng mức độ rủi ro đối với các hoạt động giao dịch ngân hàng cụ thể, đặc biệt là giao dịch hoán đổi. Một số người cho rằng Basel III đã đưa ra các quy định không chính xác đối với các ngân hàng đối với các hoạt động kinh doanh này và đã làm giảm lợi nhuận của họ. Basel III khuyến khích giao dịch hoán đổi trên các giao dịch tập trung nhằm giảm rủi ro vỡ nợ của bên đối tác, thường được coi là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đáp lại, nhiều ngân hàng đã cắt giảm nghiêm trọng hoạt động kinh doanh của họ hoặc bán hết bàn giao dịch của họ cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng.