AQR Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Greenwich, Connecticut. Công ty tập trung vào cách tiếp cận định lượng để quản lý danh mục đầu tư trên nhiều loại tài sản khác nhau. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, công ty có khoảng 141 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) và sử dụng 617 người. Tính đến tháng 5 năm 2016, AQR có 10 chiến lược đầu tư thay thế khác nhau trong định dạng quỹ tương hỗ, tất cả đều có mục tiêu chính là cung cấp lợi nhuận với các tương quan thấp hoặc trung bình đối với vốn cổ phần và các thị trường thu nhập cố định. Dưới đây là danh sách ba quỹ đầu tư thay thế hàng đầu của công ty dựa trên AUM vào tháng 5 năm 2016.

Quỹ AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMNX)

Quỹ AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận tuyệt đối trong dài hạn. Quỹ này đạt được mục tiêu này bằng cách đầu tư 100 hợp đồng tương lai và chuyển tiếp qua các mặt hàng, tiền tệ, cổ phiếu và thu nhập cố định. Quỹ duy trì cả vị trí dài và ngắn trong danh mục đầu tư. Các thuật toán thương mại độc quyền thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu xu hướng và quản lý các kích thước vị trí dựa trên rủi ro. Quỹ này có 14 tỷ đô la Úc trong AUM trên tất cả các loại cổ phần và có tỷ lệ chi phí là 1,47%.

Các khoản phân bổ rủi ro của quỹ như sau: hàng hóa 16%, tiền tệ ở mức 30%, cổ phần ở mức 21% và thu nhập cố định ở mức 31%. Biến động thực hiện của quỹ kể từ khi bắt đầu đến ngày 31 tháng 3 là 9,1%, và các beta thực hiện kể từ khi bắt đầu so với chỉ số Standard & Poor's 500 và Barclays Aggregate là 0. 0 và 0. 3.

Lựa chọn Đa Chiến lược của AQR Fund (ASANX)

Quỹ Thay thế Chiến lược đa mục tiêu của AQR ("ASANX") tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối dài hạn, và nó hoàn thành mục tiêu này bằng cách đầu tư vào chín chiến lược đầu tư riêng biệt. Gần 60% quỹ được đầu tư vào quản lý tương lai, định hướng theo sự kiện, vĩ mô toàn cầu và các chiến lược ngắn gọn dành riêng. Khoảng 20% ​​quỹ đầu tư vào các chiến lược cổ phần trung và dài hạn / ngắn, và phần còn lại của quỹ đầu tư trên các thị trường mới nổi, chênh lệch chuyển đổi và giá trị tương đối thu nhập cố định. Quỹ này có 3 đô la. 6 tỷ AUM trong tất cả các lớp chia sẻ. Tỷ lệ chi phí của nó là 2,23%.

Không có sẵn thông tin về Beta và R, nhưng độ lệch chuẩn 3 năm của quỹ là 5,1%. So với chỉ số rủi ro Mục tiêu Trung bình của Morningstar, tỷ lệ lợi nhuận của ba năm tăng và giảm là 11.8 và âm 41. 3%.

Quỹ thay thế Premia kiểu AQR (QSPNX)

Quỹ Thay thế Premia kiểu AQR ("QSPNX") có $ 3. 7 tỷ của AUM và, cũng như các quỹ khác, đã đề cập đến lợi nhuận tuyệt đối dài hạn.Quỹ đầu tư trên các thị trường phát triển, các chỉ số quốc gia, tương lai trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và tương lai lãi suất. Quỹ này nhằm mục đích triển khai một chiến lược trung hòa không phân biệt thị trường giữa các loại tài sản dựa trên kiểu giá trị, đà, mang và phòng thủ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ đã có 824 vị trí ngắn và 984 vị trí dài. Tỷ lệ chi phí của nó là 1,75%.

Kể từ khi quỹ này là rất mới, không có số liệu thống kê lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại đáng tin cậy (MPT) hiện có, nhưng được tính dựa trên chỉ số rủi ro mục tiêu trung bình Morningstar, chỉ số thu nhập trung bình của một năm trở lại là 13,7 và - 89. 7%.