a:

Có sẵn một số chỉ số biến động cho các thương nhân và nhà phân tích chứng khoán sử dụng. Một số trong những ví dụ được sử dụng phổ biến nhất bao gồm chỉ số biến động (VIX), chỉ số trung bình thực sự (ATR) và dải Bollinger Bands.

Chỉ số biến động theo dõi một loạt các lựa chọn mua và bán trên chỉ số S & P 500 và nhằm mục đích làm dự đoán sự biến động của thị trường trong ít nhất 30 ngày tiếp theo. Bởi vì các tổ chức lớn chiếm phần lớn các giao dịch trong các chỉ số S & P Index, việc kinh doanh của họ trong thị trường quyền chọn được các thương nhân khác sử dụng để giúp họ hiểu được sự biến động của thị trường trong những ngày tới. Các VIX cho thấy một đọc từ 18 đến 35 phần lớn thời gian, nhưng nó đã đi như thấp như 10 và cao đến 85. Các giá trị VIX cao hơn 30 cho thấy sự biến động tăng lên, trong khi giá trị dưới đây 20 cho thấy sự biến động cực kỳ thấp.

Chỉ số ATR, do J. Welles Wilder Jr. phát triển, tính toán những gì mà Wilder gọi là "phạm vi thực sự" và sau đó tạo ra ATR như là một đường trung bình số mũ (EMA) 14 ngày trong phạm vi thực sự . Phạm vi thực sự được tìm thấy bằng cách sử dụng ba phương trình sau:

Dải đúng = Ngày hiện tại cao trừ đi giá trị thấp
Ngày hiện tại của ngày
Khoảng Đúng = Ngày hiện tại cao trừ đi ngày đóng của ngày trước
Khoảng Đúng = mức thấp của ngày hiện tại
ATR sau đó được tạo ra như là một EMA có giá trị cao nhất tìm thấy khi ba phương trình được giải quyết. ATR lớn hơn cho thấy sự biến động cao hơn.

Dải Bollinger Bands đo hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới đường trung bình 20 ngày và các đường biểu diễn các mức này trên một biểu đồ, cùng với một đường giữa hai dải cho thấy đường trung bình 20 ngày. Mở rộng các dải cho thấy sự biến động của thị trường gia tăng, và thu hẹp của các ban nhạc cho thấy sự biến động giảm.

Sự biến động trong thị trường chứng khoán đi qua chu kỳ biến động cao và thấp. Các nhà phân tích theo dõi diễn biến của thị trường khi có sự gia tăng mạnh về mức độ biến động như một dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường trong tương lai.