a:

Theo Basel III, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà các ngân hàng phải duy trì là 8%. Tỷ lệ an toàn vốn đo lường vốn của ngân hàng liên quan đến các tài sản có rủi ro. Tỷ lệ vốn cho các tài sản có tỷ suất rủi ro cao giúp ổn định tài chính và hiệu quả trong các hệ thống kinh tế trên toàn thế giới.

Tỷ lệ an toàn vốn Basel III Yêu cầu tối thiểu

Tỷ lệ an toàn vốn được tính bằng cách bổ sung vốn cấp 1 vào vốn cấp 2 và chia cho các tài sản có rủi ro. Vốn cấp 1 là vốn chủ chốt của một ngân hàng, bao gồm vốn chủ sở hữu và dự trữ dự trữ. Loại vốn này hấp thụ lỗ mà không yêu cầu ngân hàng chấm dứt hoạt động; vốn cấp 2 được sử dụng để bù lỗ trong trường hợp thanh lý.

AD:

Đến năm 2013, theo Basel III, vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng phải có ít nhất 8% tài sản có rủi ro. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (bao gồm cả quỹ bảo tồn vốn) là 10,5%. Khuyến nghị về BHTG được thiết kế để xây dựng vốn của ngân hàng mà họ có thể sử dụng trong giai đoạn căng thẳng.

Ví dụ: giả sử Ngân hàng A có 5 triệu đô la vốn cấp 1 và 3 triệu đô la trong vốn cấp 2. Ngân hàng A cho mượn 5 triệu USD cho Tập đoàn ABC, có nguy cơ 25%, và 50 triệu USD cho XYZ Corporation, vốn có rủi ro 55%.

AD:

Ngân hàng Một tài sản có rủi ro là 28 đô la. 75 triệu USD, hoặc (5 triệu USD * 0. 25 + 50 triệu * 0. 55). Nó cũng có vốn 8 triệu đô la, hoặc (5 triệu đô la + 3 triệu đô la). Tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng là 27. 83%, hoặc (8 triệu USD / 28. 75 triệu * 100%). Do đó, Ngân hàng A đạt được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, theo Basel III.