Twitter và giao dịch chứng khoán: Một chiến lược thực sự?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19.90 + 0. 96% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), trang web và nền tảng điện thoại di động nơi các cá nhân đăng 140 nhân vật nghĩ, hoặc "tweet", đại diện cho một trong những tài nguyên truyền thông xã hội mới hơn trên mạng. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các cá nhân bắt đầu sử dụng nó để phát triển các chiến lược giao dịch cổ phiếu và thị trường, và họ có thể đang làm gì đó.

AD:

Một nghiên cứu năm 2012 của các nhà nghiên cứu tại UC Riverside và Yahoo! Nghiên cứu của Barcelona kết luận rằng việc phân tích tweets về giá cổ phiếu của các công ty tiềm ẩn có thể cải thiện chiến lược giao dịch chứng khoán. Nghiên cứu mang tựa đề "Tương quan về Thời gian Tài chính với Hoạt động Viết Blog" xem Twitter là cơ quan viết blog nhỏ nhất và tạo ra bộ lọc để phân tích các bài tweet về các công ty và liệu điều này có giúp cải thiện lợi nhuận kinh doanh hay không.

AD:

Một thước đo của hoạt động tweeting xem tổng khối lượng tweet, đánh dấu các bài viết về các công ty hoặc chủ đề cụ thể, cũng như sử dụng biểu tượng đồng đô la và biểu tượng ticker, biểu thị từng cổ phiếu trên Twitter. Đề cập chung về sản phẩm của một công ty hoặc vị trí tài chính của nó cũng được xem xét. Hoạt động Retweet nơi người dùng tweet một tweet gốc cho những người theo dõi của họ, cũng được xem xét.

Khái niệm cơ bản của nghiên cứu là tìm kiếm mối tương quan giữa các mục trên và thực hiện giá cổ phiếu. Kết luận là có một số giá trị tiên đoán về hoạt động tweet và hiệu suất giá cổ phiếu. Cụ thể, các tác giả tìm thấy mối tương quan mạnh mẽ hơn về hành động của Twitter và hoạt động của giá cổ phiếu đối với các công ty có mức nợ thấp, cổ phiếu có tỷ suất cao, hoặc mức thấp. Nói chung, nghiên cứu cho thấy các công ty có hoạt động tài chính dao động đáng kể đã có sự tương quan cao giữa các bài viết trên Twitter và khối lượng giao dịch, có vẻ như cho thấy cơ hội giao dịch biến động và đầu tư vào cổ phiếu hoặc đi đến lợi nhuận từ sự sụp đổ giá cổ phiếu.

Một bài báo gần đây của Bloomberg cho thấy các quỹ phòng hộ đang ngày càng thực hiện các chiến lược kinh doanh dựa trên thông tin họ thu thập từ Twitter. Một quỹ sử dụng các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội từ Twitter, cũng như các nền tảng có liên quan như Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc178 920. 00%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), để đánh giá tâm lý nhà đầu tư và cố gắng kiếm lời từ tâm lý thị trường chứng khoán tích cực hay tiêu cực. Việc sử dụng các thuật toán không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là một bộ quy tắc được phát triển để theo dõi tình cảm và tạo ra các chiến lược kinh doanh để hành động theo luồng tin tức. Bộ lọc cũng đã được đề cập như là một cách để phân tích dữ liệu và tìm các xu hướng có ý nghĩa, trái với tiếng ồn mà không có tiềm năng kinh doanh thực sự. Khoảng 400 triệu tweet được tạo ra trên Twitter mỗi ngày, có nghĩa là cần phải phân tích thông tin đến các thành phần cơ bản hơn. Một chiến lược chi tiết loại bỏ tất cả mọi thứ nhưng năm tweets quan trọng cho một công ty. Một cuộc tìm kiếm chi tiết khác cho các tweet có tiềm năng để di chuyển thị trường, hoặc một cổ phiếu riêng lẻ, đáng kể. Cho dù thông tin này có thực sự đúng hay không thì cũng là một vấn đề. Một bài tweet bị lỗi được cho là xuất phát từ Nhà Trắng và khai mờ chi tiết một vụ nổ trong Nhà Trắng. Bất kể, thị trường đã giảm đáng kể vào những tin tức, mặc dù nó chỉ chứng minh được là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Rise of the Machines

Các ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu và các quỹ phòng hộ đề xuất tiềm năng trong các chiến lược kinh doanh dựa trên Twitter. May mắn cho các nhà đầu tư cá nhân, có các nguồn lực khai thác dữ liệu sẵn có cho bất cứ ai để thử và nghiên cứu tweets cho các cơ hội kinh doanh. Một nhà cung cấp đó là Dataminr. Và công ty dữ liệu và phân tích Knowsis của Vương quốc Anh được xây dựng trên ý tưởng hoạt động truyền thông xã hội có thể di chuyển thị trường và giá cổ phiếu cá nhân. Họ tự gọi mình là "một công ty thông minh trên web", thu thập "giá trị từ các nguồn trực tuyến phi truyền thống thành các sản phẩm có thể định lượng và khả thi đối với thị trường vốn".

Tình cảm công cộng luôn là một yếu tố quan trọng trong thời gian ngắn của giá tài sản và phương tiện truyền thông xã hội có thể chứng minh được là loài chim hoàng yến trong mỏ than (hay nhiều luồng thông tin tích cực hơn) mà các nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng nắm bắt như các tổ chức lớn hơn và các quỹ phòng hộ. Theo một cách nào đó, phương tiện truyền thông xã hội có thể nâng cao sân chơi thông qua các nhà đầu tư có quy mô khác nhau. Ngay cả thị trường chứng khoán đã bắt đầu phân tích dữ liệu Twitter để thử và phân biệt liệu có giá trị tiên đoán đối với khối lượng giá cổ phiếu từ tweets. Điều này có thể giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho khối lượng giao dịch rushes, hoặc volatility có thể đi kinh doanh khối lượng breakers.

Dòng dưới cùng

Internet và thông tin số đã chín muồi để phân tích và cố gắng sử dụng dữ liệu để đạt được lợi nhuận với các chiến lược giao dịch chứng khoán. Phương tiện truyền thông xã hội đại diện cho sự hiện thân gần đây nhất của dữ liệu điện tử. Kể từ khi nó còn non trẻ, tiềm năng có lẽ là lớn nhất để khai thác sự không hiệu quả, có thể là các thợ mỏ dữ liệu muốn bán dữ liệu của họ, hoặc cá nhân và các tổ chức muốn kiếm tiền từ nó.