Vốn chủ sở hữu trong ngày có thể khó đọc vì sự tham gia của thị trường bị lệch hướng về đầu và cuối ngày giao dịch, với khối lượng thu hẹp lại qua giờ ăn trưa và tăng lên chiều muộn. Những gì có vẻ như là một sự kiện về khối lượng lớn vào đầu phiên có thể biến mất, chặn các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng dữ liệu kỹ thuật này để kích hoạt tín hiệu mua và bán. (Xem: Những gì thị trường mở nói với bạn ).

Ước tính khoảng 70 đến 75% khối lượng được đặt trong những giờ đầu và giờ cuối cùng. Giờ đầu tiên cho thấy sự tham gia nặng nề vì nó nắm bắt tình cảm và dòng tin tức qua đêm cũng như các vở kịch bắt đầu từ các cá nhân và tổ chức sử dụng phân tích cuối ngày. Một giờ cuối cùng thu hút sự quan tâm rộng rãi bởi vì nó bao hàm các chủ đề trong ngày, trong khi đó thu hút vốn đầu cơ đang mong muốn được hưởng lợi từ dòng chảy thương mại trong ngày.

Một số kỹ thuật phân tích cho phép các nhà buôn đánh giá mức độ tham gia trong ngày và ước tính khối lượng đóng cửa, thường có độ chính xác đáng kinh ngạc. Các phương pháp này đưa ra dữ liệu thực tế ngay sau khi kết thúc giờ đầu tiên, để lại rất nhiều thời gian để xây dựng các chiến lược tận dụng mức độ cảm xúc cao khi chơi khi bảo mật được đặt để in hai, ba hoặc bốn lần lượng bình quân mỗi ngày. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Ưu điểm của các biểu đồ trong ngày dựa trên dữ liệu ).

Khối lượng Tốc độ chạy Vs. Tổng khối lượng trung bình hàng ngày

Một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất so sánh khối lượng giao dịch trong ngày theo thời gian thực với một mức trung bình di động đã chọn trước. Khối lượng trung bình hàng ngày thường được tải trước trong các gói biểu đồ, tương ứng với mức trung bình di chuyển trung bình 50 hoặc 60 ngày (SMA). Đây là tính toán dễ dàng khi yêu cầu đầu vào được yêu cầu, lấy khoảng thời gian đã chọn và chia cho tổng khối lượng đặt trong giai đoạn đó.

Ví dụ: Khối lượng (ngày 1 + ngày 2 + … + ngày 50) / 50 = Khối lượng trung bình trong 50 ngày

Kỹ thuật viên có thể áp dụng mức trung bình di chuyển mũ (EMA) chính xác hơn thay vì di chuyển đơn giản trung bình nhưng không bắt buộc vì đầu ra được sử dụng để xây dựng một ước tính rộng rãi về sự tham gia chứ không phải là một mức độ chính xác về số lượng. Nó cũng là nghệ thuật hơn là khoa học bởi vì khối lượng trung bình thay đổi tự nhiên trong suốt một năm giao dịch, với mức độ tham gia cao hơn trong quý đầu và thứ tư. (Đối với các bài đọc liên quan, xem: Các Vòng đơn Vs. Đường trung bình Exponential ).

Có hai cách để so sánh khối lượng trung bình hàng ngày với khối lượng trong ngày, một hình ảnh và một phân tích khác. Thứ nhất, đặt khối lượng trung bình bên cạnh khối lượng thời gian thực trên bảng báo giá, sử dụng khoảng cách gần để so sánh hàng chục chứng khoán cùng một lúc. Thứ hai, xây dựng tổng khối lượng vận hành hàng ngày trung bình và xếp chồng lên các biểu đồ thể tích ở cuối biểu đồ.Phương pháp thứ hai này cũng có thể được sử dụng để phân tích cuối ngày, cũng như đo lường tác động của mức tăng hoặc giảm theo thời gian. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Chiến lược Giao dịch Ngày Dành cho Người mới bắt đầu ).

Khi sử dụng phương pháp báo giá, đợi cho đến hết giờ đầu và sau đó tìm chứng khoán đã giao dịch nhiều hơn một phần ba khối lượng trung bình hàng ngày. Con số cắt này sử dụng độ nghiêng từ 70 đến 75%, giả định rằng khoảng một phần ba khối lượng của phiên đó sẽ được đặt trong giờ đầu tiên, một phần ba khác vào giờ cuối cùng và thứ ba cuối cùng vào chu trình đóng.

Kiểm tra lại các số vào cuối giờ thứ hai để xem tốc độ chạy theo dõi các quan sát ban đầu của bạn hay không. Điều này rất quan trọng bởi vì các chủ đề qua đêm có thể không được giảm giá hoàn toàn, mở rộng mức độ tham gia cao. Điều này đặc biệt đúng khi các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoạt động trong thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa vào giờ ăn trưa ở New York. Khi tỷ lệ thực hiện tiếp tục vượt quá khối lượng trung bình hàng ngày vào giữa trưa, giả sử nó sẽ làm như vậy cho phần còn lại của phiên, hỗ trợ tín hiệu giao dịch dựa trên khối lượng.

Đo lường dòng chảy của khối lượng trong ngày để ước tính cường độ cảm xúc của đám đông, tìm kiếm sự tham gia lớn hơn trung bình để tạo ra cơ hội kinh doanh có lợi nhuận.