Đường trung bình di chuyển nhiều hơn nghiên cứu của một dãy số theo thứ tự liên tiếp. Các học viên đầu tiên về phân tích chuỗi thời gian thực sự quan tâm nhiều hơn đến các số chuỗi thời gian cá nhân nhiều hơn số liệu thu thập được với sự suy diễn dữ liệu đó. Interpolation, dưới dạng các lý thuyết xác suất và phân tích, xuất hiện nhiều sau đó, vì các mô hình đã được phát triển và mối tương quan được phát hiện.

Sau khi đã hiểu, nhiều đường cong và đường được tạo ra dọc theo chuỗi thời gian để dự đoán vị trí của các điểm dữ liệu. Đây được xem là phương pháp cơ bản hiện đang được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Phân tích biểu đồ có thể được bắt nguồn từ Nhật Bản thế kỷ 18, nhưng làm thế nào và khi di chuyển trung bình lần đầu tiên được áp dụng cho giá thị trường vẫn là một bí ẩn. Nói chung hiểu rằng các đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) đã được sử dụng lâu trước EMA, bởi vì EMA được xây dựng trên khuôn khổ SMA và liên tục SMA được dễ dàng hơn cho mục đích vẽ và theo dõi. (Bạn có muốn đọc một chút về vấn đề này không? Kiểm tra Đường trung bình: Là gì? )

Trung bình di chuyển đơn giản (SMA)

Đường trung bình di chuyển đơn giản trở thành phương pháp được ưa thích để theo dõi giá thị trường vì chúng nhanh chóng tính toán và dễ hiểu. Các nhà hoạt động thị trường sớm hoạt động mà không sử dụng các số liệu thống kê tinh vi được sử dụng ngày nay, vì vậy họ dựa chủ yếu vào giá thị trường làm hướng dẫn duy nhất của họ. Họ tính toán giá thị trường bằng tay, và lập biểu những giá đó để chỉ xu hướng và hướng thị trường. Quá trình này khá là tẻ nhạt, nhưng tỏ ra khá có lợi với sự xác nhận của các nghiên cứu sâu hơn.

Để tính trung bình di chuyển 10 ngày, chỉ cần thêm giá đóng cửa trong 10 ngày qua và chia cho 10. Trung bình trượt 20 ngày được tính bằng cách cộng giá đóng cửa trên 20 và chia cho 20, vân vân.

Công thức này không chỉ dựa trên giá đóng cửa, nhưng sản phẩm là một trung bình của giá - một tập hợp con. Đường trung bình được gọi là "di chuyển" bởi vì nhóm giá được sử dụng trong tính toán di chuyển theo điểm trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là những ngày cũ sẽ bị bỏ lại trong những ngày giá đóng cửa mới, do vậy cần tính toán mới tương ứng với khung thời gian sử dụng trung bình. Vì vậy, trung bình 10 ngày được tính lại bằng cách thêm ngày mới và thả ngày thứ 10, và ngày thứ chín bị bỏ vào ngày thứ hai. (Để biết thêm về cách các biểu đồ được sử dụng trong kinh doanh tiền tệ, hãy xem

Sơ đồ cơ bản Hướng dẫn của chúng tôi.) (EMA)

Điểm trung bình di chuyển theo mũ là đường trung bình di chuyển được sử dụng rộng rãi hơn và được sử dụng rộng rãi hơn, nhờ những thí nghiệm của các nhà nghiên cứu trước đây với máy tính. EMA tập trung nhiều hơn vào giá gần đây nhất chứ không phải trên một loạt các điểm dữ liệu dài, như yêu cầu trung bình di chuyển đơn giản.

Để tính EMA
EMA hiện tại = ((Giá (hiện tại) - EMA trước đó)) + EMA trước đó.

Yếu tố quan trọng nhất là hằng số làm mịn = 2 / (1 + N) trong đó N = số ngày.

EMA 10 ngày = 2

/

(1 + 10) = 0. 1818 Điều này nghĩa là EMA 10-thời gian là giá gần đây nhất 18. 18%, 20 ngày EMA 9. 52% và 50MA EMA 3. 92% trọng lượng trong ngày gần đây nhất. Đường EMA hoạt động bằng cách chênh lệch giữa giá hiện tại và EMA trước đó, và thêm kết quả vào đường EMA trước đó. Khoảng thời gian ngắn hơn, trọng lượng được áp dụng cho giá gần đây nhất. Lắp Đường

Bằng cách tính toán này, các điểm được vẽ, cho thấy một đường dây thích hợp. Lắp đặt đường trên hoặc dưới giá thị trường cho thấy tất cả các đường trung bình động đều là các chỉ số tụt hậu, và được sử dụng chủ yếu cho các xu hướng sau. Họ không làm việc tốt với thị trường phạm vi và thời gian tắc nghẽn vì các đường dây lắp không thể hiện xu hướng do thiếu đỉnh cao hoặc thấp hơn rõ ràng. Thêm vào đó, các đường ống thích hợp vẫn không đổi mà không có hướng dẫn. Đường dây leo dốc bên dưới thị trường cho thấy một thời gian dài, trong khi một đường dây đi xuống nằm phía trên thị trường cho thấy một đoạn ngắn. Mục đích của việc sử dụng một trung bình di chuyển đơn giản là để phát hiện và đo lường các xu hướng bằng cách làm mềm dữ liệu bằng cách sử dụng các phương tiện của một vài nhóm giá cả. Một xu hướng được phát hiện và ngoại suy vào một dự báo. Giả định là các xu hướng trước đây sẽ tiếp tục. Với đường trung bình đơn giản, xu hướng dài hạn có thể được tìm thấy và đi theo nhiều cách dễ hơn đường EMA, với giả định hợp lý rằng đường dây sẽ giữ vững hơn đường EMA do sự tập trung lâu hơn vào giá trung bình.

Đường EMA được sử dụng để nắm bắt xu hướng giảm ngắn hạn do tập trung vào hầu hết các mức giá gần đây. Bằng phương pháp này, đường EMA dự kiến ​​giảm bất kỳ sự chậm trễ nào trong đường trung bình di chuyển đơn giản vì vậy đường dây thích hợp sẽ ôm giá gần hơn một mức trung bình di chuyển đơn giản. Vấn đề với EMA là: Có xu hướng giảm giá, đặc biệt là trong thời gian thị trường nhanh và những khoảng thời gian biến động. Đường EMA hoạt động tốt cho đến khi giá phá vỡ đường dây thích hợp. Trong các thị trường biến động cao hơn, bạn có thể cân nhắc tăng độ dài của thời gian trung bình di chuyển. Một thậm chí có thể chuyển từ EMA sang SMA, vì SMA làm cho dữ liệu tốt hơn EMA do tập trung vào các phương tiện dài hạn.
Các chỉ số theo dõi xu hướng Khi các chỉ số tụt hậu, đường trung bình động đều phục vụ tốt cho đường hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá phá vỡ dưới đường 10 ngày phù hợp với xu hướng đi lên, rất có thể là xu hướng đi lên có thể sẽ suy giảm, hoặc ít nhất thị trường có thể củng cố. Nếu giá phá vỡ trên đường trung bình 10 ngày trong xu hướng giảm, xu hướng này có thể sẽ suy yếu hoặc củng cố. Trong những trường hợp này, sử dụng trung bình trượt 10 và 20 ngày với nhau, và chờ cho đường 10 ngày vượt trên hoặc dưới đường 20 ngày. Điều này sẽ xác định hướng đi ngắn hạn tiếp theo cho giá. Trong thời gian dài hơn, hãy xem trung bình di chuyển 100 và 200 ngày cho hướng dài hạn hơn. Ví dụ: sử dụng trung bình trượt 100 và 200 ngày, nếu đường trung bình 100 ngày di chuyển qua dưới mức trung bình 200 ngày, nó được gọi là đường chéo chết, và giá rất thấp. Đường trung bình động 100 ngày vượt qua đường trung bình 200 ngày được gọi là cây thánh giá bằng vàng và rất lạc quan về giá cả. Không có vấn đề gì nếu SMA hoặc EMA được sử dụng bởi vì cả hai đều là các chỉ số xu hướng. Chỉ trong ngắn hạn SMA có sai lệch nhỏ so với EMA.

Kết luận

Đường trung bình trượt là cơ sở của phân tích chuỗi thời gian và biểu đồ. Mức trung bình di chuyển đơn giản và các mức trung bình di chuyển mũ mũ phức tạp hơn giúp hình dung xu hướng bằng cách làm dịu đi chuyển động giá. Phân tích kỹ thuật đôi khi được gọi là nghệ thuật hơn là khoa học, cả hai đều mất nhiều năm để làm chủ. (Tìm hiểu thêm trong

Hướng dẫn Phân tích Kỹ thuật
của chúng tôi.)