Thương nhân và nhà đầu tư có thể quy định chính xác các quy tắc nhập, xuất và quản lý tiền vào các hệ thống giao dịch tự động cho phép các máy tính thực hiện và giám sát giao dịch. Một trong những điểm thu hút lớn nhất của tự động hóa chiến lược là nó có thể lấy một số cảm xúc ra khỏi kinh doanh kể từ khi ngành nghề được tự động đặt một khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng. Bài viết này sẽ giới thiệu cho độc giả và giải thích một số lợi thế và bất lợi cũng như thực tế của các hệ thống giao dịch tự động. (Để đọc có liên quan, xem Sức mạnh của các chương trình giao dịch )

Hướng dẫn: Mã hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch tự động là gì?
Các hệ thống giao dịch tự động, còn được gọi là các hệ thống thương mại cơ học, kinh doanh thuật toán, giao dịch tự động hoặc kinh doanh hệ thống, cho phép các nhà buôn thiết lập các quy tắc cụ thể cho cả các mục nhập và lối thoát của thương mại mà khi được lập trình có thể tự động được thực hiện qua máy tính. Các quy tắc nhập cảnh và nhập cảnh thương mại có thể dựa trên các điều kiện đơn giản như là sự chéo trung bình di chuyển hoặc có thể là các chiến lược phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về ngôn ngữ lập trình cụ thể cho nền tảng giao dịch của người dùng hoặc chuyên môn của một lập trình viên có trình độ. Các hệ thống thương mại tự động thường yêu cầu sử dụng phần mềm được liên kết với một nhà môi giới truy cập trực tiếp, và bất kỳ quy tắc cụ thể phải được viết bằng ngôn ngữ sở hữu của nền tảng đó. Ví dụ, nền tảng TradeStation sử dụng ngôn ngữ lập trình EasyLanguage ; Mặt khác, nền tảng NinjaTrader sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript . Hình 1 cho thấy một ví dụ về một chiến lược tự động kích hoạt ba giao dịch trong một phiên giao dịch. (Để đọc có liên quan, xem Thị trường toàn cầu và Thị trường Tiền tệ )

[Hệ thống giao dịch tự động có thể sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau để xác định các điểm nhập cảnh và xuất cảnh. Khóa học Phân tích kỹ thuật của Investopedia cung cấp tổng quan sâu về các chỉ số kỹ thuật và các mẫu biểu mà các thương nhân có thể sử dụng khi xây dựng các hệ thống giao dịch tự động.

Hình 1:

Biểu đồ 5 phút của hợp đồng ES với chiến lược tự động áp dụng.

Một số nền tảng kinh doanh có các "phù thủy" xây dựng chiến lược cho phép người dùng lựa chọn từ danh sách các chỉ số kỹ thuật thường có sẵn để xây dựng một bộ quy tắc mà sau đó có thể tự động được giao dịch. Ví dụ, người sử dụng có thể thiết lập một thương mại dài khi đường trung bình 50 ngày vượt qua đường trung bình 200 ngày trên biểu đồ 5 phút của một công cụ giao dịch cụ thể. Người dùng cũng có thể nhập vào loại lệnh (thị trường hoặc giới hạn, ví dụ) và

khi

thương mại sẽ được kích hoạt (ví dụ, ở gần thanh hoặc mở tiếp theo thanh) hoặc sử dụng đầu vào mặc định của nền.Tuy nhiên, nhiều thương nhân chọn lập trình các chỉ số và chiến lược tùy chỉnh của riêng họ hoặc làm việc chặt chẽ với một lập trình để phát triển hệ thống. Mặc dù điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với việc sử dụng trình hướng dẫn của nền tảng, nó cho phép độ linh hoạt cao hơn nhiều và kết quả có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. (999) Sử dụng các chỉ số kỹ thuật để phát triển các chiến lược kinh doanh ) Một khi các quy tắc đã được thiết lập, máy tính có thể theo dõi các thị trường để tìm mua hoặc bán cơ hội dựa trên các chi tiết kỹ thuật chiến lược kinh doanh. Tùy thuộc vào các quy tắc cụ thể, ngay sau khi một thương mại được nhập vào, bất kỳ đơn đặt hàng để bảo vệ ngừng lỗ, dừng dừng và mục tiêu lợi nhuận sẽ tự động được tạo ra. Trong các thị trường chuyển đổi nhanh, mục nhập lệnh tức thời này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa tổn thất nhỏ và tổn thất nghiêm trọng trong trường hợp thương mại chuyển động chống lại thương nhân. Ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động Có một danh sách dài những thuận lợi khi có máy tính theo dõi thị trường để kinh doanh và thực hiện giao dịch, bao gồm: Giảm thiểu các cảm xúc . Hệ thống giao dịch tự động giảm thiểu cảm xúc trong suốt quá trình giao dịch. Bằng cách giữ cho cảm xúc trong tầm kiểm soát, thương nhân thường có một thời gian dễ dàng gắn bó với kế hoạch. Do các lệnh thương mại được thực hiện tự động khi các quy tắc thương mại đã được đáp ứng, thương nhân sẽ không thể do dự hoặc đặt câu hỏi về thương mại. Ngoài việc giúp các thương nhân ngại "kéo kích hoạt", giao dịch tự động có thể kiềm chế những người có khả năng mua quá cao - mua và bán ở mọi cơ hội nhận thức.

Khả năng Backtest.

Backtesting
áp dụng các quy tắc giao dịch với dữ liệu thị trường lịch sử để xác định tính khả thi của ý tưởng. Khi thiết kế một hệ thống cho giao dịch tự động, tất cả các quy tắc cần phải là tuyệt đối, không có chỗ cho giải thích (máy tính không thể đoán được - nó phải được nói chính xác phải làm gì). Thương nhân có thể lấy các bộ quy tắc chính xác và kiểm tra chúng trên dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm tiền trong giao dịch trực tiếp. Việc kiểm tra lại cẩn thận cho phép thương nhân đánh giá và tinh chỉnh ý tưởng kinh doanh và xác định

• tuổi thọ của hệ thống - số tiền trung bình mà một nhà kinh doanh có thể mong đợi giành chiến thắng (hoặc thua) trên mỗi đơn vị rủi ro. (Chúng tôi cung cấp một số lời khuyên về quá trình này có thể giúp bạn xây dựng lại các chiến lược kinh doanh hiện tại của bạn) Xem thêm

• Backtesting: Interpreting the Past ) Preserve Discipline. Bởi vì các quy tắc thương mại được thiết lập và thực hiện thương mại được thực hiện tự động, kỷ luật được bảo vệ ngay cả trong các thị trường biến động. Kỷ luật thường bị mất do các yếu tố cảm xúc như lo sợ mất mát, hoặc mong muốn thu được lợi nhuận từ thương mại. Tự động kinh doanh giúp đảm bảo rằng kỷ luật được duy trì bởi vì kế hoạch kinh doanh sẽ được thực hiện chính xác. Ngoài ra, thí điểm lỗi được giảm thiểu, và một lệnh mua 100 cổ phiếu sẽ không được nhập không chính xác như là một lệnh bán 1 000 cổ phiếu. Đạt được sự nhất quán. Một trong những thách thức lớn nhất trong thương mại là lên kế hoạch thương mại và thương mại kế hoạch

• . Ngay cả khi một kế hoạch kinh doanh có tiềm năng mang lại lợi nhuận, các thương gia đã bỏ qua các quy tắc đang làm thay đổi bất kỳ kỳ vọng nào mà hệ thống có thể có được. Không có những điều như một kế hoạch kinh doanh mà giành 100% thời gian - thiệt hại là một phần của trò chơi. Nhưng tổn thất có thể gây tổn thương tâm lý, vì vậy một thương nhân có hai hoặc ba lần thua liên tiếp có thể quyết định bỏ qua giao dịch tiếp theo. Nếu thương vụ tiếp theo này có thể là một người chiến thắng, thương nhân đã phá hủy bất kỳ kỳ vọng nào mà hệ thống đã có. Hệ thống giao dịch tự động cho phép thương nhân đạt được tính nhất quán bằng cách mua bán kế hoạch. ( 10 bước xây dựng kế hoạch kinh doanh chiến thắng)

• Tăng tốc đặt hàng. Vì máy tính đáp ứng ngay lập tức với điều kiện thị trường thay đổi, các hệ thống tự động có thể tạo ra các đơn đặt hàng ngay khi đáp ứng các tiêu chí thương mại. Bước vào hoặc ra khỏi thương mại một vài giây trước đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả của thương mại. Ngay sau khi một vị trí được nhập vào, tất cả các đơn đặt hàng khác được tạo tự động, bao gồm cả lỗ bảo toàn và mục tiêu lợi nhuận. Thị trường có thể di chuyển nhanh chóng, và làm mất phẩm giá thương mại đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc thổi qua mức dừng lỗ - trước khi đơn hàng thậm chí có thể được nhập. Một hệ thống thương mại tự động ngăn ngừa điều này xảy ra. Đa dạng hóa Thương mại . Hệ thống giao dịch tự động cho phép người sử dụng thương mại nhiều tài khoản hoặc các chiến lược khác nhau cùng một lúc. Điều này có khả năng lây lan rủi ro sang các công cụ khác nhau trong khi tạo ra một hàng rào chống mất vị trí. Điều gì sẽ là thách thức vô cùng cho một con người để đạt được hiệu quả là thực hiện bằng một máy tính trong một vài phần nghìn giây. Máy tính có thể quét các cơ hội kinh doanh trên một loạt các thị trường, tạo ra các đơn đặt hàng và giám sát giao dịch. Những bất lợi và thực tế của hệ thống giao dịch tự động

• Hệ thống giao dịch tự động có nhiều lợi thế, nhưng có một số sự giảm sút và thực tế mà thương nhân nên biết. Sự cố cơ học.

• Lý thuyết đằng sau giao dịch tự động làm cho nó có vẻ đơn giản: thiết lập phần mềm, lập trình các quy tắc và xem nó thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, giao dịch tự động là một phương thức buôn bán tinh vi, nhưng không phải là không sai lầm. Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, đơn đặt hàng có thể cư trú trên máy tính - chứ không phải máy chủ. Điều đó có nghĩa là nếu một kết nối Internet bị mất, một đơn hàng có thể không được gửi đến thị trường. Cũng có thể có một sự khác biệt giữa "các ngành kinh doanh lý thuyết" được tạo ra bởi chiến lược và thành phần nền tảng của đơn hàng để biến chúng thành các giao dịch thực. Hầu hết các thương nhân nên mong đợi một đường cong học tập khi sử dụng các hệ thống giao dịch tự động, và thường là một ý tưởng tốt để bắt đầu với các quy mô thương mại nhỏ trong khi quá trình được tinh chế. Giám sát

. Mặc dù nó sẽ là tuyệt vời để bật máy tính và để lại cho ngày, hệ thống kinh doanh tự động đòi hỏi phải theo dõi.Điều này là do tiềm năng cho sự thất bại cơ khí, chẳng hạn như các vấn đề kết nối, mất điện hoặc treo máy tính, và hệ thống quirks. Có thể một hệ thống kinh doanh tự động gặp sự bất thường có thể dẫn đến các đơn đặt hàng sai, thiếu đơn đặt hàng hoặc nhân bản đơn đặt hàng. Nếu hệ thống được theo dõi, những sự kiện này có thể được xác định và giải quyết nhanh chóng.
Quá tối ưu hóa.

• Mặc dù không cụ thể đối với các hệ thống giao dịch tự động, thương nhân sử dụng các kỹ thuật kiểm tra lại có thể tạo ra các hệ thống nhìn tuyệt vời trên giấy và thực hiện khủng khiếp trong một thị trường sống. Quá mức tối ưu

• đề cập đến việc tạo ra một kế hoạch kinh doanh không đáng tin cậy trong kinh doanh trực tiếp. Có thể, ví dụ, để tinh chỉnh một chiến lược để đạt được kết quả đặc biệt trên dữ liệu lịch sử mà nó đã được kiểm tra. Thương nhân đôi khi không chính xác cho rằng kế hoạch kinh doanh nên có gần 100% ngành nghề có lợi nhuận hoặc không bao giờ trải qua một khoản rút là một kế hoạch khả thi. Như vậy, các thông số có thể được điều chỉnh để tạo ra một kế hoạch "gần hoàn hảo" - hoàn toàn không thành công ngay khi nó được áp dụng cho một thị trường sống. Để có thêm thông tin, xem Kiểm tra lại và kiểm tra Chuyển tiếp: Tầm quan trọng của sự tương quan

• ) Tự động hóa dựa trên máy chủ Thương nhân có tùy chọn để chạy các hệ thống giao dịch tự động của họ thông qua một nền tảng kinh doanh dựa trên máy chủ như Strategy Runner. Các nền tảng này thường cung cấp các chiến lược thương mại để bán, thuật sĩ để thương nhân có thể thiết kế hệ thống riêng của họ, hoặc khả năng lưu trữ các hệ thống hiện có trên nền tảng máy chủ. Đối với một khoản phí, hệ thống giao dịch tự động có thể quét, thực hiện và giám sát giao dịch - với tất cả các đơn đặt hàng nằm trên máy chủ của họ, dẫn đến các mục nhập lệnh có thể nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Kết luận Mặc dù thu hút được nhiều yếu tố, các hệ thống giao dịch tự động không nên coi là một sự thay thế cho giao dịch được thực hiện cẩn thận. Các lỗi cơ học có thể xảy ra, và do đó, các hệ thống này cần giám sát. Các nền tảng dựa trên nền tảng máy chủ có thể cung cấp giải pháp cho các nhà kinh doanh muốn giảm thiểu rủi ro của lỗi cơ học. (Để đọc có liên quan, xem Chiến lược Giao dịch Ngày Dành Cho Người mới bắt đầu

)