ETF tương lai là quỹ đầu tư trao đổi đầu tư vào các hợp đồng tương lai hàng hóa, cùng với các hợp đồng tương lai thay vì giữ tài sản vật chất trong danh mục đầu tư. Thông thường, các loại quỹ này có tiềm năng kiếm tiền cho các nhà đầu tư theo ba cách. Thứ nhất, nếu giá niêm yết cơ bản của tài sản tăng lên, thì hợp đồng tương lai sẽ kiếm tiền. Thứ hai, vốn không đầu tư vào tương lai thường được đặt trong một loạt các công cụ thị trường tiền tệ, tạo ra năng suất cho nhà đầu tư. Và cuối cùng, có khả năng quay trở lại trong giai đoạn tái đầu tư của hợp đồng tương lai, tùy thuộc vào giá của hợp đồng tương lai tại thời điểm đó. Dưới đây là ba ETFs tương lai rất khác nhau có thể có giá trị bao gồm trong danh mục đầu tư của bạn.

AD:

Quỹ Chỉ số Hàng hóa Hoa Kỳ

Quỹ Chỉ số Hàng hóa Hoa Kỳ (NYSEARCA: USCI USCIUS Cmmdty Index41,5 + 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một ETF theo dõi một chỉ số hàng hóa rộng rãi được biết đến như là chỉ số Return Hàng hóa Năng động Hàng hoá Hằng Mùa Hè. Mỗi tháng, chỉ số này được khôi phục để tạo thành 14 loại hàng hóa khác nhau tương lai từ một nhóm ứng cử viên tiềm năng gồm 27 hợp đồng tương lai hàng hoá khác nhau. Tài sản cơ bản của các hợp đồng đủ điều kiện bao gồm một loạt các mặt hàng. Một khi 14 hợp đồng đã được lựa chọn, chúng sẽ được cân bằng trong danh mục đầu tư và đại diện cho các ngành sau: năng lượng, kim loại quý, kim loại công nghiệp, ngũ cốc, gia súc và mềm, bao gồm các mặt hàng như ca cao, bông và đường. Chỉ số này sử dụng quy trình dựa trên luật để lựa chọn 14 hợp đồng mỗi tháng, bao gồm cả việc thay đổi giá 12 tháng đối với hợp đồng, sự lạc hậu và các tín hiệu thị trường khác.

AD:

Tính đến tháng 4 năm 2016, quỹ đã có 553 đô la. 6 triệu tài sản được quản lý (AUM) và tỷ lệ chi phí là 1%. Quỹ này có ngày khởi đầu ngày 10 tháng 8 năm 2010. Qua ngày 31 tháng 3 năm 2016, USCI có tỷ suất lợi nhuận âm năm 19 18%. Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2016, quỹ có lợi nhuận ba tháng và năm là 5. 92% và 2. 59%. Độ lệch tiêu chuẩn ba năm của USCI là 10,42%, và khi so sánh với chỉ số Bloomberg Commodity Total Return, beta ba năm và giá trị R-squared lần lượt là 0,75 và 0,84. Cuối cùng, đối với chỉ số Morningstar Long-Only Commodity, tỷ lệ lợi nhuận năm 2009 của quỹ này là 70% lần lượt là 9% và 73. 6%.

AD:

Quỹ Năng lượng Năng lượng DB PowerShares

Quỹ Năng lượng Năng lượng DB PowerShares (NYSEARCA: DBE DBEPS DB Engy Fd14 31 + 2. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được tạo ra vào ngày 5 tháng Giêng năm 2007 nhằm mục đích theo dõi chỉ số Năng Lượng dư thừa năng lượng DBIQ Tối ưu Năng suất.Chỉ số này là một chỉ số dựa trên các quy tắc được tái tạo mỗi năm vào tháng 11 và bao gồm các hợp đồng tương lai về các mặt hàng như dầu thô, xăng, khí đốt tự nhiên và dầu sưởi ấm. Tính đến ngày 21 tháng 4, danh mục đầu tư của quỹ được tính như sau: dầu Brent, dầu sưởi, hỗn hợp pha chế pha trộn dầu ôxy hòa tan (RBOB) và dầu nhẹ mỗi lần 22. 5% trong danh mục đầu tư, trong khi khí tự nhiên là 10% danh mục đầu tư. Một số các trọng số danh mục đầu tư khác với chỉ số tăng gần 3%.

Quỹ có 79 đô la. 6 triệu AUM vào tháng 4 năm 2016 và tỷ lệ chi phí là 0,75%. Kể từ khi thành lập, quỹ có lợi nhuận âm năm = 8. 22%. Cho đến ngày 22 tháng 4 năm 2016, lợi nhuận kỳ hạn 3 tháng và năm của quỹ lần lượt là 17,2% và 1,64%. Với độ lệch chuẩn 3 năm là 23,7%, quỹ này tỏ ra khá bất ổn. Khi tính toán dựa trên Chỉ số hàng hoá năng lượng Morningstar, quỹ này có beta và R-squared là 0.86 và 0.98. Tỷ lệ sở hữu của năm năm tăng và giảm là 112,5% và 129, 0% tương ứng, so với chỉ số Morningstar Long-Only Commodity.

Quỹ Chiến lược Tương lai Quản lý Quỹ WisdomTree

Quỹ Chiến lược Tương lai Managed WisdomTree (NYSEARCA: WDTI WDTIWT Mngd Fut Stg39 53 + 0 17% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là ETF tương lai hơi khác so với các quỹ trước đó. Quỹ này là một quỹ dựa trên các quy tắc định lượng nhằm bắt chước sự trở lại của Chỉ số Xu hướng Đa dạng của Alpha Financial Technologies, LLC. Quỹ đầu tư vào một loạt các chứng khoán bao gồm hàng hóa, Kho bạc và tiền tệ tương lai, cũng như hoán đổi hàng hóa. Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2016, danh mục đầu tư đã được đầu tư 43% vào các sản phẩm hàng hóa thông qua năng lượng, kim loại, ngũ cốc, gia súc, mềm, và 57% đầu tư vào tiền tệ và giá tương lai.

Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2016, quỹ đã có 189 đô la. 2 triệu trong AUM và một tỷ lệ chi phí là 0. 95%. Qua thời gian này, quỹ có lợi nhuận ba tháng và năm-to-date là 0. 57% và 0. 67%, tương ứng. Kể từ khi thành lập vào ngày 5 tháng Giêng năm 2001, quỹ có tỷ suất lợi nhuận âm bản hàng năm là 3,9%. Quỹ này có độ lệch tiêu chuẩn thấp hơn nhiều so với hai quỹ khác đã đề cập ở trên, chỉ 5% 56%. So với chỉ số Tài chính tương lai của Credit Suisse Managed Futures, tỷ lệ lợi nhuận năm năm và giảm là 19,3% và 65% tương ứng là 8%.