Beta và R-squared là hai biện pháp liên quan nhưng khác nhau. Một quỹ tương hỗ với một R-squared cao correlates cao với một chuẩn. Nếu Beta cũng cao, nó có thể mang lại lợi nhuận cao hơn chuẩn, đặc biệt là ở các thị trường tăng. R-squared đo lường sát sao mỗi thay đổi trong giá của một tài sản có tương quan với một chuẩn. Beta đo lường mức độ thay đổi giá như thế nào, liên quan đến chuẩn. Được sử dụng cùng nhau, R-squared và Beta cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh toàn cảnh về hiệu suất của người quản lý tài sản.
R = bình phương là thước đo tỷ lệ phần trăm tài sản hoặc hoạt động của quỹ do kết quả của một chuẩn. R bình phương được báo cáo là một số từ 0 đến 100. Một quỹ tương hỗ giả định với một R-squared của 0 không có tương quan với chuẩn của nó ở tất cả. Một quỹ tương hỗ với một R-squared 100 phù hợp với hiệu suất của chuẩn chính xác của nó.
Beta là thước đo độ nhạy cảm đối với các bước đi tương quan của chuẩn, quỹ hoặc tài sản. Một quỹ tương hỗ với một Beta là 1. 0 chính xác là nhạy cảm, hoặc biến động, như là chuẩn của nó. Một quỹ có Beta là 0. 80 là 20% kém nhạy cảm hoặc dễ bay hơi và một quỹ có Beta là 1. 20 20% nhạy cảm hơn hoặc dễ bay hơi.
Alpha là một biện pháp thứ ba, đánh giá khả năng thu lợi nhuận của các nhà quản lý tài sản, khi một tiêu chí đánh giá cũng đang thu hút lợi nhuận. Alpha được báo cáo là một số ít hơn, bằng hay lớn hơn 1. 0. Độ alpha của người quản lý càng cao, thì khả năng lợi nhuận của họ càng cao khi di chuyển trong chuẩn cơ bản. Một số nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu đã đạt được mức Alphas ngắn hạn từ 5 trở lên sử dụng Standard & Poor's 500 Index làm chuẩn.
Ma trận / phương sai hiệp phương sai hoặc phương pháp tham số trong Giá trị Nguy cơ (VaR)?
Tìm hiểu về giá trị rủi ro và làm thế nào để tính toán giá trị rủi ro của một danh mục đầu tư bằng cách sử dụng phương pháp wariance-hiệp phương sai, hay parametric.
Sự khác biệt giữa phương pháp tính toán trung bình và các phương pháp kế toán FIFO / LILO là gì?
Sự khác biệt chính giữa kế toán chi phí trung bình trọng số, LIFO và FIFO là sự khác biệt trong đó mỗi phương pháp tính toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán. Phương pháp chi phí bình quân gia quyền sử dụng trung bình chi phí của hàng hoá để gán chi phí.
Sự khác biệt giữa cổ phiếu bình quân gia quyền và cổ phiếu phổ thông cơ bản bình quân là gì?
Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu hiện đang nắm giữ bởi các nhà đầu tư, bao gồm cổ phần của công chúng, và cổ phiếu bị hạn chế thuộc sở hữu của công ty và nhân viên trong công ty. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể thay đổi để đáp ứng các sự kiện như công ty phát hành cổ phiếu mới, mua lại cổ phần hiện tại và lựa chọn nhân viên được chuyển đổi thành cổ phiếu.