a:

Chỉ số năng động của McGinley, được tạo ra bởi kỹ thuật viên John McGinley năm 1990, đưa ra một giải pháp sáng tạo cho một số thiếu sót của các chỉ số trung bình di chuyển. McGinley nhận thấy rằng các đường xu hướng chuyển động trung bình thường xuyên bị áp dụng sai và rằng, ngay cả khi đã chọn được khoảng cách trung bình và khoảng thời gian thích hợp, chúng thường vượt trội hơn trong các thị trường tăng tốc hoặc di chuyển quá nhanh ở các thị trường chậm.

Để chống lại vấn đề này, McGinley đã viết một công thức cho một chỉ báo làm mịn tự động điều chỉnh dựa trên tăng tốc hoặc giảm tốc độ của chỉ số cơ bản / an ninh. Công thức này như sau:

McGinley Dynamic Indicator = MD-1 + (Giá - MD-1) / (N * (Giá / MD-1) 4)

Chỉ số được chia cho một hằng, N, nhân với tỷ lệ của hai biến tăng lên đến sức mạnh thứ tư. Số nhân của bốn cung cấp một yếu tố điều chỉnh có thể tăng nhanh hơn dựa trên sự khác biệt giữa dữ liệu hiện tại và dữ liệu hiện tại. Sự khác nhau về tốc độ điều chỉnh giá được trả lại bằng lôgíc, không tuyến tính.

N phải bằng một nửa chiều dài trung bình của mục tiêu di chuyển. McGinley tin rằng di chuyển trung bình đã được thống nhất hết hạn bởi một nửa độ dài của họ, đó là ít nhất là khái niệm đúng sự thật. Ví dụ: trung bình di chuyển 10 ngày thực sự trả về dữ liệu có liên quan nhất năm ngày trước. Đối với McGinley, độ trễ này sẽ không cho phép di chuyển trung bình từ việc tạo ra các tín hiệu hiệu quả.

Mục đích của mẫu số của công thức là điều chỉnh giá trị N theo sự quyết định của tốc độ thị trường. Chỉ số của McGinley có thể tăng lên khi đối mặt dữ liệu tụt dốc, một khả năng làm mờ quan trọng thoát khỏi các mức trung bình di chuyển theo mũ (EMA). Sự điều chỉnh tự động này cũng làm giảm nguy cơ lạm dụng chủ quan, do đó ngăn không cho việc kinh doanh tín hiệu giả. Bởi vì chỉ số năng động của McGinley ôm giá hành động chặt chẽ hơn các đường trung bình khác, nó tránh luồng vằn hiệu quả hơn và điều chỉnh nhanh hơn để giảm, cho phép giảm tổn thất.