CCI, hay Commodity Channel Index, được phát triển bởi Donald Lambert, một nhà phân tích kỹ thuật ban đầu công bố chỉ số trong Hàng hóa tạp chí (bây giờ tương lai ) vào năm 1980. Mặc dù tên của nó, CCI có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường và không chỉ cho hàng hoá. Các CCI ban đầu được phát triển để phát hiện sự thay đổi xu hướng dài hạn nhưng đã được điều chỉnh bởi thương nhân để sử dụng trên tất cả các khung thời gian. Đây là hai chiến lược mà cả nhà đầu tư và thương nhân đều có thể sử dụng.
Chỉ số CCICCI so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian. Chỉ số dao động ở trên hoặc dưới 0, chuyển sang lãnh thổ tích cực hoặc tiêu cực. Trong khi hầu hết các giá trị, xấp xỉ 75%, sẽ giảm từ -100 đến +100, khoảng 25% giá trị sẽ nằm ngoài phạm vi này, cho thấy nhiều điểm yếu hoặc sức mạnh trong phong trào giá cả.
Hình 1. Biểu đồ Thị trường với chỉ số CCI
Khoảng
khoảng là số thanh giá mà chỉ số này sẽ bao gồm trong tính toán của nó. Thanh giá có thể là một phút, năm phút, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc bất kỳ khung thời gian nào mà bạn có thể truy cập vào biểu đồ của mình.
Tính toán chỉ tiêu được thực hiện tự động bằng cách lập biểu đồ phần mềm hoặc nền tảng giao dịch; bạn chỉ cần nhập vào số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng và chọn một khung thời gian cho biểu đồ của bạn (chẳng hạn như 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần, v.v …). Stockcharts. com, phôi thép. com và các sàn giao dịch như
Thinkorswim và MetaTrader đều cung cấp chỉ báo CCI. Chọn chỉ số từ danh sách các chỉ số để thêm nó vào biểu đồ của bạn. Khi chỉ số CCI trên 100, giá cả cao hơn giá trung bình theo chỉ số. Khi chỉ số này dưới -100, giá thấp hơn mức giá trung bình.
Chiến lược cơ bản CCI
Chiến lược CCI cơ bản là theo dõi CCI di chuyển trên 100 để tạo tín hiệu mua và di chuyển xuống dưới -100 để tạo tín hiệu bán hoặc tín hiệu thương mại ngắn. Các nhà đầu tư chỉ có thể muốn lấy tín hiệu mua vào, thoát ra khi tín hiệu bán ra xuất hiện và sau đó tái đầu tư khi tín hiệu mua xuất hiện trở lại.
Hình 2. Biểu đồ ETF với tín hiệu thương mại cơ bản CCI
Biểu đồ tuần này đã tạo ra tín hiệu bán vào năm 2011 khi chỉ số CCI giảm xuống dưới -100. Điều này có thể đã nói với các nhà đầu tư dài hạn rằng xu hướng giảm tiềm năng đang được tiến hành. Các nhà kinh doanh tích cực hơn có thể cũng đã sử dụng nó như một tín hiệu bán hàng ngắn. Vào đầu năm 2012 tín hiệu mua đã được kích hoạt, và vị trí dài vẫn mở cho đến khi chỉ số CCI di chuyển xuống dưới -100.
Chiến lược CCI Nhiều khung thời gian
CCI cũng có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian. Một biểu đồ dài hạn được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế, trong khi một biểu đồ ngắn hạn được sử dụng để thiết lập các điểm thu hồi và điểm vào vào xu hướng đó. Chiến lược này hỗ trợ các thương nhân tích cực hơn và thậm chí có thể được sử dụng cho giao dịch trong ngày vì "dài hạn" và "ngắn hạn" tương đối so với thời gian mà thương nhân muốn vị trí của họ kéo dài.
Tương tự như chiến lược cơ bản, khi chỉ số CCI di chuyển trên mức +100 trên đồ thị dài hạn, xu hướng tăng và bạn chỉ quan sát tín hiệu mua vào biểu đồ ngắn hạn. Xu hướng này được xem xét đến khi mức giảm CCI dài hạn xuống dưới -100.
Hình 2 cho thấy xu hướng tăng hàng tuần kể từ đầu năm 2012. Nếu đây là biểu đồ dài hạn của bạn, bạn sẽ chỉ lấy tín hiệu mua vào biểu đồ ngắn hạn.
Khi sử dụng biểu đồ ngày dưới dạng khung thời gian ngắn hơn, hãy mua khi chỉ số CCI dips xuống dưới -100 và sau đó tăng lên trên -100. Thoát khỏi giao dịch khi chỉ số CCI di chuyển lên trên 100 và sau đó giảm xuống dưới mức 100. Ngoài ra, nếu xu hướng về CCI dài hạn giảm xuống, hãy thoát khỏi tất cả các vị trí dài.
Hình 3. Mua và thoát tín hiệu trong xu hướng tăng dài hạn
Hình 3 cho thấy ba tín hiệu mua vào biểu đồ ngày và hai tín hiệu bán. Không có giao dịch ngắn được bắt đầu, vì biểu đồ CCI trên biểu đồ dài hạn cho thấy một xu hướng tăng.
Khi chỉ số CCI dưới 100 điểm vào biểu đồ dài hạn, chỉ có tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ ngắn hạn. Xu hướng giảm có hiệu lực cho đến khi CCI dài hạn tăng lên trên 100.
Giao dịch ngắn hạn khi CCI tăng lên trên 100 điểm và sau đó giảm trở lại dưới 100 trên đồ thị ngắn hạn. Đưa ra giao dịch ngắn khi chỉ số CCI di chuyển xuống dưới -100 và sau đó tăng trở lại trên mức -100. Ngoài ra, nếu xu hướng lên CCI dài hạn sẽ xuất hiện, thoát khỏi tất cả các vị trí ngắn.
Sự thay đổi và những sai lầm
Bạn có thể điều chỉnh các quy tắc chiến lược để làm cho chiến lược nghiêm ngặt hơn hoặc khoan dung hơn. Ví dụ: khi sử dụng nhiều khung thời gian, hãy làm cho chiến lược nghiêm ngặt hơn bằng cách chỉ lấy các vị trí dài trên khung thời gian ngắn hơn khi CCI dài hạn ở trên 100. Điều này sẽ làm giảm số lượng tín hiệu, nhưng sẽ đảm bảo xu hướng tổng thể là rất mạnh.
Các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh trên khung thời gian ngắn hơn cũng có thể được điều chỉnh. Ví dụ: nếu xu hướng dài hạn tăng lên, bạn có thể cho phép chỉ số CCI trên biểu đồ ngắn hạn giảm xuống dưới -100 và sau đó tăng trở lại trên không (thay vì -100) trước khi mua. Điều này sẽ dẫn đến việc phải trả giá cao hơn, nhưng đảm bảo chắc chắn rằng việc giảm giá ngắn hạn kết thúc và xu hướng dài hạn đang được khôi phục lại. Với lối ra, bạn có thể muốn cho phép giá tăng lên trên 100 và sau đó giảm xuống dưới 0 (thay vì +100) trước khi đóng vị thế dài.Mặc dù điều này có nghĩa là giữ được một số khoản thu nhỏ, nó có thể làm tăng lợi nhuận trong một xu hướng rất mạnh.
Các ví dụ trên sử dụng biểu đồ ngắn hạn và dài hạn hàng tuần. Các kết hợp khác có thể được sử dụng cho phù hợp với nhu cầu của bạn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày và hàng giờ, hoặc biểu đồ 15 phút và một phút … Nếu bạn nhận được tín hiệu thương mại quá nhiều hoặc quá ít, hãy điều chỉnh thời gian của CCI để xem nếu điều này sửa chữa vấn đề này.
Thật không may, chiến lược này có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu giả mạo hoặc mất giao dịch khi điều kiện chuyển sang chappy. Có thể CCI có thể vượt qua và đi qua một mức tín hiệu, dẫn đến tổn thất hoặc hướng ngắn hạn không rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, hãy tin vào tín hiệu đầu tiên miễn là biểu đồ dài hạn xác nhận hướng đi vào của bạn.
Chiến lược không bao gồm việc dừng lỗ, mặc dù việc mua bán với lệnh ngừng lỗ được khuyến nghị nên rủi ro sẽ bị giới hạn đến một khoản tiền nhất định. Khi mua, điểm dừng có thể được đặt dưới mức thấp gần đây; khi thiếu, điểm dừng có thể được đặt lên trên đỉnh cao gần đây.
Dãi dưới cùng
CCI có thể được sử dụng trên bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào. Một khung thời gian có thể được sử dụng, nhưng giao dịch với hai sẽ cung cấp thêm tín hiệu cho các thương nhân hoạt động. Sử dụng CCI trên biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chiếm ưu thế, và trên biểu đồ ngắn hạn để cô lập các khoản thu hồi và tạo ra các tín hiệu thương mại. Các chiến lược và các chỉ số không phải là không có cạm bẫy; việc điều chỉnh tiêu chí chiến lược và thời kỳ chỉ số có thể mang lại hiệu quả tốt hơn, mặc dù tất cả các hệ thống đều dễ bị thua lỗ. Thực hiện chiến lược ngăn chặn tổn hao rủi ro và kiểm tra chiến lược CCI cho lợi nhuận trên thị trường và khung thời gian của bạn trước khi sử dụng.
Làm thế nào sẽ chấp nhận một giới hạn thẻ tín dụng cao hơn ảnh hưởng đến điểm tín dụng của tôi?
Tìm hiểu xem việc chấp nhận giới hạn cao hơn về thẻ tín dụng có ảnh hưởng đến điểm tín dụng và tác động của nó như thế nào ảnh hưởng đến tình trạng tín dụng tổng thể của một người.
Làm thế nào để tôi sử dụng Chỉ số Kênh Hàng hóa (Commitity Channel Index - CCI) khi tạo một chiến lược kinh doanh ngoại hối?
Biết rằng các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng Chỉ số Kênh Hàng hóa để tạo ra một chiến lược kinh doanh ngoại hối hoặc là một chỉ số bổ sung để tinh chỉnh các chiến lược của họ.
Tại sao Chỉ số Kênh hàng hoá Hai Hàng (Dual Commodity Channel Index - DCCI) lại quan trọng đối với thương nhân và nhà phân tích? | Investociation
Tìm hiểu cách các nhà giao dịch và các nhà phân tích sử dụng chỉ số kênh hàng hóa kép (DCCI), nguồn gốc của chỉ số chu kỳ kỹ thuật được tạo ra bởi Donald Lambert năm 1980.