Không có hệ thống thương mại arbitrage được chấp nhận rộng rãi; dành thời gian để hiểu những mô hình làm việc tốt nhất trong thị trường mục tiêu của bạn. Không có mô hình duy nhất hoặc công thức cho giao dịch chênh lệch sẽ hoạt động tất cả các thời gian hoặc trong tất cả các thị trường. Có một số đặc điểm nhất định, tuy nhiên, bất kỳ kỹ thuật giao dịch chênh lệch nào nên được thể hiện. Kỹ thuật này cần phải nhanh chóng và năng động bởi vì các cơ hội chênh lệch không thể kéo dài. Nó cần kết hợp các thông tin liên quan, bỏ qua những sự lộn xộn không liên quan và làm cho thương nhân càng ít rủi ro càng tốt.
-1->Về mặt lý thuyết, arbitrage là một thương mại không rủi ro. Chẳng hạn, lúa mì được buôn bán với giá 4 đô la trong một thị trường và 3 đô la ở một thị trường khác, do đó, nhà phân phối mua ở mức 3 đô la và bán với giá 4 đô la cho đến khi sự khác biệt được loại bỏ. Trong các thị trường hiện đại phức tạp về mặt công nghệ, hình thức mạo hiểm không có rủi ro này không có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân. Điều này là bởi vì các nhà sản xuất thị trường và các tổ chức tài chính lớn khác buôn bán này gần như ngay lập tức. Vì lý do này, các cá nhân dựa vào các mô hình tìm kiếm sự chênh lệch ít rủi ro và rủi ro thấp hơn.
Nhiều mô hình arbitrage mô tả giá cả tài sản hoặc giá chỉ số so với một hình thức định giá tài sản khác. Một mô hình chênh lệch SPY có thể lập luận về chỉ số S & P 500 so với giá trị ngụ ý đang chạy đồng thời. Giá trị ngụ ý của S & P 500 có thể được tính bằng cách sử dụng các tài sản tương tự như trái phiếu doanh nghiệp có năng suất cao hoặc một số kỹ thuật định giá khác cho 500 công ty trong chỉ mục. Mục đích là để tìm trường hợp phân kỳ giữa giá thị trường và giá trị "thực" và thương mại khoảng cách.
Có một vài nỗ lực hiện đại để tạo ra các mô hình arbitrage thích nghi được thiết kế để đáp ứng những thay đổi theo thời gian thực trong điều kiện thị trường. Ý tưởng là để xác định mispricings ngắn hạn bằng cách thực hiện hàng trăm tính toán mỗi giây, trong khi đồng thời cho phép mô hình để điều chỉnh trong thời gian thực dựa trên các thông số thiết lập bởi các thương nhân.
Tôi nên có những kỹ năng gì để tận dụng lợi thế của giao dịch chênh lệch?
Hiểu những gì mà giao dịch mua bán chênh lệch và các kỹ năng cần thiết là thương nhân phải phát triển để nắm vững nghệ thuật thương mại arbitrage.
Có cách nào để kiếm lời từ các giao dịch mua bán chênh lệch về thuế giao hàng đã nộp không?
Tìm hiểu về mối quan hệ giữa arbitrage và Duty Duty Paid (DDP). Tìm hiểu thêm về incoterms và arbitrage trong thương mại quốc tế.
Tôi không hiểu làm thế nào một cổ phiếu có giá giao dịch là 5.97, nhưng khi tôi mua nó tôi phải trả giá yêu cầu của 6. 04. Làm thế nào tôi có thể được trả nhiều hơn những gì mà cổ phiếu đang giao dịch?
Có vẻ như logic rằng giá giao dịch cuối cùng của một chứng khoán là giá mà nó hiện đang được giao dịch, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Thị trường chứng khoán (hoặc giá giao dịch của nó) dựa trên giá và giá chào bán chứ không phải giá giao dịch cuối cùng.