Hầu hết các chỉ số kỹ thuật thích hợp cho giao dịch quyền chọn là các chỉ số động lực nhằm xác định các thị trường vượt mua và bán quá nhiều, và do đó đảo ngược giá và xu hướng liên quan. Chỉ số chỉ số trong dịp trong ngày, hoặc chỉ số IMI, là một chỉ số kỹ thuật. Khi được sử dụng để mua bán các lựa chọn về chứng khoán cơ bản có các đặc tính phù hợp, việc sử dụng IMI mang lại tiềm năng lợi nhuận cao. ( Để đọc có liên quan, xem Các chỉ số kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch quyền chọn)

AD:

Trong bài này, chúng tôi sẽ liệt kê các đặc tính của các cổ phiếu cơ bản phù hợp với chỉ tiêu chỉ số IMI. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các hợp đồng tùy chọn có thể được giao dịch trên cơ sở được lựa chọn cho lợi nhuận tối đa. Bài báo này giả định người đọc đã quen thuộc với các thuật ngữ và thuật ngữ lựa chọn.

Tính chỉ số Momentum Intraday

Chỉ số xung lượng trong ngày dựa trên việc tích hợp hai chỉ số kỹ thuật phổ biến - các chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và nến trong ngày. Khái niệm này vẫn tương tự như RSI và bao gồm việc xem xét giá mở cửa và đóng cửa trong ngày. Chỉ số IMI thiết lập mối quan hệ giữa giá mở và đóng của cổ phiếu trong suốt thời gian của một ngày giao dịch, thay vì mức giá mở và đóng thay đổi giữa những ngày khác nhau. Sự kết hợp này mang lại một giá trị tính toán, điều này sẽ giúp chỉ ra tình trạng vượt mua hoặc bán quá nhiều. Khi xem xét các biến thể giá gần đây nhất, nó nhằm xác định điều kiện vượt mua và bán quá mức chính xác hơn.

IMI được tính như sau:

Nếu đóng> Mở: Tăng (n) = Tăng (n-1) + (Đóng - Mở); Tổn thất (n) = 0 (Ngày tăng, Nến trắng)

1. Nếu Đóng
2. Thêm tăng và giảm giá trị cho n n đã chọn để tăng Lượng (Tổng) và Mất (tổng)
3. IMI = 100 x (Tăng / tổng hợp) / ( (Tức là, IMI là phần trăm lợi nhuận trên tổng số lợi nhuận và tổn thất trong khoảng thời gian n cuối cùng
4. AD:

Công thức cho phép linh hoạt các nhà kinh doanh sử dụng các giá trị mong muốn của riêng mình cho n, trong đó n tương ứng với ngày.

Tính toán bắt đầu với "Gain (0 day) = 0" và "Loss (0) = 0" để tính toán tăng lên 1. Tính Gain 2, 3, vân vân …

Hầu hết các thương nhân đều sử dụng giá trị 14 ngày.

Giá trị 70 trở lên cho thấy mua quá nhiều, trong khi giá trị 30 hoặc dưới đây được coi là bán quá mức.

Giải phẫu trong ngày Chỉ số Momentum (IMI)

Mục tiêu của chúng tôi là xác định các cổ phiếu (cơ sở) dẫn đến giá trị IMI trên 70 hoặc dưới 30. Các lựa chọn giao dịch trên cơ sở đó cho phép lợi nhuận cao, như IMI nhằm xác định mua quá nhiều và vượt bán đã sẵn sàng để đảo chiều giá cả.Điều này có thể có nghĩa là lợi nhuận lớn trong ngắn hạn. Hãy xem các tiêu chuẩn đủ điều kiện chỉ ra một cổ phiếu phù hợp với chỉ số IMI.

Trong cả hai trường hợp (điểm 1 và 2 ở trên), giá trị tăng hoặc giảm phụ thuộc vào sự chênh lệch tuyệt đối giữa giá mở và đóng cửa. Sự khác biệt lớn hơn, giá trị kết quả càng lớn. Các cổ phiếu có độ biến động cao, có hiệu quả cao cho thấy sự dao động giá cao sẽ dẫn đến các giá trị cực đoan mong muốn cho IMI (trên 70 hoặc dưới 30).

• Vì sự khác biệt tuyệt đối về giá cả giữa các hoạt động mở và đóng là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán, nên lựa chọn các cổ phiếu có giá cao (thường là trên $ 80).
• Bạn nên chọn cổ phiếu có giá trị beta từ 1 trở lên. Điều này đảm bảo rằng các cổ phiếu có giá cao được bổ sung bởi sự biến động cao.
• Giao dịch trong ngày đòi hỏi tính thanh khoản cao (nói cách khác, nên nhanh chóng và dễ dàng mua và bán với giá phù hợp). KLGD của các mã cổ phiếu và các phương án có thể đủ để đảm bảo thanh khoản.
• Hãy xem một số cổ phiếu nằm dưới có phù hợp với các tiêu chí trên và có lựa chọn phù hợp với các giao dịch tùy chọn dựa trên IMI hay không.

Google Inc.

• (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Người khổng lồ công cụ tìm kiếm trên Internet có một cổ phiếu có giá cao (khoảng 535 USD mỗi cổ phần). Nó cũng nằm trong top của danh sách các lựa chọn giao dịch dựa trên chiến lược chỉ số IMI. Nó có một phiên bản beta trung bình là 1. 1 và thanh khoản cao với khối lượng giao dịch trung bình trên 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Nó thường xuyên hình thành các mô hình ngắn hạn cho việc đảo chiều giá có thể dễ dàng bắt được bởi chỉ số IMI. CF Industries Holdings Inc
• (CF CFCF Industries Holdings 38. 60 + 0. 13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Công nghiệp CF là trong kinh doanh sản xuất và phân phối phân bón nitơ và phosphate và các sản phẩm hóa chất liên quan. Với giá trị beta cao là 1. 58 và giá dao động trong khoảng 63 USD, CF Industries thường xuyên cho thấy sự biến động giá cả cao. Với khối lượng giao dịch trung bình trên 650.000 cổ phiếu mỗi ngày, CF Industries thường xuyên mua vào và bán quá nhiều, làm cho nó phù hợp với các tùy chọn giao dịch trên chỉ số IMI. Wynn Resorts Ltd
• (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd150 09 + 0 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Công ty sở hữu và hoạt động kinh doanh các sòng bạc và có sự hiện diện mạnh tại Las Vegas và Ma Cao. Hiện tại, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức $ 100 với giá trị beta cao là 1.36 và khối lượng giao dịch trung bình là 2.500.000 cổ phiếu. Các lựa chọn giao dịch trên cơ sở này dựa trên chỉ số IMI cung cấp tiềm năng lợi nhuận cao. Netflix Inc
• (NFLX NFLXNetflix Inc200. 01 + 0. 35% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Netflix là doanh nghiệp của mạng Internet và truyền hình cung cấp các dịch vụ nội dung dựa trên thuê bao và theo yêu cầu cho người dùng ở hơn 50 quốc gia. Với giá cổ phiếu ở mức 664 USD / cổ phiếu và khối lượng giao dịch trung bình 2 triệu USD đảm bảo đủ thanh khoản thì đây là một ứng cử viên tốt cho các giao dịch dựa trên chỉ số IMI. Phẫu thuật trực quan, Inc
• (ISRG ISRGIntuitive Surgical Inc384 25 + 1 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Trực quan Thiết kế phẫu thuật, sản xuất, và thị trường hệ thống phẫu thuật và các công cụ liên quan và phụ kiện. Với mức giá cao là 515 đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trung bình khoảng 225.000 cổ phiếu mỗi ngày, cổ phiếu này thường xuyên mua vào và bán quá nhiều. Đây là biểu đồ hiển thị hiệu suất tương đối của các cổ phiếu trên trong năm qua. Ngoài các biến động giá được quan sát, nhiều mô hình ngắn hạn trung hạn của đỉnh và đỉnh, và dao động thường xuyên trên đường zero, cho thấy sự biến động và xu hướng đảo chiều tạo ra tiềm năng lợi nhuận được xác định bởi chỉ số IMI.

Biểu đồ Hình ảnh: Google Finance

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Chipotle Mexican Grill Inc (CMG CMGChipotle Mexican Grill 273 53-2 12% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là các ứng viên tiềm năng khác để kinh doanh. Tuy nhiên, cả hai đều thiếu sự biến động hàng ngày cần thiết cho giao dịch sử dụng IMI. Giá trị beta của họ đã thấp trong vài tháng qua, nhưng có thể thay đổi trong tương lai. Điểm cần xem xét cho chỉ số IMI Giao dịch

Chỉ số kỹ thuật đi kèm với những thách thức riêng. Kiến thức về những sai lầm đảm bảo rằng giao dịch được đặt đúng.

Tránh giao dịch trong giờ giao dịch đầu tiên và cuối cùng khi thị trường mở cửa và đóng cửa. Mức độ biến động đôi khi cao trong thời gian này và có thể dẫn đến nhập cảnh với giá tăng cao. Chỉ số IMI hoạt động tốt trên các xu hướng đã được xác lập, thông thường không xảy ra trong giờ giao dịch đầu tiên hoặc cuối cùng.

• Tránh giao dịch khi một tin tức lớn, như kết quả hàng quý của cổ phiếu, được phát hành. Cũng tránh giao dịch trong những thông báo lớn về thị trường nói chung (ví dụ trong một thông báo thay đổi lãi suất).
• Tùy chọn giao dịch đi kèm với sự phức tạp của chính nó. Cả hai cuộc gọi dài hạn và ngắn hạn đưa ra lợi nhuận từ việc tăng giá cơ bản. Thương nhân nên nhận thức được tác động của sự biến động tùy chọn và các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc định giá quyền chọn.
• Giữ mục tiêu dừng và mục tiêu lợi nhuận là hoàn toàn cần thiết
• IMI không chỉ về những biến động trong ngày, mà còn về việc xác định các điều kiện vượt mua và bán quá nhiều sẵn sàng để đảo ngược giá trị lớn. Có thể sẽ có xu hướng mua bán các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm cao, nhưng việc ra quyết định cũng nên dựa trên các yếu tố khác bao gồm giá cả cao và thanh khoản cao.
• Dòng dưới cùng

Cùng với chỉ số IMI, hàng trăm chỉ số kỹ thuật được sử dụng cho các lựa chọn giao dịch. Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm tùy biến các chỉ số mà họ sử dụng để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của họ. Các chỉ số kỹ thuật có phụ thuộc về toán học mà nếu bị bỏ qua, thỉnh thoảng có thể dẫn đến các giao dịch thua lỗ. Tương tự với chỉ số IMI, vì điều đó cũng phụ thuộc về mặt toán học. Các nhà kinh doanh lựa chọn phải cẩn thận nghiên cứu tất cả các phụ thuộc và tính toán toán học, và sau đó lựa chọn tốt nhất để phù hợp với nhu cầu của họ.