Bài viết này khám phá trung bình di chuyển (MA), đây có thể là chỉ số lâu đời nhất mà chúng ta sử dụng. Toán học đằng sau sự di chuyển trung bình và các trình kích hoạt mua và bán của chúng rất dễ hiểu và nhận ra.

Hướng dẫn: Phân tích các mẫu biểu đồ
Trường hợp nghiên cứu MA, bất kể khoảng thời gian được sử dụng trong việc vẽ biểu đồ, chỉ ra cho chúng ta một xu hướng ở dạng một đường đơn mịn. Các khoảng thời gian sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc người sử dụng có mong muốn có kết quả kinh doanh ngắn hạn hoặc quan điểm đầu tư lâu dài hơn. Giá trị là phần quan trọng tiếp theo của phương trình, và phần lớn các kỹ thuật viên sẽ sử dụng giá đóng cửa của mỗi phiên dẫn đến một mức trung bình di chuyển đơn giản. Bằng cách sử dụng giá trị cuối ngày cho một MA trơn, nhà đầu tư trung bình có thể dành thời gian sau khi các thị trường đóng vào buổi chiều để đánh giá chiến lược của mình trước khi chuông mở cửa của sáng hôm sau. (Để biết thêm về SMA, hãy kiểm tra Đường trung bình Đơn giản Đưa Xu hướng Đứng lên .)

Biểu đồ đầu tiên cho thấy hiệu suất của Nortel Networks (NT-NYSE) bắt đầu từ vài tuần đầu của tháng 8 năm 2000 đến tháng 3 năm 2003. Biểu đồ này hiển thị ba MA đơn giản. Đường màu đỏ là một MA 50 ngày, đường màu xanh là một 100-ngày MA và đường màu tím là một 200-ngày MA. Bạn có thể thấy đường màu đỏ là ít nhất mịn của ba.

Các nhà đầu tư nên mua một vấn đề khi hành động giá vượt qua đường MA đơn giản và bán ra một vấn đề khi hành động giá đi ngang dưới MA đơn giản.

Theo đường MA 50 ngày (đường màu đỏ) trong biểu đồ trên, thời gian tốt nhất để xem xét mua cổ phần của Nortel xảy ra trong tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2001, khi đường dây vào khoảng $ 6. 45. Biểu đồ tạo với Tradestation

Sử dụng MA 100 ngày (màu xanh), các nhà đầu tư sẽ quay trở lại thị trường vào khoảng ngày 13 tháng 11 năm 2001 với giá 7 USD. 50 cấp độ. Và cuối cùng, nhà đầu tư sử dụng phương pháp tiếp cận xu hướng dài hạn hơn 200 ngày, sẽ không xem xét việc mua Nortel Networks bởi vì hành động giá không xuyên thủng đường MA trong giai đoạn ngắn của giá tăng. (Tìm hiểu thêm về việc sử dụng trung bình chuyển động trong

Phong bì trung bình di chuyển: Tinh chỉnh Công cụ Thương mại Phổ biến

.)

Đối với các nhà đầu tư nhảy vào NT, tín hiệu bán chỉ xuất hiện vài tuần sau khi tín hiệu mua. Tín hiệu bán ra đầu tiên vào ngày 16 tháng 1 năm 2002 khi hoạt động giá giảm xuống dưới mức MA 50 ngày và Nortel Networks đóng cửa ở mức 7 USD. 27. Vào ngày 5 tháng 2, các nhà đầu tư sử dụng MA 100 ngày sẽ nhận được tín hiệu đầu tiên khi Nortel đóng cửa ở mức 6 USD. 20. Rất ít nhà đầu tư đã sử dụng các chỉ số di chuyển trung bình này trong thời gian này. Biểu đồ được tạo với Tradestation Cho đến cuối tháng 10/2002 tín hiệu mua đã được xác định rõ ràng.Vào ngày 24, tín hiệu mua rõ ràng đã xuất hiện cho những người đề xuất MA 50 ngày, người đã thấy giá đóng cửa là 1 đô la. 07, tăng 0. 17 so với phiên trước. Trên thực tế, một số thương nhân có thể đã nhảy vào cuộc chiến ngày hôm trước khi MA thâm nhập. Những người theo dõi các MA 100 ngày ít tích cực hơn đã phải đợi cho đến khi ngày hôm sau khi giá cổ phiếu tăng trở lại mức $ 1. 14.

Biểu đồ được tạo ra với Tradestation

Xác nhận các tín hiệu

Bây giờ chúng ta đã nhìn vào một cách tiếp cận rất đơn giản bằng cách sử dụng một số trung bình di chuyển, chúng ta hãy cùng khám phá tầm quan trọng của việc đưa ra một chỉ số nổi tiếng bổ sung rằng có thể giúp minh họa và xác nhận tín hiệu mua và bán. Chỉ số tỷ lệ thay đổi thể tích (V-ROC) được chèn vào biểu đồ ở trên. Chỉ tiêu này tính các giá trị dương trên đường zero và âm dưới. Một giá trị tích cực cho thấy có đủ hỗ trợ thị trường để tiếp tục hoạt động giá xăng theo xu hướng hiện tại. Một giá trị tiêu cực cho thấy thiếu sự hỗ trợ và giá cả có thể bắt đầu trở nên trì trệ hoặc ngược lại. Bạn có thể thấy xác nhận của xu hướng tăng giá bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 năm 2001 khi khối lượng 13. 115. 400 và V-ROC đã cho thấy một số trừ (-4. 52). Hôm nay chính xác là hoạt động giá đã vượt lên trên đường MA 50 ngày và giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 6 USD. 26. Hai ngày sau, khi giá tăng lên đến 7 đô la. 01, xu hướng tiếp tục và V-ROC cho thấy một số dương dương vững chắc là 142. 00 với khối lượng là 20, 016, 000.

Vào ngày 13 tháng 11, ngày của đỉnh thứ hai trong xu hướng V-ROC, khối lượng là 24, 956, 200, V-ROC đã được tăng lên một lần nữa đến 202. 91 và giá của Nortel tăng lên đến $ 7. 55. Cuối cùng đỉnh cao thứ ba của đường xu hướng minh họa, xảy ra vào ngày 19 tháng 11, cho thấy một V-ROC của 411. 84 với khối lượng 36, 353, 100 và giá cổ phiếu là $ 8. 52. Trong 12 ngày giao dịch, giá đã tăng lên 2 USD. 26, hay 36%, bắt đầu từ bước di chuyển đáng chú ý đầu tiên của hành động giá, phá vỡ đường MA 50 ngày và tạo ra sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ thay đổi.

Xu hướng xanh rút ra từ 28 Tháng 11 đến 12 tháng 12 cho thấy điểm yếu của V-ROC khi hoạt động giá tiếp tục giao dịch trên mức MA 50 ngày và tăng giá cổ phiếu. Nếu không có sự hỗ trợ của chỉ số V-ROC cho thấy khối lượng tháng mười hai trong Nortel Networks, một nhà đầu tư chỉ dựa vào giao dịch hành động giá trên đường MA 50 ngày có thể đã mất đi những lợi ích đáng kể nhận ra trong tháng 3. Đỉnh cao tiếp theo cho thấy khối lượng đáng kể đang ở trong xu hướng giảm, và giá cổ phiếu giảm hơn hai đô la so với mức cao chỉ trong ba ngày giao dịch trước đó.
Kết luận Nhà đầu tư nên dành thời gian để xác định xu hướng giá cả, có thể dễ dàng so sánh hai chỉ số rất đơn giản sẽ cho bạn thời gian tốt nhất và xác minh chắc chắn xu hướng của xu hướng. Hãy nhớ kiểm tra khối lượng và tỷ lệ thay đổi vào lần tiếp theo bạn nhìn vào biểu đồ của các mức trung bình di chuyển yêu thích của bạn.