• Phân tích kỹ thuật trong hành động

• 

  Thời gian cho Công nghệ sinh học Công nghệ Big Cap (CELG, VRTX)

• 

  Cổ phiếu của Nga Hướng tới Mức Phẳng (RSX, RSXJ)

• 

  Netflix ở đâu? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs để bán tháo cổ phiếu giá trị gia tăng (IWF)

AD:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được J. Welles Wilder Jr. tạo ra và được giới thiệu trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong các hệ thống thương mại kỹ thuật" xuất bản năm 1978. Wilder là một kỹ sư cơ khí và nhà đầu tư bất động sản trước khi tham gia vào nghiên cứu thị trường và kinh doanh. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Greensboro, N. C, trước khi chuyển đến New Zealand. RSI là một trong số các chỉ số kỹ thuật phổ biến của Wilder, bao gồm Parabolic SAR, Average True Range (ATR) và Chỉ số Movement Directional Movement Index (ADX). Vẫn còn được sử dụng rộng rãi, các chỉ số cổ điển thường được bao gồm theo mặc định trong biểu đồ và phần mềm phân tích kỹ thuật. RSI không bị lẫn lộn với sức mạnh tương đối, so sánh hiệu suất của an ninh so với hiệu suất trung bình hoặc chỉ số chung của thị trường như Chỉ số công nghiệp Dow Jones. Khái niệm cơ bản về RSI Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những nhóm các chỉ số kỹ thuật được gọi là các dao động xung lượng. Các dao động xung lượng nổi tiếng khác là Moving Average Convergence Divergence (MACD) và Stochastic Oscillator. RSI đo vận tốc và cường độ của các chuyển động giá định hướng và thể hiện dữ liệu bằng đồ thị bằng dao động từ 0 đến 100. Chỉ số này được tính bằng lợi ích và tổn thất trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Cài đặt chế độ xem lại mặc định cho chỉ thị do Wilder đề xuất là 14 giai đoạn. Giảm cài đặt mặc định làm tăng độ nhạy của chỉ thị, tạo ra nhiều trường hợp vượt mua và bán quá nhiều điều kiện. Nâng cao thiết lập làm giảm độ nhạy, gây ít trường hợp vượt mua và bán quá nhiều điều kiện. RSI được tính bằng cách sử dụng công thức sau để tạo dao động di chuyển giữa 0 và 100, trong đó RS = trung bình x ngày gần / trung bình x ngày đóng cửa: RSI = 100 - 100 / (1 RS) RSI gradient phản ánh vận tốc của một sự thay đổi trong xu hướng. Phong trào định hướng trong RSI phản ánh quy mô của sự di chuyển giá trong tài sản cơ bản. Bây giờ chúng ta đã biết các thành phần cơ bản được sử dụng để tạo ra RSI, chúng ta hãy xem cách thức diễn giải chỉ số này trong phân tích thị trường. Các mức mua quá mức và bán quá mức Ứng dụng RSI cơ bản nhất là sử dụng nó để xác định các khu vực có khả năng vượt mua hoặc bán quá nhiều. Các biến động trên 70 được diễn giải như là điều kiện vượt mua; ngược lại, các động thái dưới 30 phản ánh điều kiện quá bán. Mức 50 cho thấy đà thị trường trung lập và tương ứng với đường trung tâm của các bộ tạo dao động khác như MACD.Xét về phân tích thị trường và các tín hiệu giao dịch, RSI di chuyển trên mức tham chiếu 30 được xem như là một chỉ số tăng, trong khi RSI đang đi xuống dưới mức tham chiếu 70 nằm trong khoảng trống. Giống như các bộ dao động xung lượng khác, mua quá mua và bán quá mức cho RSI hoạt động tốt nhất khi giá đang di chuyển trong dải ngang chứ không phải là xu hướng tăng hoặc giảm.

Hình 1: Hình elip đánh dấu chuyển động RSI vào các điều kiện vượt mua trên 70 trên đồ thị EUR / USD. Sự phân kỳ dao động giá / dao động Wilder cho thấy sự phân kỳ giữa sự dao động giá của tài sản và dao động RSI có thể báo hiệu sự đảo ngược tiềm năng. Lý do là trong những trường hợp này, đà định hướng không xác nhận giá cả. Sự phân kỳ tăng hình thành khi tài sản cơ bản tạo ra mức thấp thấp và RSI tạo mức thấp hơn. RSI phân kỳ từ hành động giá giảm trong đó nó cho thấy sự tăng cường đà, cho thấy một sự đảo ngược tiềm năng đi lên về giá. Sự phân kỳ giảm hình thành khi tài sản cơ bản tạo ra mức cao hơn và RSI hình thành mức cao hơn. RSI phân kỳ từ hành động giá tăng giá trong đó cho thấy xu hướng suy yếu, cho thấy một sự đảo ngược tiềm năng đi xuống về giá. Giống như mức vượt mua và bán quá nhiều, sự phân kỳ có nhiều khả năng sẽ đưa ra tín hiệu sai lệch trong bối cảnh xu hướng mạnh.

Hình 2: Giá dao động / dao động dao động trên đồ thị USD / JPY. Giá tạo ra mức cao hơn, trong khi RSI tạo ra mức cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều giảm. Huỷ hoãn Wilder vạch ra một chỉ số quan trọng khác về việc đảo ngược giá có thể xảy ra gọi là sự thất bại. Một sự thất bại thất bại biến động khi RSI di chuyển dưới 30, tăng trở lại trên 30 và kéo trở lại, nhưng giữ trên mức 30. Sự huỷ hoại hoàn thành khi RSI phá vỡ mức cao gần đây; sự bứt phá này được hiểu là tín hiệu chu kì tăng. Một sự thất bại thất bại sẽ hình thành khi RSI di chuyển trên mức 70, đi xuống dưới mốc 70 và tăng trở lại, nhưng dưới dưới 70. Sự thất bại hoàn thành khi RSI phá vỡ mức thấp gần đây; sự bứt phá này được hiểu là tín hiệu không tốt.

Hình 3: Sự dao động thất bại. Trong trường hợp RSI di chuyển trên 70 thành vùng vượt mua. Sau đó thị trường quay đầu đi xuống dưới mốc 70, đảo chiều đi lên nhưng vẫn dưới 70. RSI sau đó giảm trở lại và vượt qua mức thấp nhất, trong trường hợp này mức 62. 52 đánh dấu màu đỏ, tạo ra một tín hiệu chu kỳ giảm. RSI trong Xu hướng Vs. Các thị trường khác nhau Như đã đề cập trong các giải thích của RSI, nó là một chỉ số đáng tin cậy hơn trong một thị trường khác nhau và có thể đưa ra tín hiệu gây hiểu nhầm trong một thị trường có xu hướng; tuy nhiên, một giải thích biến đổi của RSI có thể được sử dụng trong một xu hướng thị trường. Ví dụ, trong xu hướng đi lên mạnh mẽ, RSI có thể di chuyển giữa mức 40 và 80. Trong trường hợp này RSI giảm xuống 40 có thể báo hiệu vùng đảo chiều có khả năng hồi phục (tăng trở lại của xu thế tăng) và mức 80 có thể được xem là vùng quá mua, nơi không an toàn để bắt đầu vị trí dài. Ngược lại, trong bối cảnh xu hướng giảm mạnh, RSI có thể dao động từ 60 đến 20.Trong trường hợp này, mức 60 có thể được coi là vùng có khả năng đảo ngược xu hướng giảm (tiếp tục xu hướng giảm) và mức 20 là một khu vực phản ánh điều kiện bán quá nhiều. RSI Trend Line Breaks Các đường xu hướng có thể được sử dụng trên bộ tạo dao động RSI theo cách tương tự như trên biểu đồ giá, bằng cách kết nối các mức thấp trong một xu hướng tăng hoặc thấp hơn trong xu hướng giảm. Sự bứt phá ở trên hoặc dưới các đường xu hướng này có thể cho thấy một sự đảo ngược tiềm năng về giá cả.

Hình 4: Đường xu hướng RSI phá vỡ EUR / USD, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Dòng dưới Mặc dù đã được phát triển cách đây hơn 30 năm, nhưng RSI vẫn có liên quan đến ngày hôm nay mặc dù các thương nhân bây giờ có quyền truy cập vào một loạt các công cụ kinh doanh tinh vi. Để tránh các tín hiệu gây hiểu nhầm, RSI được sử dụng tốt nhất với nhận thức về thị trường có xu hướng hay không. RSI có thể đưa ra các đầu mối quan trọng cho thấy xu hướng đảo chiều có thể và có thể phục vụ để khen các chỉ tiêu khác như một phần của một chiến lược kinh doanh rộng hơn.