Thương mại định lượng không thể truy cập được chỉ đối với thương nhân cơ sở; các thương nhân bán lẻ cũng tham gia. Mặc dù kỹ năng lập trình được khuyến khích nếu bạn muốn tạo ra các thuật toán, ngay cả những điều đó không phải lúc nào cũng cần thiết. Có các chương trình và dịch vụ viết mã chương trình cho một chiến lược dựa trên các đầu vào bạn cung cấp. Mã sản xuất bởi chương trình / dịch vụ sau đó được cắm vào nền tảng giao dịch và bắt đầu kinh doanh. Nhưng trước khi bất kỳ điều này có thể xảy ra, những nhà kinh doanh thuật toán muốn trở thành những nhà kinh doanh tiến bộ thông qua một vài bước quyết định chính xác những gì họ muốn đạt được với thuật toán, và làm thế nào.

Khung thời gian và những hạn chế

Mặc dù một thuật toán được lập trình tốt có thể chạy một mình, nhưng một số giám sát của con người được khuyến khích. Do đó, hãy chọn khung thời gian và tần suất thương mại mà bạn có thể theo dõi. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và thuật toán của bạn được lập trình để thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày trên một biểu đồ một phút trong khi bạn đang ở nơi làm việc, điều đó có thể không lý tưởng. Bạn có thể chọn một khung dài hơi dài hạn cho giao dịch của mình và ít tần suất thương mại hơn để bạn có thể giữ các tab trên đó.

Lợi nhuận trong giai đoạn thử nghiệm của thuật toán không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục tạo ra những lợi ích đó mãi mãi. Đôi khi bạn sẽ cần phải bước vào và thay đổi thuật toán giao dịch nếu kết quả cho thấy nó không hoạt động tốt nữa. Đây cũng là một cam kết thời gian mà bất cứ ai thực hiện giao dịch thuật toán phải chấp nhận.

Hạn chế về tài chính cũng là một vấn đề. Ủy ban lên rất nhanh với chiến lược kinh doanh tần số cao, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang ở với nhà môi giới có chi phí thấp nhất và lợi nhuận tiềm năng của từng chứng chỉ thương mại phải trả các khoản hoa hồng đó, có thể nhiều lần trong ngày. Vốn đầu tư cũng là một sự xem xét. Các thị trường và sản phẩm tài chính khác nhau đòi hỏi nhiều vốn khác nhau. Nếu ngày giao dịch cổ phiếu bạn sẽ cần ít nhất $ 25, 000 (đề nghị nhiều hơn) nhưng giao dịch ngoại hối hoặc tương lai bạn có thể bắt đầu với ít hơn.

AD:

Khó khăn của thị trường là một vấn đề. Không phải mọi thị trường đều phù hợp với kinh doanh thuật toán. Chọn chứng khoán, ETFs, cặp ngoại tệ hoặc tương lai với thanh khoản phong phú để xử lý đơn đặt hàng mà thuật toán sẽ được sản xuất.

Phát triển hoặc Tinh chỉnh Chiến lược

Khi các ràng buộc về tài chính và thời gian được hiểu, phát triển hoặc tinh chỉnh một chiến lược có thể được lập trình. Bạn có thể có một chiến lược bạn thương mại bằng tay, nhưng nó là một cách dễ dàng mã hoá? Nếu chiến lược của bạn là chủ quan cao, và không dựa trên quy tắc, lập trình chiến lược có thể là không thể. Các chiến lược dựa trên luật lệ là cách đơn giản nhất để mã; chiến lược với mục nhập, ngăn chặn tổn thất và các mục tiêu giá dựa trên số liệu định lượng hoặc biến động giá cả.

Vì các chiến lược dựa trên quy tắc có thể dễ dàng sao chép và thử nghiệm, có rất nhiều tự do sẵn có nếu bạn không có ý tưởng của riêng bạn.Quantpedia là một nguồn tài nguyên như vậy, cung cấp các tài liệu nghiên cứu và kết quả kinh doanh cho các phương pháp thương mại định lượng khác nhau. Các quy tắc vạch ra có thể được mã hóa và sau đó được thử nghiệm cho lợi nhuận trên dữ liệu trong quá khứ và hiện tại. Mã hóa một thuật toán đòi hỏi kỹ năng lập trình hoặc truy cập vào phần mềm hoặc một người có thể mã cho bạn.

Thử nghiệm Thuật toán Thương mại

Bước quan trọng nhất là thử nghiệm. Một khi chiến lược giao dịch được mã hoá, đừng giao dịch vốn thực với nó cho đến khi nó được kiểm tra. Thử nghiệm bao gồm cho phép thuật toán chạy trên dữ liệu giá cả lịch sử, cho thấy thuật toán đã thực hiện như thế nào trên hàng ngàn ngành nghề. Nếu giai đoạn thử nghiệm lịch sử là có lợi, và số liệu thống kê được sản xuất có thể chấp nhận được đối với khả năng chịu đựng rủi ro của bạn-chẳng hạn như vẽ tối đa, tỷ lệ thắng, nguy cơ hủy hoại, ví dụ-sau đó tiến hành kiểm tra thuật toán trong điều kiện sống trên tài khoản demo. Một lần nữa, giai đoạn này sẽ tạo ra hàng trăm ngành nghề để bạn có thể truy cập vào hiệu suất.

Nếu thuật toán có lợi nhuận từ dữ liệu giá cả lịch sử và kinh doanh tài khoản demo trực tuyến, hãy sử dụng nó bằng vốn thực tế thương mại nhưng phải cẩn thận. Các điều kiện sống khác với thử nghiệm lịch sử hoặc thử nghiệm giới thiệu, bởi vì các đơn đặt hàng của thuật toán thực sự ảnh hưởng đến thị trường và có thể làm giảm độ trễ. Cho đến khi nó được xác minh, các thuật toán hoạt động trên thị trường thực, như nó đã làm trong thử nghiệm, duy trì một con mắt thận trọng.

Bảo trì liên tục

Miễn là thuật toán đang hoạt động trong các thông số thống kê được thiết lập trong quá trình kiểm tra, hãy để lại thuật toán một mình. Thuật toán có lợi ích của giao dịch mà không có cảm xúc, nhưng một thương nhân người liên tục tinkers với thuật toán là vô hiệu hóa lợi ích đó. Thuật toán này đòi hỏi sự chú ý mặc dù. Giám sát hiệu suất, và nếu điều kiện thị trường thay đổi nhiều đến mức thuật toán không còn hoạt động như nó cần, thì cần phải điều chỉnh.

Dòng dưới cùng

Giao dịch thuật toán không phải là một nỗ lực thiết lập và quên mà làm cho bạn giàu qua đêm. Trên thực tế, giao dịch định lượng có thể chỉ là làm việc nhiều như giao dịch bằng tay. Nếu bạn chọn tạo ra một thuật toán thì hãy biết thời gian, những hạn chế về tài chính và thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược của bạn và lên kế hoạch cho phù hợp. Biến chiến lược hiện tại thành một quy tắc dựa trên quy tắc, có thể lập trình dễ dàng hơn, hoặc chọn một phương pháp định lượng đã được thử nghiệm và nghiên cứu. Sau đó, chạy giai đoạn thử nghiệm của riêng bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại. Nếu kiểm tra ra, sau đó chạy các thuật toán với tiền thật dưới một mắt thận trọng. Điều chỉnh nếu cần, nhưng nếu không thì hãy để nó hoạt động.