Thương mại định lượng liên quan đến việc sử dụng thuật toán và các chương trình máy tính dựa trên các mô hình toán học đơn giản hoặc phức tạp để xác định và tận dụng các cơ hội kinh doanh sẵn có. Ở cuối, kinh doanh lượng tử cũng bao gồm công việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử với mục đích xác định cơ hội lợi nhuận. Thương mại lượng được sử dụng rộng rãi ở các cấp độ cá nhân và thể chế cho tần số cao, thuật toán, arbitrage và tự động kinh doanh. Thương nhân tham gia phân tích định lượng và các hoạt động giao dịch liên quan thường được gọi là quants hoặc quant traders.

AD:

Thương mại định lượng đã phát triển như thế nào ?

Trước đó, thị trường có tính chất cơ sở và sàn nhà, nơi thương nhân và nhà tiếp thị tương tác, đã đồng ý về an ninh, giá cả và số lượng và giải quyết thương mại trên giấy. Trong số các bằng cấp khác, một tiếng nói rõ ràng và xây dựng vững chắc được coi là một tài sản cho những người lao động làm việc vì nó làm cho họ ấn tượng trên sàn giao dịch. Khi thị trường trở nên số với khả năng tiếp cận và mở rộng toàn cầu, các sàn đã được làm trống. Những thương nhân có ít đề nghị nhưng một tiếng lớn đã bắt đầu biến mất, nhường chỗ cho các kỹ thuật viên hiểu biết về máy tính. Thị trường điện tử mở rộng, tải dữ liệu giao dịch, tài sản mới và chứng khoán, và có cơ hội khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động. Trong hai thập kỷ qua, MBA và Ph.D. giữ trong tài chính, khoa học máy tính và thậm chí cả mạng thần kinh đang lấy công việc kinh doanh tại các tổ chức kinh doanh có uy tín.

Một thương nhân số lượng có thể làm việc cho một công ty thương mại nhỏ, trung bình hoặc lớn cho một mức lương đẹp trai và có mức thưởng cao hơn dựa trên việc tạo ra giao dịch thương mại lợi nhuận. Người sử dụng lao động bao gồm bàn giao dịch của các ngân hàng đầu tư toàn cầu / quỹ phòng hộ / các công ty kinh doanh chiết trung đến các công ty thương mại nhỏ ở địa phương. Ngày nay, nhận được một công việc của thương nhân tại các công ty được thành lập thường đòi hỏi bằng thạc sĩ chuyên ngành trong một luồng định lượng (MBA, Ph.D., CFA), trừ khi một người kinh doanh dày dạn kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh. Những thiếu nữ ít kinh nghiệm khác có thể bắt đầu ở các công ty nhỏ hoặc bắt đầu từ các nhà phân tích cấp dưới và làm việc theo cách của họ trong thời gian dài, mặc dù đây là một lĩnh vực cạnh tranh gay gắt.

AD:

Một vài người khác có thái độ kinh doanh phát triển và điều hành các hệ thống thương mại riêng của họ trên cơ sở độc quyền.

- Kiến thức thực hành của một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình

- Làm quen với việc xây dựng và sử dụng máy tính cá nhân.

Bất kể họ làm việc cho một công ty tài chính hay vì chính họ, quant thường có:

tùy chỉnh hệ thống thương mại và khả năng tự động hóa

- sự quen thuộc với nguồn cấp dữ liệu và sử dụng

- khả năng khai thác dữ liệu, nghiên cứu và khả năng phân tích

- khả năng lấy rủi ro và tính khí của thương nhân

- một tư duy sáng tạo để liên tục khám phá các chiến lược mới cơ hội

Yêu cầu cơ sở hạ tầng cho nhà kinh doanh số

:

- Các hệ thống để tiếp cận dữ liệu thị trường, như thiết bị đầu cuối dữ liệu của Bloomberg, có các công cụ phân tích kỹ thuật và định lượng cần thiết phù hợp với dòng chảy của họ biểu đồ, vv)

- Các hệ thống máy tính có khả năng tương thích với ngôn ngữ lập trình - Perl, C + +, Java, Python là những tính năng phổ biến trong cộng đồng thương gia - Tính sẵn có của dữ liệu lịch sử và / hoặc thời gian thực để kiểm tra lại chiến lược đã được xác định của họ

Tự động truy cập vào các tài khoản môi giới / thương mại thông thường thông qua tiếp cận thị trường trực tiếp

Sử dụng trên,

một thương nhân lượng điển hình thực hiện các hoạt động sau

:

- Xác định chiến lược giao dịch: Có thể dựa trên giá đơn giản - Số lượng người tham gia, hoặc theo mô hình toán học phức tạp - Phát triển và xây dựng các thuật toán / chương trình / hệ thống làm việc dựa trên chiến lược kinh doanh - Backtest nguyên mẫu để xác minh thực hiện và yêu cầu tuỳ chỉnh: Sau khi xác định được, quan trọng để backtest chiến lược dữ liệu thử nghiệm lịch sử / trực tiếp để đánh giá tính khả thi thực tế.

- Thực hiện hệ thống về nguồn cấp dữ liệu trực tuyến cho các mục đích khác nhau.

- Bao gồm các tiêu chí quản lý rủi ro: thực hiện phân tích kịch bản, thực hiện cơ chế dừng lỗ, giới hạn phân bổ nguồn vốn … để đảm bảo hệ thống bảo vệ càng tốt

thực hiện thương mại trên thị trường mở: Hãy để thiết lập định lượng được thực hiện và tiếp tục quan sát về tiềm năng tạo lợi nhuận. Tùy chỉnh thêm cho các cải tiến hoặc thất bại đã được xác định, nếu có

- Tiếp tục nỗ lực để xác định các chiến lược mới

- Ngoài ra, hoạt động bên trong bộ phận nghiên cứu và cung cấp lời khuyên kinh doanh cho thương nhân trong phòng kinh doanh

A quant công việc của nhà buôn là một quá trình liên tục và nghiêm ngặt với thời gian làm việc dài. Giao dịch ngày nay dường như đã trở thành thị trường máy tính so với thị trường máy tính, nơi đóng góp của người buôn bán con người chỉ hạn chế trong việc xây dựng các chương trình máy tính đủ thông minh để buôn bán tốt hơn so với những gì được phát triển bởi các đối tác. Tự động hóa nhiều hơn được xây dựng trên thị trường tổng thể, hiệu quả hơn là cần thiết vì cơ hội kiếm lợi mỏng đi mỗi ngày.

Dòng dưới cùng

Nghề nghiệp của thương nhân lượng và các quyền lợi liên quan có vẻ rất hấp dẫn, nhưng những người có đủ điều kiện cho lĩnh vực có tính cạnh tranh cao này cần kỹ năng, kiến ​​thức và tính khí đa dạng. Thương nhân định lượng thường có tỷ lệ thành công vừa phải, và đa dạng hóa hoặc di chuyển ra các dòng suối khác sau vài năm do bị cháy. Ngoài tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết, kỹ năng và kiến ​​thức, người ta cần phải có những suy nghĩ đúng để thành công như một quant.